Интересно мнение присутствующих, но хотелось бы тех, кто реально в теме.
Так-сказать, глобально оценив текущий рынок, на предмет автоматизации торговли,
в том числе использование портфельных стратегий, возник вопрос.
Актуально ли хеджирование на сегодня, или всё-таки в каждом сегменте по большей мере идет обычная спекуляция?
Акции-фьючерс. Фьючерс-Опционы.
Я понимаю, что всё зависит от стратегии, но всё-таки. Скажем образно… есть ли такое негласное правило,
при котором заливаторы объемов (пусть конкретно по Сберу), страхуются фьючерсами? Я исключаю действия
маркет мейкеров, поскольку направленная дневная скупка под 500к актива мягко говоря не вписывается в его регламент.
И суть даже не в том, «кто это», пусть это будет внебиржевая сделка… вопрос непосредственно страховки позиции.