Продолжаем цикл «Ребалансинг в алго».

Сегодня разбираем робота RebalancerByDividendQuality — самый компактный и наглядный ребалансер сборника. Никаких индикаторов, никаких весов: только календарь дивидендов и бинарное решение раз в неделю. Идеальный экземпляр для первого знакомства с тем, как устроены ребалансировщики в коде.

1) Торговая идея

Робот еженедельно переключает капитал между двумя состояниями:

• Есть кандидаты. В скринере нашлись акции, у которых отсечка реестра наступит в ближайшие 7 дней, а доходность выплаты не ниже 0.8%. Тогда торговый капитал равномерно входит в эти акции.

• Кандидатов нет. Тогда все позиции в акциях закрываются, и капитал уходит в TMON@ — фонд денежного рынка. Капитал не простаивает: пока рынок «без дивидендов», он зарабатывает ставку.

ВАЖНО!

Робот использует фонд ликвидности. Это такой инструмент, который всегда растёт, давая прибыль в условную ставку ЦБ. На западных площадках самый популярный инструмент называется LQDT («Ликвидность»). У нас в РФ множество других инструментов с похожей механикой и похожими названиями. У брокера Т-Инвестиции такой инструмент называется TMON@, а в тестере это LQDTMOEX. И то и другое — одно и то же.

Продолжаем цикл «Ребалансинг в алго».

Сегодня первая практическая статья — разбираем робота RebalancerClassicDividend. Это еженедельный ребалансировщик портфеля из дивидендных акций и золота, и сразу с двумя режимами внутри: классическим и дивидендным. Логичный мостик от прошлого цикла: дивиденды здесь работают сигналом, но торгует робот уже не одну бумагу на событие, а весь портфель.

1) Торговая идея

Робот живёт в двух режимах, которые можно включать независимо:

• Дивидендный режим. Если у акций из скринера в ближайшие дни наступает отсечка реестра с доходностью выше порога — весь торговый депозит равномерно входит в эти акции. Дивидендный режим имеет приоритет: пока есть кандидаты, классический молчит.

• Классический режим. Если дивидендных кандидатов нет — робот держит портфель по целевым весам: например 60% в акциях с хорошей дивидендной историей, 40% в золоте. Акции дополнительно фильтруются по SMA.

• Запасной выход — золото. Если в классическом режиме ни одна акция не прошла фильтры, весь торговый депозит уходит в золото. Ребалансировка происходит по расписанию: еженедельно или ежемесячно, в выбранный день недели и время. По умолчанию — вторник, 11:00.

Открываем новый цикл статей — «Ребалансинг в алго». В прошлом сборнике мы разобрали дивидендных роботов, которые торгуют отдельные события: отсечку реестра, тренд в дивидендно сильных бумагах, шорт слабых. Теперь поднимаемся на уровень выше — портфельное управление.

В этом цикле разберём трех роботов-ребалансировщиков из OsEngine. Они не ищут точки входа внутри дня. Они раз в неделю или раз в месяц, в заданный день и час, перекладывают капитал между акциями, золотом и денежным рынком. Все три уже встроены в OsEngine, исходный код открыт и лежит на ГитХабе — берите, изучайте, улучшайте.

Но прежде чем открывать код, давайте разберёмся с базой. В этой статье — основные понятия ребалансировки, без которых дальше будет непонятно. А в конце — оглавление всего сборника.

1) Что такое ребалансировка?

Ребалансировка — это периодическое приведение портфеля к целевому составу по заранее заданным правилам.

Простой пример. Вы решили: 60% капитала в акциях, 40% в золоте. Прошёл месяц, акции выросли — и теперь их уже 70% портфеля. Ребалансировка — это когда вы продаёте лишние 10% акций и докупаете золото, возвращаясь к исходным 60/40.

В этом выпуске разберём индикатор SuperTrend для OsEngine — инструмент, который определяет направление тренда через текущую цену и рыночную волатильность. В отличие от сложных осцилляторов, он даёт простую визуальную логику: цена выше линии — тренд вверх, ниже — вниз, при этом сама линия адаптируется к ATR.

Посмотрим, как Оливье Себан создал SuperTrend как альтернативу Parabolic SAR и Bollinger Bands, как рассчитываются базовые линии через медианную (или типичную) цену и мультипликатор ATR.

В финале рассмотрим готового робота — IntersectionOfSuperTrends на пересечении двух линий разного периода.

Вк видео:

Rutube:

OsEngine – российская торговая платформа для торговли роботами. В терминал уже встроено больше 300 торговых роботов, а также тестер, оптимизатор и качалка данных. OsEngine полностью бесплатен и с открытым кодом.

1) Получение токена доступа БКС Trade API

При наличии открытого счёта у брокера БКС в личном кабинете через нажатие иконки «Пользователь» в правом верхнем углу выберите раздел «Профиль» и под заголовком «Счета и тарифы» нажмите на брокерский счет, к которому вы хотите получить доступ с помощью API.

Заключительная статья цикла «Дивиденды в алготрейдинге».

В ней разбираем робота ShortBadDividends — зеркальную стратегию к предыдущей. Если в третьей статье мы покупали тренд в сильных бумагах, то здесь шортим в слабых.

1) Торговая идея

Робот открывает шорт на пробое нижней границы адаптивного ценового канала, но только в бумагах, где недавние дивиденды были слабыми: доходность ниже порога.

Логика такая: без дивидендной поддержки покупателей бумаге в падении не на что опереться. Плюс к бумаге зачем-то привлекается внимание, на предмет того что у неё нет прибыли. После чего её держатели начинают её продавать, а спекулянты шортить.

Робот торгует только в Short.

В этом выпуске разбираем индикатор DeltaByCandles для OsEngine — инструмент, который анализирует сделки внутри свечи и суммирует объёмы по покупателям и продавцам. В отличие от классических индикаторов, он работает с тиковыми данными и показывает, кто доминировал внутри каждой свечи.

Посмотрим, какие линии строит индикатор, как рассчитывается дельта как разница между бай- и селл-объёмами, и зачем ей нужна скользящая средняя. Особое внимание уделим правильному подключению: без тиковых данных и соответствующей галочки в DataSettings индикатор не заработает.

В финале разберём готового робота, который торгует на пересечении дельты и её SMA.

ВК Видео:

Rutube:

Третья статья цикла «Дивиденды в алготрейдинге».

В ней разбираем робота KeltnerDividendScreener — трендовую стратегию, в которой дивиденды работают фильтром качества бумаг.

1) Торговая идея

Робот покупает пробой верхней границы канала Кельтнера, но только в тех акциях, которые платили ранее дивиденды с доходностью выше порога.

Логика такая: стабильные хорошие выплаты — признак здоровой компании, а тренды в таких бумагах надёжнее. Робот торгует только в Long.

Дивиденды тоже иногда получаем:

Продолжаем цикл статей «Дивиденды в алготрейдинге».

Сегодня первая практическая статья — разбираем робота DividendCaptureScreener. Это классическая стратегия захвата дивидендов: покупаем акцию перед отсечкой реестра, получаем выплату и выходим.

1) Торговая идея

Робот ищет акции, у которых в ближайшие дни наступает отсечка реестра, и покупает их заранее — пока цена выше скользящей средней. На следующий день после отсечки позиция закрывается. Идея в том, чтобы поймать преддивидендное движение и выплату, не сидя в бумаге долго.

В этом видео разберём индикатор RAVI (Range Action Verification Index) — инструмент технического анализа, который помогает понять, есть ли на рынке реальный тренд или цена просто движется в шуме и боковике.

Индикатор появился в 1995 году, а в основе лежат две простые скользящие средние — быстрая и медленная. Покажем формулу расчёта и разберём, какие сигналы даёт RAVI: пересечение уровней, дивергенцию, уровни поддержки и сопротивления.

В практической части покажем как добавить индикатор на график, а также бесплатного робота на связке RAVI и Momentum. В конце видео разберём результаты тестирования на исторических данных.

ВК Видео:

Rutube: