BotTabSimple – тип источника, на котором основано большинство роботов из публичных примеров в OsEngine. BotTabSimple даёт возможность подключиться к одному инструменту, получать по нему свечи, трейды, стакан, а также выставлять по нему заявки.

1. Создание робота с источником BotTabSimple. 

В окне создания роботов Вы можете видеть список источников вот в этой колонке:

Все роботы в OsEngine получают информацию о рынке как напрямую с биржи, так и через источники. Отдавая приоритет источникам, можно упростить процесс написания кода и избежать множества проблем. В данной статье мы обсудим, какие источники используются роботами в Os Engine.

Кроме того, каждый источник данных обладает своими уникальными типами данных и способами обработки заявок, а также собственными визуальными интерфейсами.

Если посмотреть на общую схему данных, которые получает и видит робот, то мы здесь:

Во время торговли роботами можно установить ограничение на убыток с помощью встроенного риск-менеджера в OsEngine.

Его можно вызвать у отдельного робота в окне управления:

В этой статье мы будем учиться запускать найденные паттерны, (статья о том, как их искать — здесь).

Рассматривать запуск будем на примере тестера. Открываем его:

Этот модуль поможет искать прибыльные паттерны на графике в ручном и автоматическом режиме. Для использования этого модуля не требуется особые навыки программирования или написания кода. Теперь вы можете легко обнаруживать прибыльные паттерны без необходимости изучения сложных стратегий с кубиками. Эта программа обеспечивает доступ к крупным объемам данных прямо на вашем компьютере, позволяя находить перспективные возможности и успешно осуществлять торговлю.

Из главного меню запускаем «Miner»:

Как было бы здорово, если бы можно было оптимизировать все подряд. Мы часто слышим о том, что именно так и надо. Возможно, с развитием искусственного интеллекта это станет реальностью, но на текущий момент мы далеки от этого. Оптимизатор —  это отдельная значительная часть OsEngine, однако он не поддерживает все доступные в OsEngine источники, и не способен оптимизировать все без исключения. Рассмотрим в этой статье ограничения оптимизатора в OsEngine.

1. Данные, поддерживаемые оптимизатором.

«Робастность» — это способность торговой стратегии воспроизводить результаты своего тестирования на новых данных.  

Было бы полезно измерить эту характеристику численно. В этом тексте расскажем о метрике робастности стратегии, представленной в OsEngine — Walk-Forward Robustness Metric.

1. Вспоминаем о сути робастности.

Примеры.

Вы оттестировали какую-то стратегию в тестере и видите результат в красном квадрате. Отлично! Включаем стратегию в торги, и в реальном времени за следующие два месяца стратегия вам дала примерно такой же результат по прибыльности, как и в тестере: стратегия с высокой робастностью повторяет результаты тестов в реальной торговле.

Walk Forwards – один из способов избежать переобучения алгоритма, путём проверки его способности адаптироваться к новым периодам данных.

Визуализация Walk-Forward тестирования.

Сегодня мы рассмотрим индикатор NRTR. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.      История создания индикатора NRTR.

2.      Как проводятся расчеты индикатора NRTR.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор NRTR.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе NRTR.

4.1.   Стратегия на индикаторах NRTR и SmaChannel.

4.2.   Контртрендовая стратегия на индикаторах NRTR и ROC.

5.      Итоговая таблица результатов.

1. История создания индикатора NRTR.

Индикатор Nick Rypock Trailing Reverse (NRTR) был создан Константином Копыркиным, российским трейдером и разработчиком программного обеспечения для торговли на финансовых рынках. Он известен своими работами в области технического анализа и автоматизации торговых стратегий.

Используя возможность быстрой и легкой оптимизации стратегий с переборами десятков тысяч различных настроек для параметров роботов, многие стратегии могут быть излишне адаптированы под конкретный участок истории. А на других участках истории (включая будущие) работать перестанут.

Поэтому, в данном контексте, важно обсудить понятие Робастности (Robustness).

Термин «робастность» означает способность торговой стратегии повторять результаты своего тестирования в прошлом на других данных.

Рассмотрим примеры.

Вы оттестировали какую-то стратегию в тестере и видите результат, примерно такой, как в красном квадрате. Отлично! Включаем стратегию в торги, и в реальном времени за следующие два месяца стратегия дала примерно такой же результат по прибыльности, как и в тестере: