Эту песню написал Дон Шлиц в 1976 году.
А исполнили её сначала Кенни Роджерс, а вслед за ним — Джонни Кэш.
Вот по этой ссылке можно почитать хороший перевод этой песни на русский язык:
http://en.lyrsense.com/kenny_rogers/the_gambler
Там представлен вариант Роджерса, а Кэш пел немного иначе. Мне больше нравится вариант Кэша (да и фамилия у него более подходящая).
Собственно, вот он:

Я так подумал (под бутылочку рома), что в спорте есть спортсмены, а есть тренеры. И тренеры имеют не меньшее значение, чем спортсмены. И чем большее количество чемпионов и просто хороших игроков воспитал тренер, тем выше его статус.
А трейдинг — тот же самый спорт. Почему же нужно умалять достоинства семинаристов, преподавателей и т.п. — тем более, безосновательно: откуда вам знать, способен тот или иной семинарист действительно подготовить годного трейдера или нет? 
На это можно ответить, дескать, хороший преподаватель сам должен быть хорошим трейдером и должен это доказывать это хотя бы на том же ЛЧИ.
НО: в спорте есть примеры ВЕЛИКИХ ТРЕНЕРОВ, которые НИКОГДА НЕ БЫЛИ ВЕЛИКИМИ СПОРТСМЕНАМИ. Например, Жозе Моуринью в футбол практически не играл. К тому же приведу здесь слова Майка Беллафиоре (ща по памяти цитирую): самый великий трейдер может быть не самым великим учителем и т.д.
В общем в ЛЧИ нужно ввести отдельную номинацию, в которой бы указывалось, сколько учеников того или иного семинариста добилось положительного результата на конкурсе… Ну или что-то в этом роде…

Почему Майтрейд до сих пор не запустил своего обещанного робота?


( Читать дальше )

 

9.) Посчитаем коэффициенты Шарпа и Сортино. Эти коэффициенты оценивают риски, связанные с волатильностью доходности системы, и соотносят рисковую доходность системы с безрисковой доходностью (например, по облигациям или по банковскому вкладу). Таким образом, коэффициенты Шарпа и Сортино позволяют оценить финансовую целесообразность системы. Ключевое различие между коэффициентами в том, что коэффициент Шарпа не делает различий между колебаниями доходности вверх и колебаниями доходности вниз, то есть резкое увеличение прибыли он оценивает так же негативно, как и резкое увеличение убытков (что может негативно сказаться на оценке классических трендовых систем, рассчитанных на ловлю больших движений и демонстрирующих крайне низкий процент прибыльных сделок). А коэффициент Сортино считает рисковой только ту доходность, которая отличается от безрискойвой доходности по ставке в худшую сторону.

( Читать дальше )

Поскольку предыдущую часть мы завершили на том, как задавать условия и цену для открытия/закрытия позиций, то в начале этой части рассмотрим две распространённые ошибки, допускаемые при тестировании систем: открытие позиции внутри гэпа и заглядывание в будущее.

( Читать дальше )

Для примера тестирования возьмём простую стратегию, описанную несколько лет назад Юрием Иванычем в его живом журнале (http://jc-trader.livejournal.com/tag/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80).
В основе системы — Боллинджер со следующими параметрами: SMA 70, 2 стандартных девиации. Рабочий таймфрейм — часовики.
Условия для открытия/закрытия позиций:
Лонг. Если свеча закрывается выше верхней границы Боллинджера, на открытии следующей свечи открывается лонг. Если свеча закрывается ниже скользящей средней, на открытии следующей свечи лонг закрывается.
Шорт. Если свеча закрывается ниже нижней границы Боллинджера, на открытии следующей свечи открывается шорт. Если свеча закрывается выше скользящей средней, на открытии следующей свечи шорт закрывается.
Позиция открывается на весь депозит. Полное реинвестирование.

( Читать дальше )