Мой прогноз индекса Мосбиржи на вчерашней конференции
1. Если не будет падения «сиплого» до минимумов 2022-го года, то падение индекса Мосбиржи ниже 2400 маловероятно. А это гораздо меньше, чем падение с 17 мая этого года до минимума 3.09. Прогноза «сиплого», увы, у меня нет, да и до результатов выборов их президента они и вверх и вниз равновероятны.
2. Пока ЦБ не заявит о снижении ставки на 4-6%% в ближайшие 6 месяцев, говорить о новых исторических максимумах индекса Мосбиржи бессмысленно, да и рост на половину падения с 17.03 от минимумов (настоящие они или будут немного больше — равновероятно) тоже маловероятен.
3. Если не будет кризиса «сиплого», а наш ЦБ заявит о будущем снижении ставки, как в п. 2, надо покупать. А покупать ли в рамках прогноза, что падение уже не будет больше прошедшего, но и рост выше половины падения с 17.03 — маловероятен, это должен решить каждый сам. Я во втором случае никакого совета дать не могу
Авто-репост. Читать в блоге >>>
комментарии А. Г. на форуме
-
- Пишущим про нерезидентов
Индекс Мосбиржи с дивидендами после вычета налога с них с 10.10.2022 по 17.05.2024 +102,32%. Где были продажи нерезидентов?
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Сравним индексы
Вот графики Индекса МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций), т. е. с учетом дивидендов с начала годов
Что-то год Дракона — это получается главное в прогнозах :)
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Рынок доллара "умер"
Вот дневные изменения рубля-доллара на внебиржевом рынке. Таких двухнедельных «колебаний» на валютной секции Мосбиржи с марта 2022-го не было. Бывало конечно такое в 2012-213, а может и позже, но с 24.02.2022 впервые. И кто «гонял» доллар на Мосбирже?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Неделька отдыха :)
3 июля стопы лонгов Газпрома. В шорты не дали войти «фильтры»: у Газпрома «новых позиций ни туда, ни сюда не открывать», у Сбербанка «только лонг с плечом» (в аут из лонга еще 28 июня вышел и больше в лонг не зашел). Ну а сегодня Газпром вне торговли, а в Сбербанк в дни отсечки на дивиденды новые позы не открываю, а старых для закрытия по ценам закрытия, как делал обычно, нет.
Ну а на графике: лонг Газпром-шорт сентябрьский фьючерс на Газпром.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Что это за ошибки с доступом сюда второй день?
Постоянно вижу картинку
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Все у нас на рынке меняется
По значениям и даже не по рублям, как писал раньше
24.06.2024
Индекс РТС -0.52%
RIU4 +1.25%
Такого еще небывало.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- И где рост S&P500?
Если мы возьмем индекс S&P 500 (TR) (аналог нашего индекса Мосбиржи полной доходности), то его рост с 10.10.2023 в рублях составил +4,7%. Негусто для 8 месяцев, особенно в сравнении с рублевыми вкладами в российских банках.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Интересный у нас индекс РТС и его фьючерс
Если б человек N купил бы доллары 31 мая по индикативному курсу Мосбиржи 18:49, в тот же день купил бы 100 индексов РТС по закрытию, а сегодня продал бы индекс РТС по закрытию и доллары по индикативному курсу сегодня, то имел бы в рублях -5,91%. А если б купил фьючерс на индекс РТС (RI) в таком же количестве, т. е. 1 контракт, равный 100 индексам, то имел бы +2,23% от той же суммы, которую вкладывал в 100 индексов, а не от ГО фьючерса. От ГО имел бы гораздо больше.
Вот такой у нас рынок.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Однако какая разница между рублевыми и долларовыми фьючерсами на Мосбирже
Прибыль-убыток 04.06.2024 к номиналу в рублях 29.12.2023 в 18:50 по московскому времени:
Индекс РТС +2.92%, фьючерс на индекс РТС (RI) +3.70% (прибыль с учетом гэпа между мартовским и июньским фьючерсами)
USDRUBTOM -1.60%, фьючерс на доллар-рубль (Si) -1.61% (убыток с учетом гэпа между мартовским и июньским фьючерсами)
Представляю, что со всякими BR, NG и GOLD в реале.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Однако какая разница между рублевыми и долларовыми фьючерсами на Мосбирже
Прибыль-убыток 04.06.2024 к номиналу в рублях 29.12.2023 в 18:50 по московскому времени:
Индекс РТС +2.92%, фьючерс на индекс РТС (RI) +3.70% (прибыль с учетом гэпа между мартовским и июньским фьючерсами)
USDRUBTOM -1.60%, фьючерс на доллар-рубль (Si) -1.61% (убыток с учетом гэпа между мартовским и июньским фьючерсами)
Представляю, что со всякими BR, NG и GOLD в реале.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Почему сегодня нет торгов по Норникелю на Мосбирже?
ни «стакана», ни графика нет ни в квике, ни в транзаке
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Бардак с разницей в доходности индекса РТС и фьючерса на индекс РТС продолжается
Доходность индекса РТС, если его на 29.12.2023 перевести в рубли по Индикативному курсу доллара на 29.12.2023, а значение индекса 10.04.2024 по тому же курсу на эту же апрельскую дату составит +11,1%. А доходность «купил и держи» RI от номинала в рублях на 29.12.2023 в виде суммы полученной вариационной маржи составит +4.5% даже без учета затрат на продажу мартовского фьючерса и покупку июньского. Вот такая у нас разница между фьючерсом и индексом при расчете доходности в рублях и отсутствии покупок доллара по номиналу на ту же сумму, что и фьючерс. Чтобы проценты сошлись, надо еще «вармаржу» каждый день получать в размере:
номинал RI в рублях на 29.12.2023 *(Индикативный курс доллара сегодня-Индикативный курс доллара вчера)/Индикативный курс доллара вчера.
В-общем с этого топика ничего не изменилось
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Газпром-главный индикатор моей торговли
Смотрел я на свои грустные результаты с октября 2022-го по март 2024-го и думал почему так. А потом вспомнил, что мои лучшие годы прошлой торговли практически всегда совпадали с большой доходностью Газпрома. Ну с 1998-2001 это неудивительно, так как в эти годы я стартовал 50% Газпрома и 50% РАО ЕЭС и доля Газпрома выросла, так как моя прибыль в нем была выше. Но в будущие годы Газпром никогда не был больше 25% моего портфеля, а последние годы даже не больше 18,5%. Но тем не менее мой анализ показал, что больше 25% годовых с 2001-го я получал только в те периоды, когда рост Газпрома был больше 50% годовых:
Красным выделен период, куда я подставил свои теоретические результаты, но как уже писал в воспоминаниях реально торговал не всегда на 100% счета и потому мои реальные результаты были примерно в 1,2 раза меньше.
Ну а голубым выделены периоды, где я уменьшал объем своей торговли расчетного соотношения 1,2:1 к 1:1, о чем тоже давно писал тут.
Три даты, как Вы видите в таблице, не последний торговый день декабря. Почему? Ну первая понятна — это первая дата поступления денег на мой торговый счет. А вот 24.10.2008 потому что это минимум моего счета в 2008-м году, а 11.04.2011 — максимум Газпрома с 24.10.2008 до 29.12.2018 в таблице. И вот что получается в периоды роста Газпрома на 50%+
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
