В данном материале я расскажу про алгоритм определения сделок толпы и крупных участников рынка акций, который впоследствии я применил для разработки своего сервиса. На примере акций Лукойла я покажу как это работает, а также посмотрим на особенности поведения разных групп участников рынка.

Всем привет, меня зовут Егор. Ранее я уже рассказывал, как я разрабатывал бота для определения аномальных событий на рынке акций. И ещё тогда у меня возникло несколько идей как можно использовать те данные, которые я собираю с API Мосбиржи. В первую очередь мне хотелось разработать такой алгоритм, с помощью которого можно было бы идентифицировать сделки крупных участников рынка и визуализировать это в виде графика, чтобы понимать, когда большие капиталы начинают заходить в акцию или выходить из неё. И после нескольких экспериментов у меня удалось создать инструмент, о котором я и расскажу в данной статье.

Алгоритм

Ранее в своем боте для определения аномальных событий на рынке я использовал фактически простое отклонение от среднего значения с эмпирически подобранным коэффициентом отклонения. Но этот алгоритм на мой взгляд требовал доработки и я пришёл к распространённому статистическому методу — стандартное (или среднеквадратическое) отклонение.

Всем привет, меня зовут Егор. По профессии я программист, но уже давно занимаюсь торговлей на рынке акций. Соответственно, ряд моих pet-проектов был связан именно с этой сферой. К примеру, в 2020 году я делал сервис для ведения инвесторской бухгалтерии Reagle.net, но до ума проект я так и не довёл, хотя он рабочий и им можно пользоваться — лично я использую его до сих пор.

Следующим проектом в сфере инвестиций и трейдинга стал бот, о котором я расскажу в данном материале. Это бот отслеживающий события, которые сильно выбиваются из общего количества данных. К примеру, особо крупные сделки покупки/продажи, повышенные объемы и изменения цены за интервал или появление большой заявки в стакане. Через бота можно подписаться на отдельно взятые акции или на целый сегмент вроде сектора экономики и индекса, а бот в свою очередь в режиме реального времени будет отслеживать данные тикеры и сообщать о произошедших событиях.

На скриншотах можно увидеть примеры сообщений с событиями, которые отслеживает бот.