Похоже все, отпадали.
Tilson, просто зверюги, пришлось выйти из сбера совсем.
Tilson, а я нет, так и уехал дальше с 3 плечами. 2 продал утром чуть ниже 242, а потом снова купил. Купил плохо (~240.7), надо было подождать, конечно, но средняя цена у меня пока 232. Жить можно, подожду теперь американского перехая ;)
Geist, а я сегодня постарался на плечи потискать отовсюду.)) естественно и купил плохо и продал не очень)) правда в прибыль
Advocate, я сам накосячил, вчера на 242 у меня было ровно +30%, мог не двигать выше, спокойно выставить ТП и закрыть всё, но двинул ;) Концовки движухи — моя проблема, я про нее в курсе, часто пытаюсь выжать еще ;) Надо завязывать, сбер очевидно стал слабей ходить вверх, чем ранее.
Geist, а я вспомнил сегодня наш старый разговор про интрадей. Совершенно я от него отвык)). Амеры и Газик с Никелем помогли вытянуть в ноль день, покрыв просадку Сбера. Но такой распил, конечно, я не тяну. Все сделки в середине маятника получились.
Advocate, я вторую половину торгов не видел (шуршал по хозяйству, у меня сельхоз. сезон в разгаре), сейчас вот только увидел, что газик почти 3 рублика еще плюсанул. Снова дороже сбера стоит, кто-то там закупается.
Насчет интрадея, я тут писал, не знаю, видел ли ты, пока тоже не знаю, как в него встроиться, по сути нужно себя поделить на 2 личности и научиться переключаться между ними. Задача пока кажется не очень подъемной, но думаю на этот счет ;) В интрадее-то нужно брать движения в рубль-полтора-два, а в моей текущей матрице это вообще ни о чем, даже на плечах. Плюс в интрадее надо шортить часто, а с шортами у меня тоже есть заморочки. Я же из бизнеса на биржу пришел, а после в него в голове гвоздями вбито, что «всё должно расти» ;)
Geist, интрадей на срочку надо пересаживаться.) Меня одна девчуля из ВТБ, брокерша, убеждает прямо активно. Срочка, говорит, ваша тема, чё вы мнетесь.)
Advocate, не, я на срочку не хочу, там свои расклады. Меня интрадей интересует только как восстановление навыка на случай большого бадабума, когда по-другому будет торговать сложно. А в «мирное время» интрадейная торговля многовато сил отнимает, в мои отзеркаленные 25 лет это уже чересчур ;)
Geist, один молодой, но, судя по всему достаточно опытный товарищ, считает, и по-моему достаточно логично, что трендовость отдельных бумаг — это одна из основных неэффективностей рынка, которая постепенно изживается и по определенным причинам сохраняется в большей степени на несколько отстающих от американского рынках ценных бумаг, ну вроде ММВБ, но и здесь тоже уходит. Не то, чтобы в небытие, но до того состояния, что заработать на ней станет так же проблематично, как и на остальных изжитых к настоящему времени неэффективностях. Американский рынок я не знаю совсем, но на российском это заметно. Раз уж мне, так уже наверное и всем.
Я вообще вижу, что отстаю от изменений в трейдинге. Не в плане каких-то деривативов или технологических тенденций, новых программ, терминалов. Это все шелуха, по большому счету. Но как интрадейщик, который в связи с большими комиссиями старается частью торговать интрадей, а частью перейти на более длительный тайм, я вижу постоянно меняющиеся соотношения флэт-тренд, меняющуюся реализацию выхода из флэта в выстрел вниз/вверх. Внутри флэта все время по разному торги идут. Мне кажется это тенденция, видимо нехило связанная с алгоритмизацией и роботизацией торговли. Причем вся эта алгоритмизация идет именно в сторону максимального увеличения случайности при сохранении эффективности в решении конкретной задачи.
Короче, если все это пойдет такими темпами и дальше, то всех нас погубит даже не бадабум на рынках, а мы (люди имеется в виду) просто не сможем даже интуитивно находить закономерности для вытягивания своей копейки. Единственное наше преимущество — абстрактное мышление — нивелируется намеренно вводимыми алгоритмами, включающими в себя макимально возможную случайность. Такой вот грустный прогноз.
К чему это ведет. Насколько я помню, в той же книге Александра Силаева (а может и не у него) есть аргумент: достаточно быть сильнее большинства на рынке, чтобы деньги в трейдинге перетекали от них к вам. Но мне кажется, что скоро, если уже не сейчас, этого уже будет недостаточно. Деньги будут перетекать не от новичков к профессионалам, а все больше и от тех и от других — к владельцам соответствующих алгоритмов. Лет на 5 на ММВБ я еще надеюсь, но потом будет п… ц. Буду рад, если ошибаюсь.
Tilson,
достаточно быть сильнее большинства на рынке, чтобы деньги в трейдинге перетекали от них к вам
Что Силаев (и ты) понимаете под «сильнее»?
Geist, Силаев там может и ни при чем, не помню точно, как уже и говорил. В общем смысле это неважно. Те самые пресловутые 5-8-10% трейдеров — физических лиц, которые, как принято считать, находятся в плюсе от общего числа, неважно почему. Так вот они имхо не забирают все деньги у тех, кто в торгует в минус. Основной поток слитого физлицами идет куклам, чтобы под этим не понималось. Крупным игрокам, имеющим преимущество в виде информации, быстрого доступа, лучших алгоритмов. Так вот в этой части я высказал другое опасение, что процент физиков, которые еще имеют свою копейку, будет уменьшаться по итогу до несущественного, и именно в связи постепенным сокращением выявляемых закономерностей, которые можно использовать в торговле. Над этим сокращением, подозреваю, хорошо поработают именно алгоритмы, которые практически перекроют зарабатывающим физикам самовольную врезку в трубу общего денежного потока от сливающих физиков к крупным игрокам.![]()
Tilson,
Над этим сокращением, подозреваю, хорошо поработают именно алгоритмы, которые практически перекроют зарабатывающим физикам самовольную врезку в трубу общего денежного потока от сливающих физиков к крупным игрокам
Каким образом? На рынке только 2 альтернативы, север/юг. Если трейдер делает правильный выбор, он на коне, если нет — будет сливаться. Ты еще учти, например, что в штатах, где самое большое присутствие физиков на рынке (точно не помню, можно загуглить, но чуть ли не 50% домохозяйств владеют акциями), большинство физиков вообще не трейдит в классическом понимании этого слова. Они просто держат бумаги и никакие алгоритмы им неведомы.
Geist, Да, вопросы нужно разделять, только разделил бы я их так:
1. Инвестор-домохозяин (у того же Силаева – это пассивный инвестор, у Вас – 50 % американских домохозяйств)
2. Инвестор-профессионал (у него же – активный инвестор, у Вас – знакомый американец).
3. Трейдер-спекулянт-трендовик
4. Трейдер-краткосрочник
Особенно подчеркну, что это никакая не классификация, а разделение только тех типов, которые упоминались в разговоре, одни Вами, другие мной.
Про оба вида инвесторов я в начальном сообщении не упоминал, но вопрос, конечно интересный.
1. Инвестор пассивный не отбирает специально акции в свой портфель. Поэтому судьба его сбережений повторит судьбу индекса. С минимальными рисками для депозита, потому что инвестиции осуществляются, как правило на протяжении всей жизни и этим минимизируется риск выбора неправильной точки входа (ну, пока циклы между кризисами меньше продолжительности жизни). Грубо говоря это просто сохранение денег в соответствии с увеличением экономики (допустим ВВП). Тут тоже надо обладать минимальной финансовой грамотностью, потому что есть свой выбор – как инвестировать – через фонды или самостоятельно через брокера.
2. Если инвестор-домохозяин решит перейти в следующую категорию – активных инвесторов, он сразу принимает на себя существенные риски (выбор не той компании, выбор не того времени), но и прибыль может существенно увеличиться. Правда на этом поле уже окопались инвесторы-профессионалы, но все еще нет никакого способа отнять у него сбережения в их пользу или в пользу других крупных игроков – он ведь не торгует. Хотя вру, есть. Мощные средства массовой информации (они же дезинформации) и агрессивный маркетинг всякого фуфла, подталкивающие сделать неправильный выбор или максимально затрудняющие правильный. Ваш знакомый американец оказался достаточно квалифицированным, но, думаю, в общем это не является тенденцией, ведь на каждый Аpple есть свой Theranos. Хотя факт фиксации им прибыли и выхода с биржи – приближает его к трейдеру, хоть и долгосрочному. Ну границы в реальной жизни всегда размыты. Выбрать правильно это тоже непросто. Но риски потерять депозит и тут ограничены.
Тут я предложил бы отделить два типа инвесторов от оставшихся трейдеров и забыть про них (инвесторов). По двум причинам: вряд ли будут существенные расхождения во мнениях и соответственно отсутствует предмет для обсуждения. И вторая – там, где нет трейдинга, там нет и алгоритмов трейдинга, упомянутых в моем сообщении.
3. А вот всякие алгоритмы трейдинга вступают в свои права у двух следующих категорий – у трендовика в меньшей, у краткосрочника в большей. Подразумевая трендовика я и написал про возможное уменьшение трендовости, почему адресовано было Вам. У краткосрочника же изначально судьба не очень-то веселая, и тут алгоритмы развернутся вовсю. Вот этих двоих то и можно было бы обсудить поподробнее, если будет желание
![]()
Финаме
БКС Мир Инвестиций
