В предыдущей статье рассматривались возможности оценки сентимента в терминале QUIK. Попробуем разобраться, как их можно использовать в своей торговле.

Таблица сделок.

Таблица сделок позволяет определить текущую маркет-дельту. Возможные варианты использования:

• Подтверждение направления входа. Если сделок на покупку больше, то приоритетное направление открытия позиции – лонг, если больше продавцов – шорт.
• Основание для принятия решения о переносе позиции через ночь. Если маркет-дельта положительная, возможно есть смысл перенести открытый лонг, в случае отрицательной дельты – открытый шорт.

Для проверки переноса через ночь, протестируем следующую торговую систему:

• Анализируем маркет-дельту на последней минуте торгов.
• Если она положительная, открываем лонг по рынку, если отрицательная – шорт.
• Закрываем открытую позицию на 2-ой свече следующего дня.

Набор осцилляторов нормированных с помощью полос Боллинджера

Основными сигналами на вход в сделку, при использовании индикаторов разворота рынка – осцилляторов, являются:

• пересечение линии осциллятора с сигнальной, ниже уровня перекупленности или выше уровня перепроданности
• выход осциллятора из зоны перекупленности или перепроданности

Однако возникают две проблемы:

• если рынок находится в боковом диапазоне без сильных движений, показания индикатора не достигают стандартных уровней перекупленности перепроданности, хотя размах колебаний рынка достаточен для торговли.
• значения уровней перекупленности перепроданности – это два дополнительных параметра, которые необходимо подбирать при оптимизации торговой системы.

На рисунке ниже представлен дневной график фьючерсного контракта на индекс РТС с индикатором RSI.

При торговле внутри дня широко используются уровни поддержки сопротивления. Набор роботов разметки уровней строит их на графике цены в автоматическом режиме.

Каждый робот из набора размечает на графике уровни поддержки и сопротивления. Сигналом на вход в сделку является стандартный тест уровня. От уровней поддержки открываются длинные позиции, от уровней сопротивления — короткие.

Демонстрация работы:

Проектирование торговой системы с помощью метода случайного входа.

Данная статья посвящена альтернативному методу проектирования торговой системы, с использованием случайного входа. Обычно проектирование начинается с сигнала на вход в сделку. Длительное наблюдение за графиком цены приводит трейдера к выявлению некоторой закономерности, которая позволяет извлечь прибыль из рынка. Например, это может быть сигнал от индикатора.

Далее, путем добавления различных блоков и условий добиваются удовлетворительной формы кривой доходности. При этом каждый компонент «обвеса» добавляет свои параметры для оптимизации, что облегчает подгонку под исторические данные.

В итоге получается торговая система с фантастическими показателями по прибыльности и максимальной просадке.

Как правило, после запуска системы в работу, трейдера ждет горькое разочарование. Система не только не показывает планируемую доходность, но очень быстро начинает «сливать» депозит.

1. Ложный пробой сопротивления 131500, откуда может произойти откат к уровню 128100.
   
2. Пробой уровня 131500 может привести к продолжению роста с целью 133500.
   
3. Тестирование поддержки на 128100 может привести к отскоку с целью 131000.
   
4. Пробой уровня на 128100 может привести к ускорению снижения с целью 125500.
   Рекомендации....http://www.xelius.ru/analytics/tradeplan.html
   

1. Ложный пробой зоны сопротивления 131500-131700 может означать начало формирования бокового движения в диапазоне 131700-126900. Открытие рынка ниже 129000 скорее всего приведет к продолжению снижения с целью 127000.
   
2. Пробой минимумов года на 126950 может привести к продолжению снижения с обновлением годовых минимумов. Ближайшие поддержки расположены на круглых уровнях: 126000, 125000.
   
3. Открытие рынка выше 129000 оставляет шансы на рост с целью пробоя зоны сопротивления 31500-31700.
   
   Рекомендации.....http://www.xelius.ru/analytics/tradeplan.html
    
   

1. В случае пробоя линии нисходящего тренда, возможно продолжение роста до отметки 134200, откуда снижение может возобновиться с первой целью 133000.
   
2. Пробой уровня 134200 может означать продолжение роста с целями в районе уровня 136000 пунктов.
   
3. Ложный пробой уровня 133000 (и линии тренда соответственно) предполагает откат рынка к вчерашнему минимуму на 130220.
   
4. Пробой вчерашнего минимума на уровне 130220 предполагает продолжение движения вниз, с целью обновления годового минимума на 129200.....
   Подробнее http://www.xelius.ru/analytics/tradeplan.html