Часть 3. Что я видел до входа в сделку

Цикл из трёх статей. Часть 1 — хронология и результат. Часть 2 — картина рынка 11 и 12 мая. Здесь  что я анализировал до того как войти.

В части 2 я показал как выглядел рынок 11 и 12 мая — широкий фронт роста, объём в 5 раз выше майских минимумов, CVD по SBER +58%. Это подтверждение. Но позицию я начал набирать ещё 8 мая — когда рынок стоял и ничего не двигалось.

Здесь покажу что именно я анализировал перед входом. На примере двух бумаг — SBER и LKOH, основа индекса Мосбиржи.

Перед набором позиции смотрел CVD и объёмы за последние 2 недели апреля и начало мая. Плюс средние показатели по бумагам за 2 месяца — чтобы понимать норму и отклонения от неё.

---

SBER: накопленный CVD говорил первым 📊

( Читать дальше )

Сбер перестал быть опорой рынка. Что показал обвал в цифрах 📉

В понедельник рынок не просто скорректировался. Продавец прошёлся почти по всему списку ликвидных акций.

По данным Trade Flow Analyzer в Oct.Trade, из 252 бумаг в плюсе остались только 6. Сигнал «продажа» сформировался по 212 бумагам. Средний результат по рынку — -6,79%.

Индекс Мосбиржи в моменте уходил ниже -5%. Это уже не история нескольких слабых эмитентов, а широкая распродажа.

Объём растёт — покупатель не появляется

( Читать дальше )

Часть 2. Что показал рынок 11 и 12 мая — картина в цифрах

Цикл из трёх статей.
Часть 1  — хронология и результат. Здесь  картина рынка в те два дня.
Часть 3 — что я видел до входа.

В части 1 я написал, что зашёл в лонг ещё 8 мая  в праздники, когда рынок стоял. 11 и 12 мая позиция отработала. Здесь покажу как выглядел рынок в эти два дня изнутри  через скринер MOEX Flow Analyzer в Oct.Trade.

Именно эти данные подтвердили что вход был верным и дали сигнал на выход.

---

Статистика за 35 дней 📉

( Читать дальше )

Еженедельный обзор рынка по данным Trade Flow Analyzer в Octopus Trade (Oct.Trade) — 15 бумаг с наибольшим объёмом торгов на Мосбирже.

Первая рабочая неделя лета. Рынок встретил новый сезон в привычном стиле — под давлением продавцов. Но одна бумага умудрилась провалиться на 21% даже на фоне общего снижения. Разбираю по цифрам.

---

Общая картина: июнь сразу в красной зоне📉

( Читать дальше )

Часть 1. Позиция набрана в праздники — деньги забраны в первый рабочий день

Цикл из трёх статей. Часть 1: хронология и результат. Часть 2: картина рынка 11 и 12 мая в цифрах. Часть 3: что я видел до входа и как определил момент.

Есть расхожее мнение: торговать нужно когда рынок движется. Сильные тренды и волатильность. Но часто наиболее выгодные точки входа возникают не в момент роста, а в период затухания продавца, когда рынок ещё выглядит слабым.

8 мая, в майские праздники, я начал набирать позицию в лонг на фьючерс индекса Мосбиржи. Рынок падал несколько недель. Разворота никто не ждал. Объёмы были минимальными.

12 мая я закрыл позицию.

---

Хронология сделки

8 мая: начало набора позиции. Основной объём. Основной диапазон набора позиции по индексу был выше 2600.

• Счёт 1: IMOEXF до 90 контрактов, MIX-6.26 до 10 контрактов
• Счёт 2: IMOEXF до 35 контрактов, MIX-6.26 до 5 контрактов

11 мая: небольшой добор позиции. Рынок начал отскакивать широким фронтом: скринер показал рост по 76% бумаг из 250.

( Читать дальше )

Неделя с 18 по 22 мая на Мосбирже прошла под знаком продавцов. Но если смотреть не на свечи, а на цифры — картина интереснее, чем кажется.

Разбираю по данным Trade Flow Analyzer в Oct.Trade — 15 бумаг с наибольшим объёмом торгов.

---

Общая картина: продавцы опять доминировали

CVD% по месяцам и CVD% по дням. © Oct.Trade

Май — разворот: накопленный CVD ушёл в минус −10.9%. Продавцы взяли инициативу и пока не отдают.

Но посмотрите на CVD по дням внутри недели. Это не однородное падение — там живая борьба. Объёмы торгов пониженные.

---

День за днём: кто кого🥊

( Читать дальше )

Цикл статей об Octopus Trade (Oct.Trade) — аналитической платформе для мониторинга акций Мосбиржи. Часть 1: скринер, микроструктура рынка, объёмный анализ.

Каждое утро перед открытием торгов у трейдера одна задача: понять, что сегодня двигается и почему. Не угадать а увидеть. Большинство открывает квик, листает графики по одному, смотрит новостную ленту, скринеры. Это как читать книгу по одной букве.

Использую другой подход: я хочу видеть весь рынок одним взглядом, а потом уже углубляться в конкретную бумагу.

Именно так работает Octopus Trade (Oct.Trade) — аналитическая платформа для мониторинга акций и фьючерсов Мосбиржи. Никаких коннекторов к брокерам, никакой автоторговли — только анализ: поток сделок, объёмы, CVD, история данных, портфели, бэктест стратегий, ML-модели. Инструмент для тех, кто думает до того, как нажать кнопку в терминале.

Покажу, как выглядит мой мониторинг — с утра до первой сделки.

---

Шаг 1. Смотрю на весь рынок целиком

Первое, что открываю — Octopus Desktop Monitoring, экран с секторами и индексами.

( Читать дальше )

Данные за сессию 28.01.2026 | источник: Octopus / Oct.Trade

Текущая сессия по UGLD является статистически аномальной: объём торгов выходит далеко за пределы базового распределения торговых дней и формирует выраженный статистический выброс по объёму и концентрацию ликвидности на фоне в целом вялой активности по рынку.

📊 Объём: абсолютное доминирование
Обороты за сессию:
    • UGLD — 19.1 млрд ₽
    • PLZL — 5.77 млрд ₽
    • SELG — 4.96 млрд ₽
    • LKOH — 4.35 млрд ₽
    • X5 — 4.34 млрд ₽
UGLD концентрирует в 3–4 раза больший оборот, чем остальные наиболее ликвидные инструменты дня, фактически становясь центром рыночной ликвидности сессии.




📈 Статистический spike по объёму(~3 месяца)
По данным Trades Flow Analysis статистика по UGLD собрана по торговым дням:
    • weekdays
    • weekdays 90% (очищенная выборка)
    • weekend

( Читать дальше )