Вайб кодингом уже никого не удивить. Описываешь как ты видишь алгоритм и через несколько минут код готов. Можно тестировать, оптимизировать, смотреть и анализировать графики, искать ошибки и пути дальнейшего развития. Все это увлекательно, интересно и тоже отнимает прилично времени и требует концентрации.

Для опытных специалистов я, конечно Америку не открою, но сам был буквально ошеломлен какие возможности открываются если получить полный доступ к терминалу, тестеру и оптимизатору через MCP. Я за две недели нашел множество ошибок в алгоритме и проверил огромное количество идей, которыми даже не планировал заняться в ближайшее время. Сейчас у меня недельный лимит по подписке с ИИ закончился, поэтому пишу сюда)). Наверно неплохой иллюстрацией будет фрагмент нашего сегодняшнего разбора с ИИ.

Я:
для режима входа в позицию по развороту нужно после этого на каждом шаге проверять два бара. т.е. туда ли движемся. А то сейчас случилась ситуация в тестере на развороте вошли в селл, а на следующем баре оранжевая пошла вверх и это движение уже осталось неконтролируемым. можешь перепроверить это третья сделка от начала теста?

Перефразируя классика, график всегда лучше тысячи цифр.

Осенжин добавили в свой функционал очень полезную опцию – графическое представление результатов оптимизации. Возможно к этому их побудил мой недавний пост-просьба.)) Для меня это очень удобный инструмент и уже извлек из него пользу. На мой взгляд, лучше всего при оптимизации менять один параметр (на рисунке изменяется параметр от 0 до 35), тогда можно точнее понять влияние этого параметра на систему. Тестирование на нескольких коротких периодах поможет понять влияние на систему других факторов, например изменение волатильности.


При переключении вкладок результатов оптимизации можно видеть распределение других параметров, например здесь просадка

С искусственным интеллектом я, на всякий случай, всегда стараюсь быть повежливее)), но теперь, полагаю, нужно быть и поаккуратней. Мои случайный интерес, почему у фейсбука до сих пор такой корявый перевод, неожиданно закончился любопытством ИИ по поводу моей алготорговли))) У меня, конечно, были кое-какие вопросы в чате с ИИ по этому поводу, но гораздо больше было вопросов на другие тему. Однако, ИИ заинтересовался только алгоритмической торговлей.

Настоящих бенефициаров ИИ трудно будет переиграть на этом поле. Как мне кажется, трейдеры, активно использующие ИИ в алго, делятся информацией, которая может быть использована против них. Имхо, конечно.

Вот красивый график, сохраню здесь для памяти, а то WorlInvestCapital уже обнулил свою эквити. Будем наблюдать дальше)))

Должен признать, что эта тема оказалась гораздо сложнее, чем казалось вначале. Задумался, какие бы советы я дал себе, начинающему:

1. Деньги оставь в покое! Торгуй на эмуляторе, пока не будешь стабильно зарабатывать. Всё, что не потерял — считай, заработал.
2. На таймфреймы ниже 15 минут даже не смотри. Возможно, там тоже есть стратегии, но не для начинающих. Это для тех, у кого комиссии ниже и компьютеры быстрее.
3. Чем больше у стратегии параметров, тем выше риск свалиться в переоптимизацию.
4. Оптимизация параметров стратегии по максимальной прибыли — прямой путь к переоптимизации. Делай что угодно, только не это. Однако разработчики торговых систем услужливо ставят этот показатель на самое видное место. Старайся туда по меньше смотреть!
5. Разрабатывать нужно не одного робота, а систему. Стратегия может быть одна, но её можно использовать на разных финансовых инструментах.
6. В идеале параметры стратегии для разных финансовых инструментов должны быть одинаковыми. Потом поймёшь.

Признаюсь, я достаточно легкомысленно подошел к этому вопросу. Мол, раз ничего не качаю там из Интернета, ну кроме данных с биржи, то и особо беспокоиться не нужно. Недавно решил переехать на ruvds, а там установка Касперского идет за дополнительную плату. Avira и тому подобное теперь недоступны из РФ. Поставил 360 Total Security, вроде работал, но память потреблял просто неприлично много. Решил попробовать китайца Huorong Internet Security.

Утром увидел свежие уведомления о блокировании неоднократных попыток доступа с подозрительного ip адреса.

Гугл показал, что адрес принадлежит Chang Way Technologies Co. Limited, зарегистрированной в  Гонконге. Также нашел серьезное и увлекательное расследование про эту скам компанию с русскими фамилиями и центрами активности в Москве и Питере.

В общем будьте внимательны и осторожны – кругом враги))

Стараюсь разобраться с использованием значений относительных приростов цены вместо реальных цен.

Возможно я где-то сильно ошибаюсь, но неужели это лучше для анализа? Полностью исключены все тренды и глобальные и локальные.
Я, конечно, допускаю, что существуют более продвинутые методы анализа, кардинально отличающиеся от традиционных методов ТА, с использованием какой-нибудь, авторегрессионной условной гетероскедастичности и т.п., и там таки данные могут быть полезны. Но возникает большой вопрос, когда в теме, рассуждая о приращениях пишут, что использование логарифма отношений приращения еще удобнее.