Доллар рубль

Коллеги, решил проверить, насколько хорошо методы машинного обучения группируют валюты, если использовать не парные котировки, а абсолютные курсы (метод Abscur — расчёт единой фундаментальной стоимости для 45 валют через оптимизацию сетки из 85+ пар).

Что сделано:

• Взяты ежедневные абсолютные курсы 45 валют с 1996 по 2026 год.

• Для каждой валюты рассчитаны 7 признаков за 1, 5 и 10 лет: общая доходность, средняя дневная доходность, волатильность, коэффициенты Шарпа/Сортино, максимальная просадка, коэффициент вариации (итого матрица 45×21).

• Стандартизация, затем k‑means и иерархическая кластеризация.

Результаты (k=4):

Кластер 0 (20 валют): стабильные развитые — USD, EUR, CHF, GBP, CAD, SEK, SGD, CNY, HKD и др. Низкая волатильность, малые просадки.

Кластер 1 (14 валют): сырьевые и развивающиеся рынки — AUD, BRL, RUB, ZAR, NOK, MXN, COP, KZT и др. Высокая доходность, высокая волатильность, заметные просадки.

Кластер 2 (3 валюты): кризисный обвал — ARS, EGP, TRY. Просадки >80%, доходность резко отрицательная на всех горизонтах.

На стыке мая и июня сошлись три сюжета, которые обычно разбирают по отдельности, а сейчас они тянут курс в разные стороны одновременно. Рубль, простоявший весь май на укреплении, развернулся. Нефть быстро дешевеет, и фьючерсы закладывают дальнейшее снижение. А на этой неделе Минфин публикует объём операций по бюджетному правилу на новый месяц — и по предварительным оценкам этот объём вырастет в разы именно тогда, когда нефть падает. Ниже — хроника того, что видно в цифрах, и из чего складывается ожидаемая величина.

Что видно в цифрах сейчас

Рубль. Весь май доллар сползал: с пика 75,44 (5 мая) до 70,79 на 22 мая — это минимум за три года, не виданный с февраля 2023-го. Дальше движение остановилось и пошло в обратную сторону: 71,02 на 31 мая, 71,00 на 1 июня, 71,55 на 2 июня. То есть разворот вверх по доллару оформился буквально вчера-сегодня.

USD/RUB: укрепление до 70,8 и разворот на стыке мая и июня 2026

Нефть. Brent у $94 (около −17% за май), Urals у $86. Триггером последнего пролива стали сообщения о возможном продвижении по линии США — Иран, на которых Brent ненадолго пробивал $90.

Все ещё ждут 65?

Взгляд на доллар (будет ли фикс по факту объявления квот)...
Цена доллара 530-540 руб, в Кабаевских фантиках, все-что ниже, может рассматрив...

Tverskoy_homyak, стоит больше переживать за тех кто верит в доллар по 65, 50, 30.

sniper, еще в шортах?)

websan, это не рост, это проверка нашей веры.

websan, это не рост, это проверка нашей веры.

Все ещё ждут 65?

Все ещё ждут 65?

Еще в конце марта Пал Лаич на закрытой встрече предложил богатым дядям скинуться деньгами. И вряд ли денежки и другие активы-то эти дяди хра...

УТРОМ по любому будет 40 копеек ПЛЮСА… можно тупо взять в 23.38 хоть по 17 копеек, хоть по 500 руб, к 9 утра это ЧОТКИЙ табошь

Ынвестер Сырожа, 10,79 случилось!)