Всем доброе утро. У кого есть доступ к данному продукту, предлагаю что-то сделать с этим инструментом. 
Что я уже сделал — зашортил на nybot. Почему? Потому что вроде как хай проторговки, с возможным ложным пробоем по Герчику. 
НО. Я торгую спредом, и это инструмент ожиданий, который может вопреки outright (базовый актив, фронтальный, самый ликвиднвый фьючерс) пройти даже больше чем сам outright. Волнение моё пришло тогда, когда позиция пошла против меня, и после того, как я увидел недельный и месячный графики кофе. 
И там, похоже, готовится ралли вверх. Если анализировать объёмы, побарно, то возможно, что у продавцов закончились деньги, и на меньшем объёме пробили Локальный диапазон. Сейчас, эта точка на графике — хорошая возможность короткосрочных продаж, но глобально похоже на лонг. Предыдущее ралли было очень приличными. Сейчас либо это ложный пробой, либо поедем вверх на большое количество пунктов. Это хорошая возможность, потому что повышаются объёмы, приходят игроки, явно что-то готовится, а на кофе движения как паровоз: почти без сопротивления. Так что подумайте, посмотрите, должно быть прибыльно. И да, выскажите ваше мнение, кому что здесь видется? Кто думает, что шорт, а кто за лонг? 


( Читать дальше )

Что делается на рынках, теория и практика. 

Государственные облигации США делятся на два типа: среднесрочные (notes) и долгосрочные (bonds).
В этом посте хочется остановиться только на облигацциях 2, 5, 10, 30 лет, без затрагивания инфляционных (Treasury Inflation Protected Securities — TIPS) и векселей сроком до 1 года www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/us
Объясню сначала для всех. В экономической теории сказано, что если учетная, базовая ставка растет, то и доходность по облигации растет, соответственно цена по ней падает. Если ставка падает, то и доходность по облигации падает, что приводит к росту рыночной стоимости облигации. Это фундаментальная взаимосвязь между облигациями и ставками. Простой пример. У вас есть T-bond, с номинальной стоимостью (par value) — 1000$, купонной ставкой (yield) — 3.00%, частотой выплат — 1 раз в год. Держателю облигации выплачиваются 30 долларов ежегодно на протяжении 30 лет, и ко времени смерти облигации (maturity) выплачивается номинальная стоимость облигации в размере 1000 $. Допустим, что учетную, базовую ставку повышают. Для облигаций — это негативный признак, он приводит к увеличению доходности и уменьшению стоимости облигации. Из нашего примера, если купонная ставка теперь не 3%, а 3.05%, то 30/0.305=~983$. Рыночная цена облигации должна быть в районе 983 долларов, чтобы дать вам ваши 3%. Это в теории. Подробнее смотрите здесь: 

( Читать дальше )