Проскальзывание GAZP в шагах цены по неделям
Проскальзывание довольно сильно ухудшает доходность стратегий на больших объёмах. Я в симуляциях обычно ставлю 4 шага цены, но это от балды, а хочется чего-то более точного.
1) Берём обезличенные сделки с 2025-02-03(начало первой целой недели, когда появилась утренняя сессия),
2) Группируем их по микросекундам и направлению. (без группировки у нас будет куча мелких встречных заявок, а не то, что нужно)
3) Считаем количество шагов цены в каждой сгруппированной сделке. 0 шагов — нет проскальзывания — минимальная и максимальная цена исполнения равны.
4) Вычисляем среднее количество шагов для каждой недели, которая удовлетворяет условию на объём.
5) Вычисляем средние за неделю для: всего дня, утренней, основной и вечерней сессии.
6) Заодно выводим суммарный объём торгов.
Вот что получилось на объёме от 2 до 4 млн:
На объёме от 16 до 32 млн совсем всё грустно:
Авто-репост. Читать в блоге
>>>
Финаме
БКС Мир Инвестиций
