В этом видео мы разберём индикатор Bears Power: расскажем о его происхождении, рассмотрим формулы расчёта, проанализируем торговые сигналы и, конечно, представим готового бесплатного робота для OsEngine, основанного на этом индикаторе.

VK Видео:

RuTube:


( Читать дальше )

Сегодня поговорим об индикаторе ATR (Average True Range).
Посмотрим историю его появления, формулы расчёта, разберём торговые сигналы. Рассмотрим готового робота для OsEngine, в котором использован этот индикатор.

ВК Видео:

RuTube:


( Читать дальше )

Поговорим об осцилляторе Билла Вильямся AO Awesome Oscillator, или просто AO.

Посмотрим историю его появления, формулы расчёта, разберём торговые сигналы. Рассмотрим готового робота для OsEngine, в котором использован этот индикатор.

VK Видео:

RuTube:

( Читать дальше )

Сегодня поговорим об индикаторе ADX (Average Directional Index).

Посмотрим историю его появления, формулы расчёта, разберём торговые сигналы. Рассмотрим готового робота для OsEngine, в котором использован этот индикатор.

VK Видео:

RuTube:

( Читать дальше )

В рамках этого видео поговорим об индикаторе Alligator.

Посмотрим историю его появления, формулы расчёта, разберём торговые сигналы. Рассмотрим готового робота для OsEngine, в котором использован этот индикатор.

VK Видео: 


RuTube:

( Читать дальше )

В этом видео разберем индикатор волатильности Adaptive Look Back (ALB): его историю, принцип работы и формулы расчёта. Посмотрим торговые сигналы, варианты использования вместе с другими индикаторами, а также готового робота в OsEngine на связке ALB + Bollinger. Сравним результаты на акциях Сбербанка и нефти.

VK Видео:

RuTube:


( Читать дальше )

BotTabSimple — основная боевая единица в программе, которая предоставляет роботам доступ ко всем потокам данных, поступающих с торговой площадки, а также весь функционал для совершения транзакций. Можно сказать, это посредник между торговым алгоритмом и другими модулями программы, такими как коннектор, журнал сделок, модуль сопровождения позиций, средства визуального отображения данных (графики, стаканы) и другие.

VK Видео:

RuTube:


( Читать дальше )

В сегодняшнем видео обсуждаем вопросы подключения поддержки открытого интереса в коннекторах на примере отличного api Т-Инвест.

VK Видео:

RuTube:


( Читать дальше )

Сегодня разговор пойдёт про то, как ускорить работу коннектора в момент его перезапуска, если пользователь держит в рынке несколько десятков (или даже сотню) ордеров. Для этого надо модернизировать работу одного метода в коннекторе и сделать там КЭШ ордеров, запрошенных с рынка. Это позволяет в десятки раз быстрее вернуть роботов в строй и обеспечить им актуализацию данных по ордерам быстрее.

*серия постов «Коннекторы к OsEngine» — для программистов. Если Вы пользуетесь OsEngine как пользователь, можете дальше не читать.

1. Зачем это нужно?

Внутри дня происходят штатные переподключения коннекторов, после которых OsEngine перезапрашивает статус лимитных ордеров, которые у него стоят в рынке. Ведь ордер может исполниться в момент, когда не было связи. Пока ордеров до 10 штук, проблем никаких, и это довольно быстро. Однако ситуация поменялась, и у некоторых пользователей теперь может быть под сотню лимиток, стоящих в стаканах.

После того, как мы создали и внедрили в стандартную сборку маркет-мейкерские алгоритмы, обычным поведением роботов клиентов стало то, что они держат десятки лимитных ордеров в рынке.

( Читать дальше )

В этом видео разберем классический индикатор объёма Accumulation/Distribution (AD): его историю, формулы расчёта и основные торговые сигналы (дивергенции, пересечения нулевой линии, уровни поддержки/сопротивления). Рассмотрим пример стратегии и готового робота для OsEngine, протестированного на акциях Сбербанка и нефти.

VK Видео:

RuTube:

( Читать дальше )