При видимом и хорошо защищенном сегодня уровне поддержки 1859-1860, небольшую часть продаж от 1893 и 1898, сопровожденную защитой посредством stop by entry,  вполне можно оставить, чтобы не забывать об актуальном на текущий момент направлении. Абсурд?

Сильная (в который раз) волна спроса 1862-1863 делает практически очевидной отметку 1874 на ближайшее время, однако, я не уверен, что это предел. Цифры 1878, 1885 и даже 1890 по-прежнему на столе, а о смене big picture можно будет говорить только по окончании недели, не ранее. 
 
Несмотря на это, сегодняшний LOD весьма хрупок, а нападений на 1859-1860 предпринималось столь много за последнее время, что несколько часов назад я склонен был рассматривать эту зону лишь как временную остановку. Цифры ниже чуть изменились, теперь это 1850 и 1834. Посмотрим, что будет завтра, накануне и во время опционной экспирации, не следует пока спешить с полным выходом из продаж и попыткой переключиться на upside.
 
Приличный заработок этой недели предполагает взвешенный подход к новым решениям, а если завтрашний день не предоставит понятной заранее дорожной карты, то следует пропустить его, вовсе не жалея о всплеске волатильности хоть к зелёному закрытию недели, хоть в направлении преисподней. 


( Читать дальше )

Сейчас, по цене 1885, следует закрыть часть продаж, если вы не сделали этого приказом @1886.50. Потенциал downside на сегодня ограничен 1883.50-1880. Напомню, что ордер на закрытие еще одной трети целесообразно разместить по цене 1877, но также можно предпринять попытку зафиксировать ее более выгодно внутри зоны 1877-1874.75 по рынку. 

Resistance lvls as now: 1890, 1893, 1895.50. 

Несмотря на охлаждение вследствие вчерашнего истощения роста, недельная картина по-прежнему оставляет возможность для цифр выше 1900, а big picture не исключает продолжения upside к 1910-1930. Соблюдайте осторожность. 

Kind regards.

UPD 23:05 CEST: Не забывайте о защите имеющейся короткой позиции.

Некоторое время назад сработал второй из размещенных вчера приказов на продажу. Позиции по 1893.50 и 1898 представляются сегодня актуальными, а рост начинает проявлять признаки exhaustion, но не стоит забывать о необходимости держать руку на пульсе, помните о big picture upside towards 1910-1930 as caution.
Напоминаю, что открытые сделки стоит сопроводить ордерами cl 1/3 1885, cl 1/3 1877, а по достижении первой цели — подумать о защите посредством stop by entry. 

Support lvls 1892.50, 1890.50, от этих цифр могут последовать очередные попытки роста. Вероятнее всего, примет ли рынок дипазон 1890-1900 в качестве комфортного, мы увидим сегодня за час до закрытия или завтра перед обедом (noon, CT).


Kind regards.

UPD 18:15 CEST: cl 1/3 1885 изменить на cl 1/3 1886.50.

Итак, я искренне надеюсь, что мой комментарий в пятницу вечером о необходимости убрать приказ на продажу был истолкован правильно, и вы не предпринимали попыток бороться с вертикальным ростом. Интенсивность покупок 9 мая показала — на выходных не ожидается масштабных потрясений, а сегодня разжалась пружина напряжённости и страха последних недель, в очередной раз демонстрируя важность уважения daily and weekly picture. 
 
Что целесообразно делать в данной ситуации, желая взять более-менее крупный ход? Как обычно, открывать сделки в местах истощения движения и использовать частичное закрытие позиции, чтобы заработать в любой ситуации. Кстати, хорошая привычка в мае — оценивать рынок в обед на основании первой половины регулярной сессии, эта сезонная особенность актуальна для сделок, запланированных к переносу через ночь. 
Отдельно предостерегаю от мифа, что май нужно продавать с самого начала. Посмотрите на прошлый год, цены остановились лишь в двадцатых числах и это вовсе не опровергает известную поговорку, а как раз напротив — вторую половину мая продавали и уходили, но избавляться бумаг следует на росте, иначе их стоимость немедленно рухнет. Фьючерсы же преждевременно продавать не стоит, можно не дождаться остановки. Следует работать как обычно, умеренным объёмом, спокойно и размеренно, не думая о том, что цена находится на экстремальных значениях. Очень много ошибок возникает из-за лишнего пиетета к рекордным высотам, а меж тем, курс выбранного инструмента может продолжать карабкаться в гору, невзирая на предыдущие точки разворота и максимальную отметку. Посмотрите, сейчас DJIA уже отметил higher high, а Nasdaq вполне себе плетется в хвосте, в то время как SPX продолжает strong upside curve на больших таймфреймах; мы уже получили 1890 и не можем исключать 1910-1930.


( Читать дальше )

По состоянию на premarket картина утратила часть оптимизма в глобальном формате, но техническое построение daily/weekly charts по-прежнему имеет целью значения, близкие к 1895-1900 на конец недели, с продолжением к 1910-1920 далее. В парадигме представленного противоречия приходится работать уже несколько недель и сочетание динамики движения цены в ходе регулярной сессии с выставлением приказов (или открытием позиции по рынку) в точках дисбаланса позволяет извлечь прибыль независимо от итогового развития ситуации. Стремясь не путать вас анализом и перечислением факторов в пользу падения или роста, заметки в период повышенной волатильности отличаются лаконичностью базового взгляда, но сопровождением в ходе торгов, по мере достаточного на это времени.

Итак, цены вернулись туда, где целесообразно предпринять очередную попытку продаж: sell market now 1/2 @1881, sell lmt 1/2 @1884; cl lmt 1/2 @1871. 


( Читать дальше )

Отчет Йеллен не привнес существенных изменений в экономический фундаментальный фон (желающие могут ознакомиться непосредственно www.federalreserve.gov/newsevents/testimony/yellen20140507a.htm), однако политическая парадигма последних недель получила позитивный сигнал. Преждевременно говорить о закреплении ситуации в русле деэскалации, преждевременно говорить и о самой деэскалации, но, вертикальное снижение остановлено, цена возвращается к цифрам 1876-1878.
Напоминаю, что удержание зоны 1860-1864 предполагает попытку быстрого роста с возможностью higher high, в связи с чем все продажи следует закрыть и от новых воздержаться. 

Kind regards.
Take a pause and enjoy the money you've got.

Текущая картина не предполагает изменения в торговом плане. Половину продаж целесообразно закрыть отложенным приказом по цене 1869.50 (или по рынку в р-не 1865-66 при прямом проходе 69), а вторую половину удерживать до развития ситуации.

Daily and weekly charts продолжают обещать рост к 1910-1930 буквально с текущих цен, но ввиду макрофакторов, а также плотного потока продавцов каждую единицу выше 1879, у меня есть сомнения даже в цифре 1886, на достижение которой направлены массированные покупки 1875-1876, очевидцами коих мы были накануне вечером.
Цифры 1849 и 1833 остаются актульны для динамичного снижения ниже 1860. 


Kind regards. 

UPD 15:45 CEST: cl 1/2 @1869.50 by limit. 

UPD 21:47 CEST: Слабое закрытие подчеркивает необходимость сохранения короткой позиции. Вне зависимости от поведения цены на Globex, следует дождаться либо выхода вниз к цифрам 1849, 1833, либо возврата к 1876 для принятия новых торговых решений. 

Итак, сегодня на Globex была получена цена 1867. В ходе регулярной сессии будут в фокусе цифры 1860 ниже и 1870, 1872, 1874 выше текущей цены. Идеальным вариантом был бы стремительный рост к 1876 на открытии и далее вниз, но сильный негативный sentiment навряд ли допустит это. 

Многие спекулянты и инвесторы нацелены на продолжение роста в мае к значениям выше 1900, и я не готов поддерживать или опровергать их — мне все равно, но данные участники рынка будут покупать зону 1860-1864, что органично вписывается в upside on daily and weekly time fames. Мне не нравится эта зона и покупать там не следует, лучше попробовать получить цены 1849 и 1833. 

Остаток имеющейся короткой позиции следует держать с защитой в виде стопа по цене входа. Дополнительные приказы на продажу расположить (или готовиться открывать по рынку) на отметках 1872 и 1874. В случае вертикального падения с открытия к цифре 1860 можно попробовать закрыть продажи там и агрессивно восстанавливать уже начиная с 1870, но я не рекомендую дергаться, так как можно оказаться в замешательстве при импульсном росте к закрытию пятницы, не сбивайте сами себя с размеренного ритма.

( Читать дальше )

Несмотря на сильную картину крупных  timeframes и на традиционный рост в первой половине мая, текущая ситуация требует рассмотреть вариант ухода на выходные в короткой позиции. Аргумент только один — политика, но он столь силен, что является определяющим для моего сегодняшнего торгового плана. 

Итак, со вчерашнего дня был установлен приказ на продажу по цене 1885 половиной рабочего объема. В дополнение к этому, небходимо рассматривать возможность входа по рынку на следующих цифрах:  1881-1882 и 1886-1887. В случае массированных продаж в указанных зонах, к ним следует присоединиться. Будьте осторожны с объемом входа в позицию, чтобы не волноваться в случае кратковременного роста к 1890, но увеличивать продажи выше 1887 не стоит. 
Идеальная картина первой половины дня выглядит так: небольшой импульс вверх на NFP data, затем второй импульс на открытии регулярной сессии. В процессе второго импульса должен сработать приказ по 1885 или быть совершен вход по рынку с ориентиром на указанные выше цифры. Необходимо помнить, что второй импульс может быть как выше, так и ниже (!) первого. Вероятнее всего, к обеду цена вернется ниже 1878-1880, что позволит защитить позиции посредством stop by entry. 

( Читать дальше )

Не забывая про запланированные накануне продажи в зоне 1886-1887, можно пробовать чуть раньше. Ближайшей целью следует считать OR buyers' pressure point 1874.  
 
Sell market 1883(84) 1/2, sell lmt 1886.50 1/2; cl 1/2 1874.
Sell market NQ @3604-3607.
 

Kind regards. Follow the comments. 

UPD 20:00 CEST: 1874 done. 1869 below 1873, 1867 after. Support 1873, resistance 1879 (1882 above it).

UPD 22:00 CEST:  Support for Globex 1874.50; targets 1882, 1885. Можно оставить приказ sl lmt 1885 overnight 1/2 рабочего объема, учитывая риск импульсного роста на статистике занятости США завтра.