он еще не опубликован ни на одном сайте.

Прогноз на неделю 25-29 ноября 2013 года
Откат не удался. Уже на 1775 по фсипу снова появился слон, который каждую неделю отыгрывает вверх любые новости, связанные с Бернанке, Йеллен и программой QE. На этой неделе бычьим событием стало одобрение кандидатуры бабушки Йеллен на пост Бернанке банковским комитетом Сената. В итоге неделя была выкуплена, с обновлением исторических максимумов по американским индексам.

Посмотрим «недельки» фьючерса на индекс широкого рынка.
 

Максимумами пока выступают принципиальные сопротивления: первые 10 пунктов новой сотни по фсипу, и первая сотня пунктов в новой тысяче по Доу. Именно туда обычно куклы забрасывают индексы, а потом сами же начинают фиксировать прибыль.

Напомню, что в июле таким сопротивлением выступала отметка 1705 по фсипу, от нее дважды произошел уверенный откат на -65-75 пунктов. Учитывая, что теперь все происходит на 100 пунктов выше, откат будет большим, с пробоем 1700. И вот дальше начнется самое интересное.


( Читать дальше )

Решил поделиться прочитанным, по мне все сказано в точку. модератор Шадрин между прочим постоянно цитирует Элвиса, ну вот и я решился.

WallStreet 19|13. Мини-интервью с Элвисом Марламовым.

В прошлом номере мы подняли вопрос о причинах упадка российской биржевой блогосферы, и что можно, что нужно изменить, чтобы снова стали писать классные блогеры.

И решили провести серию мини-интервью с людьми, которые были в недавнем прошлом (и остаются)  топ-авторами известных и популярных биржевых ресурсов.

Каждому нашему собеседнику мы задаем одни и те же вопросы.
1. Почему «умерли» хорошие блоги?
2. Есть ли благодарная публика?
3. Что должно быть, какие условия, чтобы тебе захотелось писать чаще, больше?

В этом номере мы приводим мнение Элвиса Марламова, самого известного автора комона/хутрейда, управляющего ЗАО «Финам», ведущего свой блог, каждый пост которого — это событие.
 
1. Почему блоги умерли?


( Читать дальше )

Сразу скажу — это перепост, но эта статья того стоит.

Многие из трейдеров, которые самостоятельно принимают торговые решения и исполняют их без помощи роботизированных программ, далеки от понимания того, насколько изменились рынки с появлением высокочастотной торговли. Однако это имеет серьезные последствия. Как минимум одно ясно: при обвале  будут большие проколы вниз, которые  роботы будут не покупать, встречая заявками, а ВЫКУПАТЬ, то есть «зашивать» прокол  выставлением множества заявок по ценам, откуда пошло снижение.  и таким образом надо быть готовым к большой просадке в моменте тем, кто в лонгах. А тем, кто играет на понижение, стоит быть готовым к фиксации прибыли именно в момент случайных проколов.

«В этом номере мы представляем интервью, которое  Ричард Фингер взял сразу у трех специалистов в области высокочастотного трейдинга.

Роб Фризен — президент и директор по операциям компании Bright Trading.
Деннис Дик — сертифицированный финансовый аналитик с пятнадцатилетним опытом частной торговли, консультант по рыночной структуре Bright Trading. Базирующаяся в Лас Вегасе,  Bright Trading одна из самых старых частных торговых компаний, которая занимается образованием, наставничеством трейдеров и предоставляет им торговый капитал.


( Читать дальше )

Дэвид С. Стендаль и Лео Дж. Замански
Дэвид Стендаль – вице президент компании RINA Systems и профессиональный трейдер. Лео Заманский, Ph.D., – президент компании RINA Systems.
Очень редко, и очень тихим голосом опытные трейдеры говорят новичкам полезные вещи. Например о том, что графики во времени можно использовать для оценки эффективности много чего, не только для анализа поведения торгуемого актива. Можно график доходности (эквити) изображать в виде баров или свечей, и это будет намного нагляднее чем линия доходности, и применять к такому виду эквити можно те же индикаторы, которые используются для торговли. На пике доходности следует откат, уход ниже второго дна также говорит о слабости занимаемой позиции в данный момент, ну и так далее.
 
А вот еще один необычный взгляд: а что, если  применить  уровни поддержки и сопротивления к размеру дохода, а не к активу? Именно в целях получения объективной обратной связи о том, насколько у тебя перспективная позиция? Очень любопытный взгляд представили зарубежные авторы, одного из них (Д. Стендаля) мы представляли в одном из номеров журнала в разделе зарубежное интервью.
 


( Читать дальше )

Фондовые рынки вблизи рекордных максимумов, а Wall Street по-прежнему оптимистична. Что может пойти не так?


В то время как многие аналитики не видят того, что может воспрепятствовать продолжению бычьего рынка до конца года, существуют признаки опасности, которые инвесторы склонны игнорировать.

«Самым важным предупреждением выступает то, что на рынке нет никаких признаков опасности», — считает Пол Хикей, один из основателей Bespoke. «Для каждой потенциально негативной новости люди быстро находят опровержение».

Для некоторых «быков» кризис, связанный с потолком госдолга и остановкой работы правительства стал благословением свыше, поскольку оттеснил ожидания о сокращении программы стимулирования ФРС на следующий год, что означает низкую доходность облигаций и безоблачные дни для акций. Это, вкупе с сезонными трендами, которые обычно  приводят к росту акций в конце года, создает дополнительные поводы для оптимизма в отношении американского фондового рынка.
 


( Читать дальше )