Облигации ДЭНИ КОЛЛ

Вот не понимаю как тут процент считается «17 611.3%» это к Январю я так понимаю.
Но 25 -> 100 это 400% считаем за 3 месяца 400*4 = 1600% + купон но это уже мелочь, но никак 17 000 не получается.
Деники уже компьютер сломали своими котирами))

romirez, Добрый вечер, я взял формулу сложного процента, и у меня вообще получилось 25000%.

Евгений Никифоров, т.е. если вы сейчас купите по 250р, то к январю ожидаете 62 500р дохода?))
Ну может у них же скоро еврооферта

romirez, а разве доходность не к погашению?

Alex64, если к погашению без оферты, то % только ниже станет, больше 1000р за штуку то не получить, ну пусть ещё 150р купонами. А процент пишет как-будто завтра выплата.

romirez, На Московской бирже доходность рассчитывается к январской основной оферте. Если взять ваш пример (покупка по 250 и продажа по 1000 в январе), воспользоваться той формулой, которую я написал ниже и указать соответствующий период, то есть около 0,25 года, то получится что-то около 20000 — 25000%. Формула сложного процента показывает, с какой скоростью у вас будет расти или падать стоимость активов за конкретный период, а скорость роста, причем роста кумулятивного, обычно измеряют в процентах годовых.

Евгений Никифоров, может и 20000 — 25000% но в попугаях — это уже не про деньги тогда. Комулятивный рост первый раз такой термин слышу, эффективная доходность знаю, но это просто реинвест купона. На горизонте 3 месяцев эффективная доходность не сильно убежит от доходности к погашению. В общем в любом случае все согласились, что указанные цифра доходности не адекватная.

romirez, отнюдь, эффективная доходность к оферте посчитана верно. В моменте составляет грубо 7500%.
www.rusbonds.ru/tyield.asp?tool=153110

Alex64, хорошо объясните мне дураку

Доходность эффективная, % год.: 9 892.048
Доходность простая, % год.: 828.2803
Дюрация, дней: 90

Как простая доходность из 800 вырастает в 10 раз (при расчете эффективной), и это за 90 дней?

romirez, я уже говорил, есть формула расчета эффективной доходности. В свое время я с ней ознакомился. Практической пользы для себя не нашел, принял как данность. И не более.

Alex64, хорошая формула «сферического коня в вакууме» )

romirez, Формула прекрасно работает с облигациями, у которых дата погашения позднее, чем через год и рыночная стоимость близка к номиналу. Такой алгоритм используется потому, что предполагается реинвестирование купонов. В нашем же случае ситуация не типичная, но никто не будет менять алгоритм специально для дэникол.

Евгений Никифоров, форммула может и работает, но насколько полезна данная формула на практике? зачем инвестору инфа как он обагатится реинвестируя весь выхлоп в конкретную бумагу? лично мне важнее простая рентабельность инвестициий — каков выхлоп от разных бумаг, и мне проще будет делать выбор в какую бумагу вкладываться, реинвестировать или нет. и вообще супер было бы если бы при этом учитывался НКД. а в том виде как естьь от этой циыири на страничкаах облигаций никакой практической пользы.

Vavim, когда цена находится около номинала, формула работает и полезна.

Alex64, чем полезна? мне при выборе своих действий не интересно сравнивать эффективную доходность разных бумаг, это мало что даёт. мне интересно сравнивать просые доходности и принимать решение перекладывааться в другую или реинвесстиировать в эту. и кстати в шапке на сранице некоректная информация. столбец называеется «Доходность», а не «эффективная доходность» это и вводит в заблуждеение.

Vavim, Полезна тем, что при долгосрочном инвестировании позволяет измерить среднегодовую скорость роста ваших активов и понять, будет ли она выше обычного вклада или нет.

Евгений Никифоров, разве? хотите сказать, что вложив сегодня в деню 1000р, через год можно получить +78,035тыс р чистого дооходу? для того чтобы сравнивать со вкладом достаточно планируемую доходность разделит на колво дней до погашения и умножить на количество дней в году.

Vavim, Я имею в виду вклад с капитализацией процентов

Вот не понимаю как тут процент считается «17 611.3%» это к Январю я так понимаю.
Но 25 -> 100 это 400% считаем за 3 месяца 400*4 = 1600% + купон но это уже мелочь, но никак 17 000 не получается.
Деники уже компьютер сломали своими котирами))

romirez, Добрый вечер, я взял формулу сложного процента, и у меня вообще получилось 25000%.

Евгений Никифоров, т.е. если вы сейчас купите по 250р, то к январю ожидаете 62 500р дохода?))
Ну может у них же скоро еврооферта

romirez, а разве доходность не к погашению?

Alex64, если к погашению без оферты, то % только ниже станет, больше 1000р за штуку то не получить, ну пусть ещё 150р купонами. А процент пишет как-будто завтра выплата.

romirez, На Московской бирже доходность рассчитывается к январской основной оферте. Если взять ваш пример (покупка по 250 и продажа по 1000 в январе), воспользоваться той формулой, которую я написал ниже и указать соответствующий период, то есть около 0,25 года, то получится что-то около 20000 — 25000%. Формула сложного процента показывает, с какой скоростью у вас будет расти или падать стоимость активов за конкретный период, а скорость роста, причем роста кумулятивного, обычно измеряют в процентах годовых.

Евгений Никифоров, может и 20000 — 25000% но в попугаях — это уже не про деньги тогда. Комулятивный рост первый раз такой термин слышу, эффективная доходность знаю, но это просто реинвест купона. На горизонте 3 месяцев эффективная доходность не сильно убежит от доходности к погашению. В общем в любом случае все согласились, что указанные цифра доходности не адекватная.

romirez, отнюдь, эффективная доходность к оферте посчитана верно. В моменте составляет грубо 7500%.
www.rusbonds.ru/tyield.asp?tool=153110

Alex64, хорошо объясните мне дураку

Доходность эффективная, % год.: 9 892.048
Доходность простая, % год.: 828.2803
Дюрация, дней: 90

Как простая доходность из 800 вырастает в 10 раз (при расчете эффективной), и это за 90 дней?

romirez, я уже говорил, есть формула расчета эффективной доходности. В свое время я с ней ознакомился. Практической пользы для себя не нашел, принял как данность. И не более.

Alex64, хорошая формула «сферического коня в вакууме» )

romirez, Формула прекрасно работает с облигациями, у которых дата погашения позднее, чем через год и рыночная стоимость близка к номиналу. Такой алгоритм используется потому, что предполагается реинвестирование купонов. В нашем же случае ситуация не типичная, но никто не будет менять алгоритм специально для дэникол.

Евгений Никифоров, форммула может и работает, но насколько полезна данная формула на практике? зачем инвестору инфа как он обагатится реинвестируя весь выхлоп в конкретную бумагу? лично мне важнее простая рентабельность инвестициий — каков выхлоп от разных бумаг, и мне проще будет делать выбор в какую бумагу вкладываться, реинвестировать или нет. и вообще супер было бы если бы при этом учитывался НКД. а в том виде как естьь от этой циыири на страничкаах облигаций никакой практической пользы.

Vavim, когда цена находится около номинала, формула работает и полезна.

Alex64, чем полезна? мне при выборе своих действий не интересно сравнивать эффективную доходность разных бумаг, это мало что даёт. мне интересно сравнивать просые доходности и принимать решение перекладывааться в другую или реинвесстиировать в эту. и кстати в шапке на сранице некоректная информация. столбец называеется «Доходность», а не «эффективная доходность» это и вводит в заблуждеение.

Vavim, Полезна тем, что при долгосрочном инвестировании позволяет измерить среднегодовую скорость роста ваших активов и понять, будет ли она выше обычного вклада или нет.

Евгений Никифоров, разве? хотите сказать, что вложив сегодня в деню 1000р, через год можно получить +78,035тыс р чистого дооходу? для того чтобы сравнивать со вкладом достаточно планируемую доходность разделит на колво дней до погашения и умножить на количество дней в году.

Vavim, Да, такую сумму я бы ожидал, если бы знал, что актив будет расти с такой же скоростью на протяжении всего года.

Вот не понимаю как тут процент считается «17 611.3%» это к Январю я так понимаю.
Но 25 -> 100 это 400% считаем за 3 месяца 400*4 = 1600% + купон но это уже мелочь, но никак 17 000 не получается.
Деники уже компьютер сломали своими котирами))

romirez, Добрый вечер, я взял формулу сложного процента, и у меня вообще получилось 25000%.

Евгений Никифоров, т.е. если вы сейчас купите по 250р, то к январю ожидаете 62 500р дохода?))
Ну может у них же скоро еврооферта

romirez, а разве доходность не к погашению?

Alex64, если к погашению без оферты, то % только ниже станет, больше 1000р за штуку то не получить, ну пусть ещё 150р купонами. А процент пишет как-будто завтра выплата.

romirez, На Московской бирже доходность рассчитывается к январской основной оферте. Если взять ваш пример (покупка по 250 и продажа по 1000 в январе), воспользоваться той формулой, которую я написал ниже и указать соответствующий период, то есть около 0,25 года, то получится что-то около 20000 — 25000%. Формула сложного процента показывает, с какой скоростью у вас будет расти или падать стоимость активов за конкретный период, а скорость роста, причем роста кумулятивного, обычно измеряют в процентах годовых.

Евгений Никифоров, может и 20000 — 25000% но в попугаях — это уже не про деньги тогда. Комулятивный рост первый раз такой термин слышу, эффективная доходность знаю, но это просто реинвест купона. На горизонте 3 месяцев эффективная доходность не сильно убежит от доходности к погашению. В общем в любом случае все согласились, что указанные цифра доходности не адекватная.

romirez, отнюдь, эффективная доходность к оферте посчитана верно. В моменте составляет грубо 7500%.
www.rusbonds.ru/tyield.asp?tool=153110

Alex64, хорошо объясните мне дураку

Доходность эффективная, % год.: 9 892.048
Доходность простая, % год.: 828.2803
Дюрация, дней: 90

Как простая доходность из 800 вырастает в 10 раз (при расчете эффективной), и это за 90 дней?

romirez, я уже говорил, есть формула расчета эффективной доходности. В свое время я с ней ознакомился. Практической пользы для себя не нашел, принял как данность. И не более.

Alex64, хорошая формула «сферического коня в вакууме» )

romirez, Формула прекрасно работает с облигациями, у которых дата погашения позднее, чем через год и рыночная стоимость близка к номиналу. Такой алгоритм используется потому, что предполагается реинвестирование купонов. В нашем же случае ситуация не типичная, но никто не будет менять алгоритм специально для дэникол.

Евгений Никифоров, форммула может и работает, но насколько полезна данная формула на практике? зачем инвестору инфа как он обагатится реинвестируя весь выхлоп в конкретную бумагу? лично мне важнее простая рентабельность инвестициий — каков выхлоп от разных бумаг, и мне проще будет делать выбор в какую бумагу вкладываться, реинвестировать или нет. и вообще супер было бы если бы при этом учитывался НКД. а в том виде как естьь от этой циыири на страничкаах облигаций никакой практической пользы.

Vavim, когда цена находится около номинала, формула работает и полезна.

Alex64, чем полезна? мне при выборе своих действий не интересно сравнивать эффективную доходность разных бумаг, это мало что даёт. мне интересно сравнивать просые доходности и принимать решение перекладывааться в другую или реинвесстиировать в эту. и кстати в шапке на сранице некоректная информация. столбец называеется «Доходность», а не «эффективная доходность» это и вводит в заблуждеение.

Vavim, Полезна тем, что при долгосрочном инвестировании позволяет измерить среднегодовую скорость роста ваших активов и понять, будет ли она выше обычного вклада или нет.

Евгений Никифоров, разве? хотите сказать, что вложив сегодня в деню 1000р, через год можно получить +78,035тыс р чистого дооходу? для того чтобы сравнивать со вкладом достаточно планируемую доходность разделит на колво дней до погашения и умножить на количество дней в году.

Вот не понимаю как тут процент считается «17 611.3%» это к Январю я так понимаю.
Но 25 -> 100 это 400% считаем за 3 месяца 400*4 = 1600% + купон но это уже мелочь, но никак 17 000 не получается.
Деники уже компьютер сломали своими котирами))

romirez, Добрый вечер, я взял формулу сложного процента, и у меня вообще получилось 25000%.

Евгений Никифоров, т.е. если вы сейчас купите по 250р, то к январю ожидаете 62 500р дохода?))
Ну может у них же скоро еврооферта

romirez, а разве доходность не к погашению?

Alex64, если к погашению без оферты, то % только ниже станет, больше 1000р за штуку то не получить, ну пусть ещё 150р купонами. А процент пишет как-будто завтра выплата.

romirez, На Московской бирже доходность рассчитывается к январской основной оферте. Если взять ваш пример (покупка по 250 и продажа по 1000 в январе), воспользоваться той формулой, которую я написал ниже и указать соответствующий период, то есть около 0,25 года, то получится что-то около 20000 — 25000%. Формула сложного процента показывает, с какой скоростью у вас будет расти или падать стоимость активов за конкретный период, а скорость роста, причем роста кумулятивного, обычно измеряют в процентах годовых.

Евгений Никифоров, может и 20000 — 25000% но в попугаях — это уже не про деньги тогда. Комулятивный рост первый раз такой термин слышу, эффективная доходность знаю, но это просто реинвест купона. На горизонте 3 месяцев эффективная доходность не сильно убежит от доходности к погашению. В общем в любом случае все согласились, что указанные цифра доходности не адекватная.

romirez, отнюдь, эффективная доходность к оферте посчитана верно. В моменте составляет грубо 7500%.
www.rusbonds.ru/tyield.asp?tool=153110

Alex64, хорошо объясните мне дураку

Доходность эффективная, % год.: 9 892.048
Доходность простая, % год.: 828.2803
Дюрация, дней: 90

Как простая доходность из 800 вырастает в 10 раз (при расчете эффективной), и это за 90 дней?

romirez, я уже говорил, есть формула расчета эффективной доходности. В свое время я с ней ознакомился. Практической пользы для себя не нашел, принял как данность. И не более.

Alex64, хорошая формула «сферического коня в вакууме» )

romirez, Формула прекрасно работает с облигациями, у которых дата погашения позднее, чем через год и рыночная стоимость близка к номиналу. Такой алгоритм используется потому, что предполагается реинвестирование купонов. В нашем же случае ситуация не типичная, но никто не будет менять алгоритм специально для дэникол.

Евгений Никифоров, форммула может и работает, но насколько полезна данная формула на практике? зачем инвестору инфа как он обагатится реинвестируя весь выхлоп в конкретную бумагу? лично мне важнее простая рентабельность инвестициий — каков выхлоп от разных бумаг, и мне проще будет делать выбор в какую бумагу вкладываться, реинвестировать или нет. и вообще супер было бы если бы при этом учитывался НКД. а в том виде как естьь от этой циыири на страничкаах облигаций никакой практической пользы.

Vavim, когда цена находится около номинала, формула работает и полезна.

Alex64, чем полезна? мне при выборе своих действий не интересно сравнивать эффективную доходность разных бумаг, это мало что даёт. мне интересно сравнивать просые доходности и принимать решение перекладывааться в другую или реинвесстиировать в эту. и кстати в шапке на сранице некоректная информация. столбец называеется «Доходность», а не «эффективная доходность» это и вводит в заблуждеение.

Vavim, Полезна тем, что при долгосрочном инвестировании позволяет измерить среднегодовую скорость роста ваших активов и понять, будет ли она выше обычного вклада или нет.

Евгений Никифоров, разве? хотите сказать, что вложив сегодня в деню 1000р, через год можно получить +78,035тыс р чистого дооходу? для того чтобы сравнивать со вкладом достаточно планируемую доходность разделит на колво дней до погашения и умножить на количество дней в году.

Вот не понимаю как тут процент считается «17 611.3%» это к Январю я так понимаю.
Но 25 -> 100 это 400% считаем за 3 месяца 400*4 = 1600% + купон но это уже мелочь, но никак 17 000 не получается.
Деники уже компьютер сломали своими котирами))

romirez, Добрый вечер, я взял формулу сложного процента, и у меня вообще получилось 25000%.

Евгений Никифоров, т.е. если вы сейчас купите по 250р, то к январю ожидаете 62 500р дохода?))
Ну может у них же скоро еврооферта

romirez, а разве доходность не к погашению?

Alex64, если к погашению без оферты, то % только ниже станет, больше 1000р за штуку то не получить, ну пусть ещё 150р купонами. А процент пишет как-будто завтра выплата.

romirez, На Московской бирже доходность рассчитывается к январской основной оферте. Если взять ваш пример (покупка по 250 и продажа по 1000 в январе), воспользоваться той формулой, которую я написал ниже и указать соответствующий период, то есть около 0,25 года, то получится что-то около 20000 — 25000%. Формула сложного процента показывает, с какой скоростью у вас будет расти или падать стоимость активов за конкретный период, а скорость роста, причем роста кумулятивного, обычно измеряют в процентах годовых.

Евгений Никифоров, может и 20000 — 25000% но в попугаях — это уже не про деньги тогда. Комулятивный рост первый раз такой термин слышу, эффективная доходность знаю, но это просто реинвест купона. На горизонте 3 месяцев эффективная доходность не сильно убежит от доходности к погашению. В общем в любом случае все согласились, что указанные цифра доходности не адекватная.

romirez, отнюдь, эффективная доходность к оферте посчитана верно. В моменте составляет грубо 7500%.
www.rusbonds.ru/tyield.asp?tool=153110

Alex64, хорошо объясните мне дураку

Доходность эффективная, % год.: 9 892.048
Доходность простая, % год.: 828.2803
Дюрация, дней: 90

Как простая доходность из 800 вырастает в 10 раз (при расчете эффективной), и это за 90 дней?

romirez, я уже говорил, есть формула расчета эффективной доходности. В свое время я с ней ознакомился. Практической пользы для себя не нашел, принял как данность. И не более.

Alex64, хорошая формула «сферического коня в вакууме» )

romirez, Формула прекрасно работает с облигациями, у которых дата погашения позднее, чем через год и рыночная стоимость близка к номиналу. Такой алгоритм используется потому, что предполагается реинвестирование купонов. В нашем же случае ситуация не типичная, но никто не будет менять алгоритм специально для дэникол.

Евгений Никифоров, форммула может и работает, но насколько полезна данная формула на практике? зачем инвестору инфа как он обагатится реинвестируя весь выхлоп в конкретную бумагу? лично мне важнее простая рентабельность инвестициий — каков выхлоп от разных бумаг, и мне проще будет делать выбор в какую бумагу вкладываться, реинвестировать или нет. и вообще супер было бы если бы при этом учитывался НКД. а в том виде как естьь от этой циыири на страничкаах облигаций никакой практической пользы.

Vavim, когда цена находится около номинала, формула работает и полезна.

Alex64, чем полезна? мне при выборе своих действий не интересно сравнивать эффективную доходность разных бумаг, это мало что даёт. мне интересно сравнивать просые доходности и принимать решение перекладывааться в другую или реинвесстиировать в эту. и кстати в шапке на сранице некоректная информация. столбец называеется «Доходность», а не «эффективная доходность» это и вводит в заблуждеение.

Vavim, Полезна тем, что при долгосрочном инвестировании позволяет измерить среднегодовую скорость роста ваших активов и понять, будет ли она выше обычного вклада или нет.

Вот не понимаю как тут процент считается «17 611.3%» это к Январю я так понимаю.
Но 25 -> 100 это 400% считаем за 3 месяца 400*4 = 1600% + купон но это уже мелочь, но никак 17 000 не получается.
Деники уже компьютер сломали своими котирами))

romirez, Добрый вечер, я взял формулу сложного процента, и у меня вообще получилось 25000%.

Евгений Никифоров, т.е. если вы сейчас купите по 250р, то к январю ожидаете 62 500р дохода?))
Ну может у них же скоро еврооферта

romirez, а разве доходность не к погашению?

Alex64, если к погашению без оферты, то % только ниже станет, больше 1000р за штуку то не получить, ну пусть ещё 150р купонами. А процент пишет как-будто завтра выплата.

romirez, На Московской бирже доходность рассчитывается к январской основной оферте. Если взять ваш пример (покупка по 250 и продажа по 1000 в январе), воспользоваться той формулой, которую я написал ниже и указать соответствующий период, то есть около 0,25 года, то получится что-то около 20000 — 25000%. Формула сложного процента показывает, с какой скоростью у вас будет расти или падать стоимость активов за конкретный период, а скорость роста, причем роста кумулятивного, обычно измеряют в процентах годовых.

Евгений Никифоров, может и 20000 — 25000% но в попугаях — это уже не про деньги тогда. Комулятивный рост первый раз такой термин слышу, эффективная доходность знаю, но это просто реинвест купона. На горизонте 3 месяцев эффективная доходность не сильно убежит от доходности к погашению. В общем в любом случае все согласились, что указанные цифра доходности не адекватная.

romirez, отнюдь, эффективная доходность к оферте посчитана верно. В моменте составляет грубо 7500%.
www.rusbonds.ru/tyield.asp?tool=153110

Alex64, хорошо объясните мне дураку

Доходность эффективная, % год.: 9 892.048
Доходность простая, % год.: 828.2803
Дюрация, дней: 90

Как простая доходность из 800 вырастает в 10 раз (при расчете эффективной), и это за 90 дней?

romirez, я уже говорил, есть формула расчета эффективной доходности. В свое время я с ней ознакомился. Практической пользы для себя не нашел, принял как данность. И не более.

Alex64, хорошая формула «сферического коня в вакууме» )

romirez, Формула прекрасно работает с облигациями, у которых дата погашения позднее, чем через год и рыночная стоимость близка к номиналу. Такой алгоритм используется потому, что предполагается реинвестирование купонов. В нашем же случае ситуация не типичная, но никто не будет менять алгоритм специально для дэникол.

Евгений Никифоров, форммула может и работает, но насколько полезна данная формула на практике? зачем инвестору инфа как он обагатится реинвестируя весь выхлоп в конкретную бумагу? лично мне важнее простая рентабельность инвестициий — каков выхлоп от разных бумаг, и мне проще будет делать выбор в какую бумагу вкладываться, реинвестировать или нет. и вообще супер было бы если бы при этом учитывался НКД. а в том виде как естьь от этой циыири на страничкаах облигаций никакой практической пользы.

Vavim, когда цена находится около номинала, формула работает и полезна.

Alex64, чем полезна? мне при выборе своих действий не интересно сравнивать эффективную доходность разных бумаг, это мало что даёт. мне интересно сравнивать просые доходности и принимать решение перекладывааться в другую или реинвесстиировать в эту. и кстати в шапке на сранице некоректная информация. столбец называеется «Доходность», а не «эффективная доходность» это и вводит в заблуждеение.

Я так понимаю настоящий расчет слишком сложен. Поэтому пользуются этой формулой, которая дает приближенное вычисление. Но, в таких экстремальных случаях как дэникол результат расчета некорректен от слова совсем! И ни с кем я не спорю, а вижу не адекватную циферу и все.

Я так понимаю настоящий расчет слишком сложен. Поэтому пользуются этой формулой, которая дает приближенное вычисление. Но, в таких экстремальных случаях как дэникол результат расчета некорректен от слова совсем! И ни с кем я не спорю, а вижу не адекватную циферу и все.

Вот не понимаю как тут процент считается «17 611.3%» это к Январю я так понимаю.
Но 25 -> 100 это 400% считаем за 3 месяца 400*4 = 1600% + купон но это уже мелочь, но никак 17 000 не получается.
Деники уже компьютер сломали своими котирами))

romirez, Добрый вечер, я взял формулу сложного процента, и у меня вообще получилось 25000%.

Евгений Никифоров, т.е. если вы сейчас купите по 250р, то к январю ожидаете 62 500р дохода?))
Ну может у них же скоро еврооферта

romirez, а разве доходность не к погашению?

Alex64, если к погашению без оферты, то % только ниже станет, больше 1000р за штуку то не получить, ну пусть ещё 150р купонами. А процент пишет как-будто завтра выплата.

romirez, На Московской бирже доходность рассчитывается к январской основной оферте. Если взять ваш пример (покупка по 250 и продажа по 1000 в январе), воспользоваться той формулой, которую я написал ниже и указать соответствующий период, то есть около 0,25 года, то получится что-то около 20000 — 25000%. Формула сложного процента показывает, с какой скоростью у вас будет расти или падать стоимость активов за конкретный период, а скорость роста, причем роста кумулятивного, обычно измеряют в процентах годовых.

Евгений Никифоров, может и 20000 — 25000% но в попугаях — это уже не про деньги тогда. Комулятивный рост первый раз такой термин слышу, эффективная доходность знаю, но это просто реинвест купона. На горизонте 3 месяцев эффективная доходность не сильно убежит от доходности к погашению. В общем в любом случае все согласились, что указанные цифра доходности не адекватная.

romirez, отнюдь, эффективная доходность к оферте посчитана верно. В моменте составляет грубо 7500%.
www.rusbonds.ru/tyield.asp?tool=153110

Alex64, хорошо объясните мне дураку

Доходность эффективная, % год.: 9 892.048
Доходность простая, % год.: 828.2803
Дюрация, дней: 90

Как простая доходность из 800 вырастает в 10 раз (при расчете эффективной), и это за 90 дней?

romirez, я уже говорил, есть формула расчета эффективной доходности. В свое время я с ней ознакомился. Практической пользы для себя не нашел, принял как данность. И не более.

Alex64, хорошая формула «сферического коня в вакууме» )

romirez, Формула прекрасно работает с облигациями, у которых дата погашения позднее, чем через год и рыночная стоимость близка к номиналу. Такой алгоритм используется потому, что предполагается реинвестирование купонов. В нашем же случае ситуация не типичная, но никто не будет менять алгоритм специально для дэникол.

Евгений Никифоров, форммула может и работает, но насколько полезна данная формула на практике? зачем инвестору инфа как он обагатится реинвестируя весь выхлоп в конкретную бумагу? лично мне важнее простая рентабельность инвестициий — каков выхлоп от разных бумаг, и мне проще будет делать выбор в какую бумагу вкладываться, реинвестировать или нет. и вообще супер было бы если бы при этом учитывался НКД. а в том виде как естьь от этой циыири на страничкаах облигаций никакой практической пользы.

Vavim, когда цена находится около номинала, формула работает и полезна.

Alex64, чем полезна? мне при выборе своих действий не интересно сравнивать эффективную доходность разных бумаг, это мало что даёт. мне интересно сравнивать просые доходности и принимать решение перекладывааться в другую или реинвесстиировать в эту. и кстати в шапке на сранице некоректная информация. столбец называеется «Доходность», а не «эффективная доходность» это и вводит в заблуждеение.

Вот не понимаю как тут процент считается «17 611.3%» это к Январю я так понимаю.
Но 25 -> 100 это 400% считаем за 3 месяца 400*4 = 1600% + купон но это уже мелочь, но никак 17 000 не получается.
Деники уже компьютер сломали своими котирами))

romirez, Добрый вечер, я взял формулу сложного процента, и у меня вообще получилось 25000%.

Евгений Никифоров, т.е. если вы сейчас купите по 250р, то к январю ожидаете 62 500р дохода?))
Ну может у них же скоро еврооферта

romirez, а разве доходность не к погашению?

Alex64, если к погашению без оферты, то % только ниже станет, больше 1000р за штуку то не получить, ну пусть ещё 150р купонами. А процент пишет как-будто завтра выплата.

romirez, На Московской бирже доходность рассчитывается к январской основной оферте. Если взять ваш пример (покупка по 250 и продажа по 1000 в январе), воспользоваться той формулой, которую я написал ниже и указать соответствующий период, то есть около 0,25 года, то получится что-то около 20000 — 25000%. Формула сложного процента показывает, с какой скоростью у вас будет расти или падать стоимость активов за конкретный период, а скорость роста, причем роста кумулятивного, обычно измеряют в процентах годовых.

Евгений Никифоров, может и 20000 — 25000% но в попугаях — это уже не про деньги тогда. Комулятивный рост первый раз такой термин слышу, эффективная доходность знаю, но это просто реинвест купона. На горизонте 3 месяцев эффективная доходность не сильно убежит от доходности к погашению. В общем в любом случае все согласились, что указанные цифра доходности не адекватная.

romirez, отнюдь, эффективная доходность к оферте посчитана верно. В моменте составляет грубо 7500%.
www.rusbonds.ru/tyield.asp?tool=153110

Alex64, хорошо объясните мне дураку

Доходность эффективная, % год.: 9 892.048
Доходность простая, % год.: 828.2803
Дюрация, дней: 90

Как простая доходность из 800 вырастает в 10 раз (при расчете эффективной), и это за 90 дней?

romirez, я уже говорил, есть формула расчета эффективной доходности. В свое время я с ней ознакомился. Практической пользы для себя не нашел, принял как данность. И не более.

Alex64, хорошая формула «сферического коня в вакууме» )

romirez, Формула прекрасно работает с облигациями, у которых дата погашения позднее, чем через год и рыночная стоимость близка к номиналу. Такой алгоритм используется потому, что предполагается реинвестирование купонов. В нашем же случае ситуация не типичная, но никто не будет менять алгоритм специально для дэникол.

Евгений Никифоров, форммула может и работает, но насколько полезна данная формула на практике? зачем инвестору инфа как он обагатится реинвестируя весь выхлоп в конкретную бумагу? лично мне важнее простая рентабельность инвестициий — каков выхлоп от разных бумаг, и мне проще будет делать выбор в какую бумагу вкладываться, реинвестировать или нет. и вообще супер было бы если бы при этом учитывался НКД. а в том виде как естьь от этой циыири на страничкаах облигаций никакой практической пользы.

Vavim, когда цена находится около номинала, формула работает и полезна.

Вот не понимаю как тут процент считается «17 611.3%» это к Январю я так понимаю.
Но 25 -> 100 это 400% считаем за 3 месяца 400*4 = 1600% + купон но это уже мелочь, но никак 17 000 не получается.
Деники уже компьютер сломали своими котирами))

romirez, Добрый вечер, я взял формулу сложного процента, и у меня вообще получилось 25000%.

Евгений Никифоров, т.е. если вы сейчас купите по 250р, то к январю ожидаете 62 500р дохода?))
Ну может у них же скоро еврооферта

romirez, а разве доходность не к погашению?

Alex64, если к погашению без оферты, то % только ниже станет, больше 1000р за штуку то не получить, ну пусть ещё 150р купонами. А процент пишет как-будто завтра выплата.

romirez, На Московской бирже доходность рассчитывается к январской основной оферте. Если взять ваш пример (покупка по 250 и продажа по 1000 в январе), воспользоваться той формулой, которую я написал ниже и указать соответствующий период, то есть около 0,25 года, то получится что-то около 20000 — 25000%. Формула сложного процента показывает, с какой скоростью у вас будет расти или падать стоимость активов за конкретный период, а скорость роста, причем роста кумулятивного, обычно измеряют в процентах годовых.

Евгений Никифоров, может и 20000 — 25000% но в попугаях — это уже не про деньги тогда. Комулятивный рост первый раз такой термин слышу, эффективная доходность знаю, но это просто реинвест купона. На горизонте 3 месяцев эффективная доходность не сильно убежит от доходности к погашению. В общем в любом случае все согласились, что указанные цифра доходности не адекватная.

romirez, отнюдь, эффективная доходность к оферте посчитана верно. В моменте составляет грубо 7500%.
www.rusbonds.ru/tyield.asp?tool=153110

Alex64, хорошо объясните мне дураку

Доходность эффективная, % год.: 9 892.048
Доходность простая, % год.: 828.2803
Дюрация, дней: 90

Как простая доходность из 800 вырастает в 10 раз (при расчете эффективной), и это за 90 дней?

romirez, я уже говорил, есть формула расчета эффективной доходности. В свое время я с ней ознакомился. Практической пользы для себя не нашел, принял как данность. И не более.

Alex64, хорошая формула «сферического коня в вакууме» )

romirez, Формула прекрасно работает с облигациями, у которых дата погашения позднее, чем через год и рыночная стоимость близка к номиналу. Такой алгоритм используется потому, что предполагается реинвестирование купонов. В нашем же случае ситуация не типичная, но никто не будет менять алгоритм специально для дэникол.

Евгений Никифоров, форммула может и работает, но насколько полезна данная формула на практике? зачем инвестору инфа как он обагатится реинвестируя весь выхлоп в конкретную бумагу? лично мне важнее простая рентабельность инвестициий — каков выхлоп от разных бумаг, и мне проще будет делать выбор в какую бумагу вкладываться, реинвестировать или нет. и вообще супер было бы если бы при этом учитывался НКД. а в том виде как естьь от этой циыири на страничкаах облигаций никакой практической пользы.

Вот не понимаю как тут процент считается «17 611.3%» это к Январю я так понимаю.
Но 25 -> 100 это 400% считаем за 3 месяца 400*4 = 1600% + купон но это уже мелочь, но никак 17 000 не получается.
Деники уже компьютер сломали своими котирами))

romirez, Добрый вечер, я взял формулу сложного процента, и у меня вообще получилось 25000%.

Евгений Никифоров, т.е. если вы сейчас купите по 250р, то к январю ожидаете 62 500р дохода?))
Ну может у них же скоро еврооферта

romirez, а разве доходность не к погашению?

Alex64, если к погашению без оферты, то % только ниже станет, больше 1000р за штуку то не получить, ну пусть ещё 150р купонами. А процент пишет как-будто завтра выплата.

romirez, На Московской бирже доходность рассчитывается к январской основной оферте. Если взять ваш пример (покупка по 250 и продажа по 1000 в январе), воспользоваться той формулой, которую я написал ниже и указать соответствующий период, то есть около 0,25 года, то получится что-то около 20000 — 25000%. Формула сложного процента показывает, с какой скоростью у вас будет расти или падать стоимость активов за конкретный период, а скорость роста, причем роста кумулятивного, обычно измеряют в процентах годовых.

Евгений Никифоров, может и 20000 — 25000% но в попугаях — это уже не про деньги тогда. Комулятивный рост первый раз такой термин слышу, эффективная доходность знаю, но это просто реинвест купона. На горизонте 3 месяцев эффективная доходность не сильно убежит от доходности к погашению. В общем в любом случае все согласились, что указанные цифра доходности не адекватная.

romirez, отнюдь, эффективная доходность к оферте посчитана верно. В моменте составляет грубо 7500%.
www.rusbonds.ru/tyield.asp?tool=153110

Alex64, хорошо объясните мне дураку

Доходность эффективная, % год.: 9 892.048
Доходность простая, % год.: 828.2803
Дюрация, дней: 90

Как простая доходность из 800 вырастает в 10 раз (при расчете эффективной), и это за 90 дней?

romirez, я уже говорил, есть формула расчета эффективной доходности. В свое время я с ней ознакомился. Практической пользы для себя не нашел, принял как данность. И не более.

Alex64, хорошая формула «сферического коня в вакууме» )

romirez, Формула прекрасно работает с облигациями, у которых дата погашения позднее, чем через год и рыночная стоимость близка к номиналу. Такой алгоритм используется потому, что предполагается реинвестирование купонов. В нашем же случае ситуация не типичная, но никто не будет менять алгоритм специально для дэникол.

Вот не понимаю как тут процент считается «17 611.3%» это к Январю я так понимаю.
Но 25 -> 100 это 400% считаем за 3 месяца 400*4 = 1600% + купон но это уже мелочь, но никак 17 000 не получается.
Деники уже компьютер сломали своими котирами))

romirez, Добрый вечер, я взял формулу сложного процента, и у меня вообще получилось 25000%.

Евгений Никифоров, т.е. если вы сейчас купите по 250р, то к январю ожидаете 62 500р дохода?))
Ну может у них же скоро еврооферта

romirez, а разве доходность не к погашению?

Alex64, если к погашению без оферты, то % только ниже станет, больше 1000р за штуку то не получить, ну пусть ещё 150р купонами. А процент пишет как-будто завтра выплата.

romirez, На Московской бирже доходность рассчитывается к январской основной оферте. Если взять ваш пример (покупка по 250 и продажа по 1000 в январе), воспользоваться той формулой, которую я написал ниже и указать соответствующий период, то есть около 0,25 года, то получится что-то около 20000 — 25000%. Формула сложного процента показывает, с какой скоростью у вас будет расти или падать стоимость активов за конкретный период, а скорость роста, причем роста кумулятивного, обычно измеряют в процентах годовых.

Евгений Никифоров, может и 20000 — 25000% но в попугаях — это уже не про деньги тогда. Комулятивный рост первый раз такой термин слышу, эффективная доходность знаю, но это просто реинвест купона. На горизонте 3 месяцев эффективная доходность не сильно убежит от доходности к погашению. В общем в любом случае все согласились, что указанные цифра доходности не адекватная.

romirez, отнюдь, эффективная доходность к оферте посчитана верно. В моменте составляет грубо 7500%.
www.rusbonds.ru/tyield.asp?tool=153110

Alex64, хорошо объясните мне дураку

Доходность эффективная, % год.: 9 892.048
Доходность простая, % год.: 828.2803
Дюрация, дней: 90

Как простая доходность из 800 вырастает в 10 раз (при расчете эффективной), и это за 90 дней?

romirez, я уже говорил, есть формула расчета эффективной доходности. В свое время я с ней ознакомился. Практической пользы для себя не нашел, принял как данность. И не более.

Alex64, хорошая формула «сферического коня в вакууме» )

romirez, Формула прекрасно работает с облигациями, у которых дата погашения позднее, чем через год и рыночная стоимость близка к номиналу. Такой алгоритм используется потому, что предполагается реинвестирование купонов. В нашем же случае ситуация не типичная, но никто не будет менять алгоритм специально для дэникол.

Евгений Никифоров, «но никто не будет менять алгоритм специально для дэникол»
Но на кассе вас бы не поняли!

Вот не понимаю как тут процент считается «17 611.3%» это к Январю я так понимаю.
Но 25 -> 100 это 400% считаем за 3 месяца 400*4 = 1600% + купон но это уже мелочь, но никак 17 000 не получается.
Деники уже компьютер сломали своими котирами))

romirez, Добрый вечер, я взял формулу сложного процента, и у меня вообще получилось 25000%.

Евгений Никифоров, т.е. если вы сейчас купите по 250р, то к январю ожидаете 62 500р дохода?))
Ну может у них же скоро еврооферта

romirez, а разве доходность не к погашению?

Alex64, если к погашению без оферты, то % только ниже станет, больше 1000р за штуку то не получить, ну пусть ещё 150р купонами. А процент пишет как-будто завтра выплата.

romirez, На Московской бирже доходность рассчитывается к январской основной оферте. Если взять ваш пример (покупка по 250 и продажа по 1000 в январе), воспользоваться той формулой, которую я написал ниже и указать соответствующий период, то есть около 0,25 года, то получится что-то около 20000 — 25000%. Формула сложного процента показывает, с какой скоростью у вас будет расти или падать стоимость активов за конкретный период, а скорость роста, причем роста кумулятивного, обычно измеряют в процентах годовых.

Евгений Никифоров, может и 20000 — 25000% но в попугаях — это уже не про деньги тогда. Комулятивный рост первый раз такой термин слышу, эффективная доходность знаю, но это просто реинвест купона. На горизонте 3 месяцев эффективная доходность не сильно убежит от доходности к погашению. В общем в любом случае все согласились, что указанные цифра доходности не адекватная.

romirez, отнюдь, эффективная доходность к оферте посчитана верно. В моменте составляет грубо 7500%.
www.rusbonds.ru/tyield.asp?tool=153110

Alex64, хорошо объясните мне дураку

Доходность эффективная, % год.: 9 892.048
Доходность простая, % год.: 828.2803
Дюрация, дней: 90

Как простая доходность из 800 вырастает в 10 раз (при расчете эффективной), и это за 90 дней?

romirez, я уже говорил, есть формула расчета эффективной доходности. В свое время я с ней ознакомился. Практической пользы для себя не нашел, принял как данность. И не более.

Alex64, хорошая формула «сферического коня в вакууме» )

romirez, Формула прекрасно работает с облигациями, у которых дата погашения позднее, чем через год и рыночная стоимость близка к номиналу. Такой алгоритм используется потому, что предполагается реинвестирование купонов. В нашем же случае ситуация не типичная, но никто не будет менять алгоритм специально для дэникол.

Вот не понимаю как тут процент считается «17 611.3%» это к Январю я так понимаю.
Но 25 -> 100 это 400% считаем за 3 месяца 400*4 = 1600% + купон но это уже мелочь, но никак 17 000 не получается.
Деники уже компьютер сломали своими котирами))

romirez, Добрый вечер, я взял формулу сложного процента, и у меня вообще получилось 25000%.

Евгений Никифоров, т.е. если вы сейчас купите по 250р, то к январю ожидаете 62 500р дохода?))
Ну может у них же скоро еврооферта

romirez, а разве доходность не к погашению?

Alex64, если к погашению без оферты, то % только ниже станет, больше 1000р за штуку то не получить, ну пусть ещё 150р купонами. А процент пишет как-будто завтра выплата.

romirez, На Московской бирже доходность рассчитывается к январской основной оферте. Если взять ваш пример (покупка по 250 и продажа по 1000 в январе), воспользоваться той формулой, которую я написал ниже и указать соответствующий период, то есть около 0,25 года, то получится что-то около 20000 — 25000%. Формула сложного процента показывает, с какой скоростью у вас будет расти или падать стоимость активов за конкретный период, а скорость роста, причем роста кумулятивного, обычно измеряют в процентах годовых.

Евгений Никифоров, может и 20000 — 25000% но в попугаях — это уже не про деньги тогда. Комулятивный рост первый раз такой термин слышу, эффективная доходность знаю, но это просто реинвест купона. На горизонте 3 месяцев эффективная доходность не сильно убежит от доходности к погашению. В общем в любом случае все согласились, что указанные цифра доходности не адекватная.

romirez, отнюдь, эффективная доходность к оферте посчитана верно. В моменте составляет грубо 7500%.
www.rusbonds.ru/tyield.asp?tool=153110

Alex64, хорошо объясните мне дураку

Доходность эффективная, % год.: 9 892.048
Доходность простая, % год.: 828.2803
Дюрация, дней: 90

Как простая доходность из 800 вырастает в 10 раз (при расчете эффективной), и это за 90 дней?

romirez, я уже говорил, есть формула расчета эффективной доходности. В свое время я с ней ознакомился. Практической пользы для себя не нашел, принял как данность. И не более.

Alex64, хорошая формула «сферического коня в вакууме» )

Вот не понимаю как тут процент считается «17 611.3%» это к Январю я так понимаю.
Но 25 -> 100 это 400% считаем за 3 месяца 400*4 = 1600% + купон но это уже мелочь, но никак 17 000 не получается.
Деники уже компьютер сломали своими котирами))

romirez, Добрый вечер, я взял формулу сложного процента, и у меня вообще получилось 25000%.

Евгений Никифоров, т.е. если вы сейчас купите по 250р, то к январю ожидаете 62 500р дохода?))
Ну может у них же скоро еврооферта

romirez, а разве доходность не к погашению?

Alex64, если к погашению без оферты, то % только ниже станет, больше 1000р за штуку то не получить, ну пусть ещё 150р купонами. А процент пишет как-будто завтра выплата.

romirez, На Московской бирже доходность рассчитывается к январской основной оферте. Если взять ваш пример (покупка по 250 и продажа по 1000 в январе), воспользоваться той формулой, которую я написал ниже и указать соответствующий период, то есть около 0,25 года, то получится что-то около 20000 — 25000%. Формула сложного процента показывает, с какой скоростью у вас будет расти или падать стоимость активов за конкретный период, а скорость роста, причем роста кумулятивного, обычно измеряют в процентах годовых.

Евгений Никифоров, может и 20000 — 25000% но в попугаях — это уже не про деньги тогда. Комулятивный рост первый раз такой термин слышу, эффективная доходность знаю, но это просто реинвест купона. На горизонте 3 месяцев эффективная доходность не сильно убежит от доходности к погашению. В общем в любом случае все согласились, что указанные цифра доходности не адекватная.

romirez, отнюдь, эффективная доходность к оферте посчитана верно. В моменте составляет грубо 7500%.
www.rusbonds.ru/tyield.asp?tool=153110

Alex64, хорошо объясните мне дураку

Доходность эффективная, % год.: 9 892.048
Доходность простая, % год.: 828.2803
Дюрация, дней: 90

Как простая доходность из 800 вырастает в 10 раз (при расчете эффективной), и это за 90 дней?

romirez, я уже говорил, есть формула расчета эффективной доходности. В свое время я с ней ознакомился. Практической пользы для себя не нашел, принял как данность. И не более.

Вот не понимаю как тут процент считается «17 611.3%» это к Январю я так понимаю.
Но 25 -> 100 это 400% считаем за 3 месяца 400*4 = 1600% + купон но это уже мелочь, но никак 17 000 не получается.
Деники уже компьютер сломали своими котирами))

romirez, Добрый вечер, я взял формулу сложного процента, и у меня вообще получилось 25000%.

Евгений Никифоров, т.е. если вы сейчас купите по 250р, то к январю ожидаете 62 500р дохода?))
Ну может у них же скоро еврооферта

romirez, а разве доходность не к погашению?

Alex64, если к погашению без оферты, то % только ниже станет, больше 1000р за штуку то не получить, ну пусть ещё 150р купонами. А процент пишет как-будто завтра выплата.

romirez, На Московской бирже доходность рассчитывается к январской основной оферте. Если взять ваш пример (покупка по 250 и продажа по 1000 в январе), воспользоваться той формулой, которую я написал ниже и указать соответствующий период, то есть около 0,25 года, то получится что-то около 20000 — 25000%. Формула сложного процента показывает, с какой скоростью у вас будет расти или падать стоимость активов за конкретный период, а скорость роста, причем роста кумулятивного, обычно измеряют в процентах годовых.

Евгений Никифоров, может и 20000 — 25000% но в попугаях — это уже не про деньги тогда. Комулятивный рост первый раз такой термин слышу, эффективная доходность знаю, но это просто реинвест купона. На горизонте 3 месяцев эффективная доходность не сильно убежит от доходности к погашению. В общем в любом случае все согласились, что указанные цифра доходности не адекватная.

romirez, отнюдь, эффективная доходность к оферте посчитана верно. В моменте составляет грубо 7500%.
www.rusbonds.ru/tyield.asp?tool=153110

Alex64, хорошо объясните мне дураку

Доходность эффективная, % год.: 9 892.048
Доходность простая, % год.: 828.2803
Дюрация, дней: 90

Как простая доходность из 800 вырастает в 10 раз (при расчете эффективной), и это за 90 дней?

Вот не понимаю как тут процент считается «17 611.3%» это к Январю я так понимаю.
Но 25 -> 100 это 400% считаем за 3 месяца 400*4 = 1600% + купон но это уже мелочь, но никак 17 000 не получается.
Деники уже компьютер сломали своими котирами))

romirez, Добрый вечер, я взял формулу сложного процента, и у меня вообще получилось 25000%.

Евгений Никифоров, т.е. если вы сейчас купите по 250р, то к январю ожидаете 62 500р дохода?))
Ну может у них же скоро еврооферта

romirez, а разве доходность не к погашению?

Alex64, если к погашению без оферты, то % только ниже станет, больше 1000р за штуку то не получить, ну пусть ещё 150р купонами. А процент пишет как-будто завтра выплата.

romirez, На Московской бирже доходность рассчитывается к январской основной оферте. Если взять ваш пример (покупка по 250 и продажа по 1000 в январе), воспользоваться той формулой, которую я написал ниже и указать соответствующий период, то есть около 0,25 года, то получится что-то около 20000 — 25000%. Формула сложного процента показывает, с какой скоростью у вас будет расти или падать стоимость активов за конкретный период, а скорость роста, причем роста кумулятивного, обычно измеряют в процентах годовых.

Евгений Никифоров, может и 20000 — 25000% но в попугаях — это уже не про деньги тогда. Комулятивный рост первый раз такой термин слышу, эффективная доходность знаю, но это просто реинвест купона. На горизонте 3 месяцев эффективная доходность не сильно убежит от доходности к погашению. В общем в любом случае все согласились, что указанные цифра доходности не адекватная.

romirez, отнюдь, эффективная доходность к оферте посчитана верно. В моменте составляет грубо 7500%.
www.rusbonds.ru/tyield.asp?tool=153110

Вот не понимаю как тут процент считается «17 611.3%» это к Январю я так понимаю.
Но 25 -> 100 это 400% считаем за 3 месяца 400*4 = 1600% + купон но это уже мелочь, но никак 17 000 не получается.
Деники уже компьютер сломали своими котирами))

romirez, Добрый вечер, я взял формулу сложного процента, и у меня вообще получилось 25000%.

Евгений Никифоров, т.е. если вы сейчас купите по 250р, то к январю ожидаете 62 500р дохода?))
Ну может у них же скоро еврооферта

romirez, а разве доходность не к погашению?

Alex64, если к погашению без оферты, то % только ниже станет, больше 1000р за штуку то не получить, ну пусть ещё 150р купонами. А процент пишет как-будто завтра выплата.

romirez, На Московской бирже доходность рассчитывается к январской основной оферте. Если взять ваш пример (покупка по 250 и продажа по 1000 в январе), воспользоваться той формулой, которую я написал ниже и указать соответствующий период, то есть около 0,25 года, то получится что-то около 20000 — 25000%. Формула сложного процента показывает, с какой скоростью у вас будет расти или падать стоимость активов за конкретный период, а скорость роста, причем роста кумулятивного, обычно измеряют в процентах годовых.

Евгений Никифоров, может и 20000 — 25000% но в попугаях — это уже не про деньги тогда. Комулятивный рост первый раз такой термин слышу, эффективная доходность знаю, но это просто реинвест купона. На горизонте 3 месяцев эффективная доходность не сильно убежит от доходности к погашению. В общем в любом случае все согласились, что указанные цифра доходности не адекватная.

romirez, отнюдь, эффективная доходность к оферте посчитана верно. В моменте составляет грубо 7500%.
www.rusbonds.ru/tyield.asp?tool=153110

Alex64, у мня порядка 726% (грубо) получается. поправьте где я наблудил:
1.сумма инвестиций на одну бумагу при цене 32.61% = 357,54р (без учёта комиссий, которую тоже по хорошему в сумму инвестиций надо включить)
2. по результатам оферты за бумагу получается 1067,32р (тело + 2 купона, % от одного купона за 3 месяца можно принебречь как существенно на результат не влияющими)
3. итого доход от одной бумаги составит 709,78 р, (не выручка)
4. 709,78= порядка 198,5% прибыли (от суммы начальных инвестиций)
5. 198,5% получены будут примерно за 100 дней инвестирования начальной суммы, соответственно если перевести в годовые 198,5/100*366= порядка 727%.

где я запятую потерял?

Vavim, это простая доходность.

Alex64, ну эффективная это жеж «сферический конь в вакууме» ибо в таких бумагах на долгосрок рассчитывать не разумно.

Vavim, согласен, что практической пользы от этой цифры никакой.

Вот не понимаю как тут процент считается «17 611.3%» это к Январю я так понимаю.
Но 25 -> 100 это 400% считаем за 3 месяца 400*4 = 1600% + купон но это уже мелочь, но никак 17 000 не получается.
Деники уже компьютер сломали своими котирами))

romirez, Добрый вечер, я взял формулу сложного процента, и у меня вообще получилось 25000%.

Евгений Никифоров, т.е. если вы сейчас купите по 250р, то к январю ожидаете 62 500р дохода?))
Ну может у них же скоро еврооферта

romirez, а разве доходность не к погашению?

Alex64, если к погашению без оферты, то % только ниже станет, больше 1000р за штуку то не получить, ну пусть ещё 150р купонами. А процент пишет как-будто завтра выплата.

romirez, На Московской бирже доходность рассчитывается к январской основной оферте. Если взять ваш пример (покупка по 250 и продажа по 1000 в январе), воспользоваться той формулой, которую я написал ниже и указать соответствующий период, то есть около 0,25 года, то получится что-то около 20000 — 25000%. Формула сложного процента показывает, с какой скоростью у вас будет расти или падать стоимость активов за конкретный период, а скорость роста, причем роста кумулятивного, обычно измеряют в процентах годовых.

Евгений Никифоров, может и 20000 — 25000% но в попугаях — это уже не про деньги тогда. Комулятивный рост первый раз такой термин слышу, эффективная доходность знаю, но это просто реинвест купона. На горизонте 3 месяцев эффективная доходность не сильно убежит от доходности к погашению. В общем в любом случае все согласились, что указанные цифра доходности не адекватная.

romirez, отнюдь, эффективная доходность к оферте посчитана верно. В моменте составляет грубо 7500%.
www.rusbonds.ru/tyield.asp?tool=153110

Alex64, у мня порядка 726% (грубо) получается. поправьте где я наблудил:
1.сумма инвестиций на одну бумагу при цене 32.61% = 357,54р (без учёта комиссий, которую тоже по хорошему в сумму инвестиций надо включить)
2. по результатам оферты за бумагу получается 1067,32р (тело + 2 купона, % от одного купона за 3 месяца можно принебречь как существенно на результат не влияющими)
3. итого доход от одной бумаги составит 709,78 р, (не выручка)
4. 709,78= порядка 198,5% прибыли (от суммы начальных инвестиций)
5. 198,5% получены будут примерно за 100 дней инвестирования начальной суммы, соответственно если перевести в годовые 198,5/100*366= порядка 727%.

где я запятую потерял?

Vavim, это простая доходность.

Alex64, ну эффективная это жеж «сферический конь в вакууме» ибо в таких бумагах на долгосрок рассчитывать не разумно.

Вот не понимаю как тут процент считается «17 611.3%» это к Январю я так понимаю.
Но 25 -> 100 это 400% считаем за 3 месяца 400*4 = 1600% + купон но это уже мелочь, но никак 17 000 не получается.
Деники уже компьютер сломали своими котирами))

romirez, Добрый вечер, я взял формулу сложного процента, и у меня вообще получилось 25000%.

Евгений Никифоров, т.е. если вы сейчас купите по 250р, то к январю ожидаете 62 500р дохода?))
Ну может у них же скоро еврооферта

romirez, а разве доходность не к погашению?

Alex64, если к погашению без оферты, то % только ниже станет, больше 1000р за штуку то не получить, ну пусть ещё 150р купонами. А процент пишет как-будто завтра выплата.

romirez, На Московской бирже доходность рассчитывается к январской основной оферте. Если взять ваш пример (покупка по 250 и продажа по 1000 в январе), воспользоваться той формулой, которую я написал ниже и указать соответствующий период, то есть около 0,25 года, то получится что-то около 20000 — 25000%. Формула сложного процента показывает, с какой скоростью у вас будет расти или падать стоимость активов за конкретный период, а скорость роста, причем роста кумулятивного, обычно измеряют в процентах годовых.

Евгений Никифоров, может и 20000 — 25000% но в попугаях — это уже не про деньги тогда. Комулятивный рост первый раз такой термин слышу, эффективная доходность знаю, но это просто реинвест купона. На горизонте 3 месяцев эффективная доходность не сильно убежит от доходности к погашению. В общем в любом случае все согласились, что указанные цифра доходности не адекватная.

romirez, отнюдь, эффективная доходность к оферте посчитана верно. В моменте составляет грубо 7500%.
www.rusbonds.ru/tyield.asp?tool=153110

Alex64, у мня порядка 726% (грубо) получается. поправьте где я наблудил:
1.сумма инвестиций на одну бумагу при цене 32.61% = 357,54р (без учёта комиссий, которую тоже по хорошему в сумму инвестиций надо включить)
2. по результатам оферты за бумагу получается 1067,32р (тело + 2 купона, % от одного купона за 3 месяца можно принебречь как существенно на результат не влияющими)
3. итого доход от одной бумаги составит 709,78 р, (не выручка)
4. 709,78= порядка 198,5% прибыли (от суммы начальных инвестиций)
5. 198,5% получены будут примерно за 100 дней инвестирования начальной суммы, соответственно если перевести в годовые 198,5/100*366= порядка 727%.

где я запятую потерял?

Vavim, это простая доходность.

вот сейчас те кто пошел на риск и скупал на 20 или 22 сейчас имеют прибыль 50%. Есчё на риск пошли те кто держал бумагу когда она падала. И каждый скидывал на том уровне на котором он этот риск не смог уже терпеть. Я вижу многих в этом форуме кто пошел на риск и держал бумаги. даже докупал.

bad4iz, Не учли — минус купон

Warlock75, + купон.

Alex64, Объясните почему плюс?

Warlock75, потому, что при покупке мы теряем на НКД, при продаже прибавляем НКД, за который дополнительно платит Покупатель к курсовой стоимости.

Alex64, но стоимость купона входит в сумму инвестиций, и при росте с 20 до 30% стоимости бумаги, в этой части доходность менее 50%, так как НКД не вырос на 50%, и в части оплаченного НКД доходность 0. так что не всё так линейно, и правильнее в рассчёте доходности от роста цены бумаги купон именно минусовать — как часть суммы инвестиции по которой не получается доход.

Vavim, разве мы это обсуждаем? Я только ответил, почему купон +.

Alex64, как раз это и обсуждали. При покупке минус НДК. А Вы заявили в ПЛЮС.

Вот не понимаю как тут процент считается «17 611.3%» это к Январю я так понимаю.
Но 25 -> 100 это 400% считаем за 3 месяца 400*4 = 1600% + купон но это уже мелочь, но никак 17 000 не получается.
Деники уже компьютер сломали своими котирами))

romirez, Добрый вечер, я взял формулу сложного процента, и у меня вообще получилось 25000%.

Евгений Никифоров, т.е. если вы сейчас купите по 250р, то к январю ожидаете 62 500р дохода?))
Ну может у них же скоро еврооферта

romirez, а разве доходность не к погашению?

Alex64, если к погашению без оферты, то % только ниже станет, больше 1000р за штуку то не получить, ну пусть ещё 150р купонами. А процент пишет как-будто завтра выплата.

romirez, На Московской бирже доходность рассчитывается к январской основной оферте. Если взять ваш пример (покупка по 250 и продажа по 1000 в январе), воспользоваться той формулой, которую я написал ниже и указать соответствующий период, то есть около 0,25 года, то получится что-то около 20000 — 25000%. Формула сложного процента показывает, с какой скоростью у вас будет расти или падать стоимость активов за конкретный период, а скорость роста, причем роста кумулятивного, обычно измеряют в процентах годовых.

Евгений Никифоров, может и 20000 — 25000% но в попугаях — это уже не про деньги тогда. Комулятивный рост первый раз такой термин слышу, эффективная доходность знаю, но это просто реинвест купона. На горизонте 3 месяцев эффективная доходность не сильно убежит от доходности к погашению. В общем в любом случае все согласились, что указанные цифра доходности не адекватная.

romirez, отнюдь, эффективная доходность к оферте посчитана верно. В моменте составляет грубо 7500%.
www.rusbonds.ru/tyield.asp?tool=153110

Alex64, у мня порядка 726% (грубо) получается. поправьте где я наблудил:
1.сумма инвестиций на одну бумагу при цене 32.61% = 357,54р (без учёта комиссий, которую тоже по хорошему в сумму инвестиций надо включить)
2. по результатам оферты за бумагу получается 1067,32р (тело + 2 купона, % от одного купона за 3 месяца можно принебречь как существенно на результат не влияющими)
3. итого доход от одной бумаги составит 709,78 р, (не выручка)
4. 709,78= порядка 198,5% прибыли (от суммы начальных инвестиций)
5. 198,5% получены будут примерно за 100 дней инвестирования начальной суммы, соответственно если перевести в годовые 198,5/100*366= порядка 727%.

где я запятую потерял?

Вот не понимаю как тут процент считается «17 611.3%» это к Январю я так понимаю.
Но 25 -> 100 это 400% считаем за 3 месяца 400*4 = 1600% + купон но это уже мелочь, но никак 17 000 не получается.
Деники уже компьютер сломали своими котирами))

romirez, Добрый вечер, я взял формулу сложного процента, и у меня вообще получилось 25000%.

Евгений Никифоров, т.е. если вы сейчас купите по 250р, то к январю ожидаете 62 500р дохода?))
Ну может у них же скоро еврооферта

romirez, а разве доходность не к погашению?

Alex64, если к погашению без оферты, то % только ниже станет, больше 1000р за штуку то не получить, ну пусть ещё 150р купонами. А процент пишет как-будто завтра выплата.

romirez, На Московской бирже доходность рассчитывается к январской основной оферте. Если взять ваш пример (покупка по 250 и продажа по 1000 в январе), воспользоваться той формулой, которую я написал ниже и указать соответствующий период, то есть около 0,25 года, то получится что-то около 20000 — 25000%. Формула сложного процента показывает, с какой скоростью у вас будет расти или падать стоимость активов за конкретный период, а скорость роста, причем роста кумулятивного, обычно измеряют в процентах годовых.

Евгений Никифоров, может и 20000 — 25000% но в попугаях — это уже не про деньги тогда. Комулятивный рост первый раз такой термин слышу, эффективная доходность знаю, но это просто реинвест купона. На горизонте 3 месяцев эффективная доходность не сильно убежит от доходности к погашению. В общем в любом случае все согласились, что указанные цифра доходности не адекватная.

romirez, отнюдь, эффективная доходность к оферте посчитана верно. В моменте составляет грубо 7500%.
www.rusbonds.ru/tyield.asp?tool=153110