комментарии А. Г. на форуме

  1. Логотип S&P500 фьючерс | SPX
    О "связи" нашего рынка и американского
    Не секрет, что с открытия торгов 24 марта 2022-го года мы живем в «новой реальности», в условиях санкций и контрсанкций. И тем не менее мы продолжаем обращать внимание на происходящее в США. А смысл? Никакого. Вот динамика индексов полной доходности(!) «нетто» РТС и S&P500 с 31.03.2022

    О "связи" нашего рынка и американского

    Специально взяты динамики в одной валюте — долларе США. Есть связь? Да нет ее, что и подтверждает кросс-корреляционная функция относительных приращений



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Логотип фьючерс ртс
    О "связи" нашего рынка и американского
    Не секрет, что с открытия торгов 24 марта 2022-го года мы живем в «новой реальности», в условиях санкций и контрсанкций. И тем не менее мы продолжаем обращать внимание на происходящее в США. А смысл? Никакого. Вот динамика индексов полной доходности(!) «нетто» РТС и S&P500 с 31.03.2022

    О "связи" нашего рынка и американского

    Специально взяты динамики в одной валюте — долларе США. Есть связь? Да нет ее, что и подтверждает кросс-корреляционная функция относительных приращений



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Логотип S&P500 фьючерс | SPX
    О падении американских банков или далеко до кризиса
    Напомню развитие событий в кризис 2007-2008. Первый «звонок»:

    В августе 2007 года (!) банк Bear Stearns оказался в центре кризиса ипотечного кредитования. На то время он являлся пятым по величине инвестиционным банком США. В результате два хедж-фонда под его управлением потеряли на инвестициях в ипотечные облигации почти все деньги клиентов ($1,6 млрд), что вызвало панику на фондовом рынке.

    Однако в октябре 2007-го (!) индекс S&P500 установил новый исторический максимум. И с этого момента начал свое падение.

    А самый драматический момент кризиса был в сентябре 2008-го (!): 

    Важным событием в обострении кризиса стало банкротство Lehman Brothers 15 сентября 2008 года (!). Котировки на фондовых рынках резко снизились в течение 2008 года и в начале 2009 года.

    Вывод. От нынешних событий с банками до серьезных потрясений ещё далеко.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Логотип Т-Банк | Тинькофф Инвестиции
    Вот чего я не понял в связи с санкциями на Тинькофф банк
    Какая связь между санкциями ЕС и торговлей другими акциями не из ЕС на СПБ? Понятно, что позиции по  акциям из других «недружественных стран» лучше у  клиентов закрыть: шорты принудительно, а по лонгам запретить докупки. Но это ограничение, а не полная остановка торгов. И тем более какая связь между китайскими акциями и санкциями «недружественных» стран?

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Логотип Газпром
    Превратности расчета волатильности
    Моя «волатильность» Газпрома

    По данным с 10.10 по 19.12 — 4,9%
    По данным с 12.10 по 21.12 (текущие OHLC дня) — 0,8%

    Для справки: среднеисторическая «волатильность» Газпрома в 2012-2022 годах — 1,6%.

    Вывод. После 12.10.2022 Газпром «умер».

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Логотип Россети (ФСК)
    Странности от Мосбиржи
    Во вчерашней новости написано, что торги FEES приостанавливаются с 26.12.2022. А торгов нет уже сегодня

    Странности от Мосбиржи

     

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Логотип ЛЧИ 2022
    "Соплежевалка" во время ЛЧИ2022 (традиции надо соблюдать)
    С 2019-го года я публикую тут результаты своей торговли во время ЛЧИ. Второй год я участвую в ЛЧИ от имени и со счетом своего отца. Но первое мое участие было еще в далеком 2012-м году, в котором наблюдавшие за моей торговлей назвали меня «соплежевалкой». Честно говоря, в тот год меня это «звание» слегка задело. Но глядя на динамику моего счета в этом году, я сам себе присваиваю звание «соплежевалка в квадрате»

    "Соплежевалка" во время ЛЧИ2022  (традиции надо соблюдать)
    На графике из статистики конкурса график счета отца вроде выглядит поразмашестей

    "Соплежевалка" во время ЛЧИ2022  (традиции надо соблюдать)

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  8. Логотип фьючерс ртс
    А. Г., Если бы не было риска и все мы брали по 1700 пп. каждый день, то за 1 год мы бы все делали более +1000% прибыли и стали бы долларовым...

    333V, да это вообще не алгоритм, а просто наблюдение. Тем более, что показано, что сейчас реализации этих наблюдений совсем не такие, какие были в 2021-м. Но столь нестабильной закономерности алгоритм не построишь. Это лишь маркер, что рынок другой.
  9. Логотип фьючерс ртс
    Как заработать 1700 пунктов на RI без риска
    Еще с июля заметил такую нехорошую «особенность» нашего рынка:

    Если

    — накануне была белая свеча с 10:00 до 18:45 и рост цены от позавчерашнего вечернего клиринга до вчерашнего;
    — утром в 10:00 цена выше цены вчерашнего клиринга на 500 и более пунктов,

    то в период 10:00 до 12:00 падаем, как минимум, на 1500 пунктов от открытия.

    Решил проверить то, что заметил чисто визуально, в цифрах. Итак, период 01.07-10.11. На этой истории нам попалось 7 дней (сегодня, кстати, восьмой)

    Возьмем разность между открытием в 10:00 и минимумом дня, получаем:

    Среднее 3125,75 пунктов
    Максимум 6590
    Минимум 1720

    Понятно, что разность положительна, но обратите внимание на минимум: 1700 пунктов без риска.

    Что это? ИМХО, но это признак манипулятивности рынка. Вот для сравнения цифры для 2021-го года — 57 дней:

    Среднее 1539.12
    Минимум 40
    Максимум 5060

    Как говорится, «почувствуйте разницу».

    Удачи в торгах!

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Логотип ЛЧИ 2022
    Финам - лучший брокер для "капиталистов"?
    Собственно на это утверждение меня подвигла вот эта ситуация на ЛЧИ в категории Лучший треqдер-капиталист (в ЛЧИ я уже который год смотрю только эту номинацию)

    Финам - лучший брокер для "капиталистов"?

    Кстати и наш общий знакомый Amigotrader, занимающий 4 место, имеет стратегию на комоне и там можно увидеть непрерывную доходность не только за три месяца

    Финам - лучший брокер для "капиталистов"?

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  11. Логотип Финам
    Финам - лучший брокер для "капиталистов"?
    Собственно на это утверждение меня подвигла вот эта ситуация на ЛЧИ в категории Лучший треqдер-капиталист (в ЛЧИ я уже который год смотрю только эту номинацию)

    Финам - лучший брокер для "капиталистов"?

    Кстати и наш общий знакомый Amigotrader, занимающий 4 место, имеет стратегию на комоне и там можно увидеть непрерывную доходность не только за три месяца

    Финам - лучший брокер для "капиталистов"?

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  12. Логотип фьючерс ртс
    RI -"хвост виляет собакой"
    По своей спецификации вармаржа лонга фьючерса на RI рассчитывается по формуле (с точностью до округлений в несколько копеек):

    (RI сегодня в пунктах*ККС-RI вчера в пунктах*ККВ)+RI вчера в пунктах*(ККВ-ККС)

    где ККС (-В) — клиринговый курс вечернего клиринга сегодня (вчера).

    С учетом того, что сейчас индекс РТС~индекс Мосбиржи в долларах в том смысле, что его изменение в %% к вчерашнему значению равно:

    (текущий индекс Мосбиржи*текущий курс рубля/(индекс Мосбиржи вчера*курс рубля вчера)-1)*100%

    слагаемое в первых скобках в формуле для вармаржи должно быть равно изменению фьючерса на индекс Мосбиржи. Ну а (ККВ-ККС) — это ни что иное как шорт доллара по клиринговым курсам.

    Таким образом, изменение  логарифма RI должно иметь сильную положительную корреляцию с изменением логарифма MIX и отрицательную с изменением логарифма USDRUBTOM, а также  корреляцию, близкую к 1  с (изменение логарифма MIX-изменение логарифма USDRUBTOM).

    Логарифмируем мы здесь только для того, чтобы не заморачиваться с масштабированием изменений MIX и USDRUBTOM при составлении разницы.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  13. Логотип Доллар рубль
    Кому нужен доллар(евро) в России?
    Давайте посмотрим на ситуацию без геополитических шор.

    В сегодняшних условиях безналичная валюта «недружественных» стран реально нужна только импортерам, частным заемщикам в данной валюте и… биржевым спекулянтам. Почему только частным заемщикам? Потому что государство уже объявило: не сможем по тем или иным причинам заплатить в валюте, заплатим в рублях по курсу. Ну выплаты заемщиков  пусть оценят специалисты, мне лень искать информацию по данному вопросу.

    А банки, ЦБ? Ну в условиях санкций для них безналичный доллар — это «сферический конь в вакууме». В кредит не дашь, активы не купишь. Куда девать то запись в базе данных?

    А вот с импортом ситуация для валют «недружественных» стран «аховая». Почему? По данным ФТС 30%+ импорта в Россию в 2000-2021 годах при долларовом пересчете — это «машины и оборудование без легковых автомобилей», еще примерно 10% — это «легковые автомобили». С этими позициями все плохо и из-за санкций, и из-за логистики. Дополнительные проблемы импорта за эти валюты добавили китайские банки, которые де-факто закрыли долларовые и евровые аккредитивы для российских импортеров, взамен предложив юанивые. Т. е., поставив импортеров перед необходимостью платить в юанях. 

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. Логотип ЛЧИ 2021
    Фомам неверующим в Excel
    Вот график счета моего отца на ЛЧИ

    Фомам неверующим в Excel

    Вот уже публиковавшийся график (действительно из Excel) моего основного счета за тот же период

    Фомам неверующим в Excel

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  15. Логотип ЛЧИ 2021
    "Соплежевалка" во время ЛЧИ2021 и не только

    Не будем нарушать традицию о публикации моей торговли в период ЛЧИ. Но этот год особенный, я все-таки выставил один из счетов, на которых торгую, в ЛЧИ. Не буду «наводить тень на плетень» относительно того, чей это счет. Это счет моих родителей, к сожалению, с 20 сентября, только отца. Чем мне он дорог? А тем, что в 2006-м на него было занесено 600 тыс., из которых в 2007-м 250 тыс. было вложено в фирму, которая создавалась на руинах Риск-инвеста, а  550 тыс. «с хвостиком» в сентябре попало на счет, открытый отцом с моей подачи в Церихе.  Больше вводов-выводов на этом счете не было. Отец несколько раз предлагал довнести в 2011-2013, но в эти годы я практически не зарабатывал и потому отвечал, что лучше в Сбербанк. А потом отца «ушли» на пенсию в 80 лет и мы к этому вопросу больше не возвращались.

    Отмечу, что торговал я на этом счете с риском 15% до 10 ноября 2017, а не 25%, как на своем в 2007-2012-м (до 11 июля),  и не подключал треть к автоследованию Форума в январе 2015-августе 2016-го. И только с  10 ноября 2017-го оба счета торгуются с одинаковым риском  25% и с этого времени  их доходности практически совпадают.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  16. Логотип ЛЧИ 2021
    О "капиталистах" в ЛЧИ
    Волею судеб слежу на нынешнем ЛЧИ за «капиталистами» (вот что участие с человеком делает:), в прошлые годы только раз в месяц в эту номинацию заглядывал, да итоговую таблицу анализировал). Другие номинации я вообще никогда не смотрел и не смотрю, мне хватало топиков тут. Как и написал Сергеич в комментарии к моему посту  на первое место вышел СюрГут. Однако в отличии от основного конкурса плотность результатов в первой восьмерке достаточно велика и первое место за оставшиеся 4 торговых дня может знать любой из них: 

    О "капиталистах" в ЛЧИ

    Мои симпатии конечно на стороне Amigotrader. Пожелаем ему удачи! Еще мне симпатична эквити неизвестного мне СергеиЧа. Молодцы оба. 

    Отмечу также, что 4 из 8 участников в вышеприведенной таблице стартовали после 8.10.2021, т. е. показали результат только на падающем рынке, а их результаты на растущем остались для нас «тайной за семью печатями».

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. Логотип ЛЧИ 2021
    Пока мы тут смеялись, а Big_MaMa
    вышла первое место на срочном рынке на ЛЧИ и претендует на приз в 500 тыс. руб…

    investor.moex.com/trader2021?user=283654

    Вот что покупка путов «животворящая делает» :) С такой скоростью и главный приз «заскочить» может и «удвоиться».

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  18. Логотип Alibaba Group
    Нежданчик
    Спер из своей ленты Фэйсбуке
    Нежданчик




    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. Логотип ЛЧИ 2021
    В этом ЛЧИ биржа "мышей не ловит" :(
    Вот их данные на 26.11.2021 у лидера среди капиталистов:

    В этом ЛЧИ биржа "мышей не ловит" :(

    По их же правилам стартовая сумма не может быть меньше гарантийного обеспечения в любой из строк приведенной таблицы. А что мы видим на картинке?

    И как после этого относиться к «результатам» ЛЧИ? 

    На  счете отца я тоже вижу завышение «по деньгам» по сравнению с реальностью, которое превосходит комиссию брокера в 3 с лишним раза. Со стартовой, правда, все нормально. так как я сам указал реальную округленную СЧА счета. Но об этом в топике по моим итогам в период ЛЧИ.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  20. Логотип ЛЧИ 2021
    В ЛЧИ "сломался" рейтинг "капиталистов" :(
    В ЛЧИ "сломался" рейтинг "капиталистов" :(



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: