ДТС №2: Как заработать на дивидендах НЛМК 03.12.2021
Введение
03.12.2021 последний день с дивидендами торгуются акции НЛМК (NLMK). Уже в понедельник 06.12.2021 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях.
Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:
А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:
В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на дивидендах в акциях НЛМК по системе ДТС №2.
Описание ДТС №2
Ниже приведено подробное описание ДТС №2:
- Покупаем акцию в последний день, когда она торгуется с дивидендами, за несколько минут до закрытия торгов.
- Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена закрытия — размер дивидендов * 0.87 – 1%.
- Тэйк-профит устанавливаем на уровне: цена закрытия — размер дивидендов * 0.87 +1%.
- Если на следующий день акция не была продана по стоп-лоссу или тэйк-профиту, то продаем ее в самом конце торгового дня.
Комментарии к описанию ДТС №2:
- Основная идея этой торговой системы заключается в том, что во время дивидендного гэпа бумага падает меньше, чем размер дивидендов * 0.87 (вычитаем 13% НДФЛ). Как правило, на следующий день есть возможность заработать до 1% с учетом полученных позже дивидендов.
- Покупка осуществляется в самом конце торгового дня. При тестировании я считаю цену покупки равной цене закрытия. В реальной торговле, покупая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то купите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.
- 1% при расчете стоп-заявок берется относительно цены закрытия в последний день, когда акция торгуется с дивидендами.
- Продажа осуществляется в самом конце торгового дня (если не сработали стоп-заявки). При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.
Подробное описание алгоритма ДТС №2 для НЛМК
Цена закрытия T-3: 218,34 рублей
Размер дивидендов: 13,33 рубля
Среднедневная волатильность: 5,9 рубля
Цена безубыток: цена закрытия T-2 – 11,6 рубля
Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на акциях НЛМК по системе ДТС №2.
- 3 декабря, я куплю акции НЛМК за 1-2 минуты до закрытия основной торговой сессии.
- Сразу после закрытия торгов я установлю стоп-лосс на уровне: цена безубыток – 2,1 рубля.
- Сразу после закрытия торгов я установлю тэйк-профит на уровне: цена безубыток + 2,1 рубля.
- Если 6 декабря мои акции НЛМК не будут проданы по стоп-заявкам, то я продам их за 1-2 минуты до закрытия основной торговой сессии.
Заключение
В отличие от ДТС №1 и №3, ДТС №2 срабатывает всегда. К тому же эта система показывает большую результативность, чем остальные две системы вместе взятые.
Каждая конкретная сделка может закрыться как по прибыли, так и по убытку, но данная система обладает положительным матожиданием прибыли, так что чем больше сделок вы совершите по системе ДТС №2, тем больше сможете заработать.
P.S. В этом году я уже больше не буду торговать по системам ДТС, сделки с НЛМК будут последними. Причина проста: не хочу, чтобы дивидендный гэп был у меня в этом году, а сами дивиденды пришли только в следующем. Хочется закрыть год в плюсе и на позитиве. Надеюсь, что дивиденды от НЛМК придут все-таки в 2021 году.
Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!
2. Дивидендный гэп может быть значительно больше размера дивиденда, стоп при этом либо не исполнится либо исполнится по значительно худшей цене.
3. В ожидании дивидендной выплаты мы морозим в них средства на месяц, а налоговую часть в 13% до конца года. Это много, при текущей ставке в облигациях на уровне 10% годовых.