Добрый день, мои беспокойные друзья!

На данном ресурсе теперь бываю редко ибо надоел, но тут появился повод :)

Всех, кто принимал присягу — с прощедшим праздником, Днем Советской Армии!
Этот текст я размещал на  прошлое 23 февраля на комоне. По результатам общения с коллегой в этом году немного доработал.

 
Как известно, любой биржевой рынок – это бесконечная война по заранее утвержденному распорядку и правилам. Соответственно и участники этих битв могут быть классифицированы на армейский лад. Итак,  приступим!

Институциональные инвесторы, крупные фонды.

Это типичный аналог крупных общевойсковых соединений. Когда эти массы приходят в движение – происходит переход от позиционной войны в боковике к резким прорывам, смещениям линии фронта (спрэда). Для успешного продвижения таких крупных соединений требуется большая подготовительная работа в виде анализа веселых картинок аэрофотосъемки теханалитиками, работа армейской разведки по изучению фундаментальных факторов.  Требуется хедж в виде формирования резервных полков. Короче – дело очень не простое. Именно поэтому управлять такими соединениями доверяют только большезвездным генералам.


( Читать дальше )

Всем привет, мои суетливые друзья! :)

Итоги:

Вчера пережили последний экспир этого года, подводим итоги.

Доходность по всем счетам за 2013 г. составила 33 процента :) Результатом доволен.  Бум продолжать.


Наблюдения:

1.  Про рынок.

В этом году рынок, слава богу, не преподносил каких-то зубодробительных гэпов и рывков. Год был достаточно спокойный. К сожалению, так будет не всегда, поэтому бдим и не расслабляемся.


2.  Про  опционный рынок.

        В основном торгую две ненаправленные стратегии ( ибо нет таланта предсказательского :).  Заметил, что во второй половине года процесс накопления прибыли за месячную серию сместился ближе к экспирации. Если раньше 10 процентов от депозита набегало за 2 недели, то  сейчас за 3.  Оно конечно не страшно, время работает на меня,  подожду :), но осадок остался.

         Народ, который пишет про опционы — вы в своих постах базар тщательно фильтруйте. Теоретические основы и изыскания, базовые принципы постороения — это нормально, там входной фильтр по IQ встроен. Но публично про детали и примеры управления, особенно в ежедневном разрезе — лучше не надо :), хотя каждый сам себе тщеславный буратино :)

( Читать дальше )

Всем привет, мои суетливые друзья!

Вот чем хорошо нынешнее «планшетное» время - можно не парится с призами. 

Дарите виннерам Айпад :)  Ну или чтонить от не яблочных конкурентов.

Если конкурсный бюджет позволяет — возможна связка «выше место победителя/больше диагональ  гаджета» .  За последнее место можно калькулятор дарить в виде утешительного приза :)

Обнаружил очередной биржевой конкурс с айпадным призовым фондом:


Конкурс «Угадай Индекс MSNX»

21 ноября 2013 года начался Конкурс «Угадай Индекс MSNX», организованный ОАО «Мосэнергобиржа».

Конкурс будет проводиться на официальном форуме ОАО «Мосэнергобиржа» в сети Интернет по адресу: forum.mosenex.ru/default.aspx?g=forum

Срок проведения Конкурса с 21 ноября по 2 декабря 2013 года.

Для участия в Конкурсе приглашаются все желающие, зарегистрированные на официальном форуме ОАО «Мосэнергобиржа» (имеющие логин и действующий e-mail) под фамилией и именем, соответствующим данным документа, удостоверяющего личность. ФИ указывается в Личном профиле в окне «Ваше настоящее имя».

( Читать дальше )

Всем привет, мои суетливые друзья.

Ползал по сайту нашей биржи, нашел в тарифах по адресу http://moex.com/s93#fees, внизу около трех звездочек:

--------------------------------------------
*** Расчет биржевого сбора за заключение опционов/маржируемых опционов на фьючерсные контракты осуществляется по следующей формуле:
FeeRate = min [FixFeeRate; max (MinFeeRate; Premium*10%)]
где:
FixFeeRate – базовая ставка биржевого сбора за заключение опциона/маржируемого опциона на фьючерсный контракт,
MinFeeRate – минимальная ставка биржевого сбора за заключение опциона/маржируемого опциона на фьючерсный контракт, равная 0.01 (одной сотой) рубля,
Premium – величина премии по опциону/маржируемому опциону на фьючерсный контракт, равная теоретической цене опциона, которая определена по итогам последнего вечернего Расчетного периода, предшествующего Торговому дню, за который осуществляется расчет биржевого сбора, выраженная в рублях.
---------------------------------

Собственно, данное формуло показывает, что все, что дешевле 100 пунктов в случае фьюча РТС при текущей стоимости шага цены облагается комиссией меньше привычных 4 рублей и данное счастье нас постигло аж с 1 января 2013 года :)

( Читать дальше )

Всем привет, мои суетливые друзья!

Глядючи на наше текущее безобразие как вам такое развитие событий на краткосрок:

в понедельник, при удачном внешнем фоне мы вылетаем на 155000 и   выше по фьючу, там хоронят очередных шортистов «всего». В совсем оголтелом варианте получаем верхнюю планку и увеличение ГО на неделю, вопчем, как 3 недели назад в пятницу.

Мысли возникли при взгляде на объемы в индексных бумажках...

Кукл, ты енто смотри, аккуратнее. Непредвиденное повышение ГО — гавно идея :)

С уважением,

Энергетический Дятел.

Всем привет, барыги! :)

За последний месяц тему американского финансового концерта обсосали все кому не лень и со всех сторон :)   Она теперь месяца три не просохнет :)

Сегодня было интересно наблюдать, как народ весело ломанулся вниз «на 145 и дальше в пол..»   Примерно с таким же энтузиазмом в прошлом месяце бились лбами об 141000.  Вы там осторожнее, каски надевайте чтоли...

Движки туда-сюда конечно будут, но одно дело расчитывать на цель в 1000 пунктов и совсем другое на 5000-10000. И если к обоим вариантам подходить с одинаковым энтузиазмом, то результат может сильно разочаровать.  

Еще вдруг подумалось следующее:  мериканьский  негритос сейчас второй срок мотает. В первый срок на него уже один кризис записали :)  Вы думаете от спокойно захочет остаться в истории американьщины «негром, при котором две жопы случилось...» ?  Ну это так, идея для фундаментального анализа, а то тут уже куча «исследователей» и доллар похоронила и саму мериканщину во второсортные страны вот вот запишут.

( Читать дальше )

Всем привет, барыги! :)

Наступило самое смешное время — время лотереек! Я в 16.34 прикупил 3 кола 150-х по 140 п.

Продавать ниже 150 страйка не буду :)

Никогда в такие штуки не играл, но 250 рупий не жалко  для уважаемого торгового сообщества :)



С казиношным приветом,

Энергетический Дятел.

Всем привет, барыги! :)


Вот и идет к финишу очередная опционная серия. По результатам прошедшего месяца хотелось бы дать пару советов новичкам и причисляющим себя к таковым :)

Вводная часть:

Дорогие друзья. Вы пришли играть в игру на деньги, но данный стол создали и держат люди, которые не собираются отдавать вам свои деньги. Они написали правила,  они поставили крупье и половина игроков за столом — их представители. Сам стол, сам механизм рулетки ( как техническая система), его привод и свойства созданы крупняком
для себя, а не для вас :)  Надеюсь понятно, что предугадать направление у вас не получится :)

Кстати представителей госорганизации, надзирающей за данным видом игорного бизнеса они тоже хорошо и давно знают и отношения у них лучше среднего :)

Конечно, вам будут говорить что все по чесноку, предлагать «первый ход за счет заведения», различные обучающие курсы по «построению стратегии обыгрывания рулетки».
Иногда эти курсы будут бесплатными, иногда за нехилые деньги. Это будут авторские курсы от чуваков, которые будут говорить что они на этом заработали и готовы за долю малую научит вас по доброте душевной.


( Читать дальше )