Почти каждый, кто пробовал писать торгового робота, видел этот момент: стратегия на истории рисует красивую кривую доходности, ты запускаешь её — и через месяц она уже в минусе. Обычно дело не в рынке, а в том, как проверяли.

Я делаю ТрендСейф — Telegram-бота для Мосбиржи — и решил строить его от обратного: не «найти стратегию, которая заработала на истории», а «отсеять всё, что может оказаться везением». Ниже — какие фильтры получились и что из этого вышло.

Что проверяется

Каждую неделю бот заново прогоняет классические стратегии — тренд по скользящим средним, пробой канала, откат в тренде, возврат к средней — на часовых и дневных свечах, по 20 акциям и 10 фьючерсам Мосбиржи. С комиссиями и проскальзыванием, на общем капитале, с ограничением на число одновременных позиций — так, как это было бы на реальном счёте, а не по одному инструменту в вакууме. Всего 24 варианта.

Шесть условий, без которых стратегия не торгует

( Читать дальше )