Постоянно вижу картинку
Авто-репост. Читать в блоге >>>
комментарии А. Г. на форуме
-
Что это за ошибки с доступом сюда второй день?
Постоянно вижу картинку
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Все у нас на рынке меняется
По значениям и даже не по рублям, как писал раньше
24.06.2024
Индекс РТС -0.52%
RIU4 +1.25%
Такого еще небывало.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
И где рост S&P500?
Если мы возьмем индекс S&P 500 (TR) (аналог нашего индекса Мосбиржи полной доходности), то его рост с 10.10.2023 в рублях составил +4,7%. Негусто для 8 месяцев, особенно в сравнении с рублевыми вкладами в российских банках.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Интересный у нас индекс РТС и его фьючерс
Если б человек N купил бы доллары 31 мая по индикативному курсу Мосбиржи 18:49, в тот же день купил бы 100 индексов РТС по закрытию, а сегодня продал бы индекс РТС по закрытию и доллары по индикативному курсу сегодня, то имел бы в рублях -5,91%. А если б купил фьючерс на индекс РТС (RI) в таком же количестве, т. е. 1 контракт, равный 100 индексам, то имел бы +2,23% от той же суммы, которую вкладывал в 100 индексов, а не от ГО фьючерса. От ГО имел бы гораздо больше.
Вот такой у нас рынок.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Однако какая разница между рублевыми и долларовыми фьючерсами на Мосбирже
Прибыль-убыток 04.06.2024 к номиналу в рублях 29.12.2023 в 18:50 по московскому времени:
Индекс РТС +2.92%, фьючерс на индекс РТС (RI) +3.70% (прибыль с учетом гэпа между мартовским и июньским фьючерсами)
USDRUBTOM -1.60%, фьючерс на доллар-рубль (Si) -1.61% (убыток с учетом гэпа между мартовским и июньским фьючерсами)
Представляю, что со всякими BR, NG и GOLD в реале.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Однако какая разница между рублевыми и долларовыми фьючерсами на Мосбирже
Прибыль-убыток 04.06.2024 к номиналу в рублях 29.12.2023 в 18:50 по московскому времени:
Индекс РТС +2.92%, фьючерс на индекс РТС (RI) +3.70% (прибыль с учетом гэпа между мартовским и июньским фьючерсами)
USDRUBTOM -1.60%, фьючерс на доллар-рубль (Si) -1.61% (убыток с учетом гэпа между мартовским и июньским фьючерсами)
Представляю, что со всякими BR, NG и GOLD в реале.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Почему сегодня нет торгов по Норникелю на Мосбирже?
ни «стакана», ни графика нет ни в квике, ни в транзаке
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Бардак с разницей в доходности индекса РТС и фьючерса на индекс РТС продолжается
Доходность индекса РТС, если его на 29.12.2023 перевести в рубли по Индикативному курсу доллара на 29.12.2023, а значение индекса 10.04.2024 по тому же курсу на эту же апрельскую дату составит +11,1%. А доходность «купил и держи» RI от номинала в рублях на 29.12.2023 в виде суммы полученной вариационной маржи составит +4.5% даже без учета затрат на продажу мартовского фьючерса и покупку июньского. Вот такая у нас разница между фьючерсом и индексом при расчете доходности в рублях и отсутствии покупок доллара по номиналу на ту же сумму, что и фьючерс. Чтобы проценты сошлись, надо еще «вармаржу» каждый день получать в размере:
номинал RI в рублях на 29.12.2023 *(Индикативный курс доллара сегодня-Индикативный курс доллара вчера)/Индикативный курс доллара вчера.
В-общем с этого топика ничего не изменилось
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Газпром-главный индикатор моей торговли
Смотрел я на свои грустные результаты с октября 2022-го по март 2024-го и думал почему так. А потом вспомнил, что мои лучшие годы прошлой торговли практически всегда совпадали с большой доходностью Газпрома. Ну с 1998-2001 это неудивительно, так как в эти годы я стартовал 50% Газпрома и 50% РАО ЕЭС и доля Газпрома выросла, так как моя прибыль в нем была выше. Но в будущие годы Газпром никогда не был больше 25% моего портфеля, а последние годы даже не больше 18,5%. Но тем не менее мой анализ показал, что больше 25% годовых с 2001-го я получал только в те периоды, когда рост Газпрома был больше 50% годовых:
Красным выделен период, куда я подставил свои теоретические результаты, но как уже писал в воспоминаниях реально торговал не всегда на 100% счета и потому мои реальные результаты были примерно в 1,2 раза меньше.
Ну а голубым выделены периоды, где я уменьшал объем своей торговли расчетного соотношения 1,2:1 к 1:1, о чем тоже давно писал тут.
Три даты, как Вы видите в таблице, не последний торговый день декабря. Почему? Ну первая понятна — это первая дата поступления денег на мой торговый счет. А вот 24.10.2008 потому что это минимум моего счета в 2008-м году, а 11.04.2011 — максимум Газпрома с 24.10.2008 до 29.12.2018 в таблице. И вот что получается в периоды роста Газпрома на 50%+
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- С большой вероятностью вчера был минимум моей волатильности в RI
Об этой волатильности и ее минимумах в феврале 2024-го я писал тут. Вчера эта волатильность была ниже тех цифр, приведенных в топике и составила 0.41%. По текущим High и Low сегодня она 0.57% и чтобы упасть максимум должен быть выше вчерашнего примерно на столько же, на сколько минимум ниже вчерашнего, т. е. больше 113370, что маловероятно.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Ну вот и причина остановки торгов обозначилась
Возобновление (Старт) торгов на Фондовом рынке с 15:45. Система торгов доступна для снятия заявок.
А утром было это:
Церемония начала торгов акциями компании ПАО Диасофт
13 февраля 15:45
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Исторический минимум моей волатильности в RI
Уже писал тут, как считаю текущую волатильность:
— оценка сигма из упомянутого распределения по приращениям логарифмов H+L за 50 последних дней (меньше нельзя из-за ошибки оценки), т. е. в предположении, что параметры этого распределения были постоянны в эти 50 дней;
— СКО тех же приращений логарифмов за последние 10 дней.
Формулу для упомянутого распределения вы можете найти в ссылке и потому я ее третий раз приводить не буду. Там же в ссылке видно, что средняя волатильность для периодов «без кризисов» для SPY 0.45%, ну а у нас естественно выше. НО! Вот что получилось с этой волатильностью на вчерашний день: 08.02.2024 0.45%. Это ее исторический минимум. А что было раньше?
До кризиса 2008-го года минимум пришелся на 06.12.2006 0.65% и не был преодолена аж до 2017-го (об этом чуть ниже). А
если считать от кризиса 2008-го, то сначала минимум достигается в январе 2011: 11.01.2011 0.79%. Напомню, что в июле 2010-го началась политика «таргетирования инфляции», но потом случился кризис из-за снижения рейтинга в США и эта волатильность подскочила и упала ниже 0.79% только к концу 2012-го и ее минимум до майдана на Украине составил 21.08.2013 0.73%.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Что это такое со Сбербанком?
Уже ни раз замечаю, что внутри дня рост или падение Сбербанка по времени совпадают с движением Si на 0.3% по модулю и больше, и эти движения в одну сторону. Но Сбербанк то под санкциями и потому его долларовые счета заблокированы. Или это из-за одинаковости движений доллара и юаня относительно рубля? Юань то в Сбербанке может быть в любых количествах.
Если б такое было с экспортерами, то я бы не удивлялся.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
