Ответы на вопросы

Ответы на вопросы | Дюрация Маколея

Объясните пожалуйста математический смысл числителя в формуле этой дюрации. Никак не могу понять что же это за хрень такая (сумма умноженных на период приведенных стоимостей денежных потоков), которая при делении на цену даёт это «приблизительное средневзвешенное время». Почему из этого: A=P×(1+y)^x Где A это (n×C+M) т.е. купоны+номинал а P это цена нельзя через логарифм вычислить x, который и равен (приблизительно) дюрации Маколея?
Дюрация Маколея
1 комментарий
По определению дюрация — это минус производная логарифма цены по ставке. По цепному правилу это эквивалентно минус производной цены по ставке, деленной на цену. Если посчитать чему равна производная цены по ставке, то получим числитель.
avatar
Михаил

полезные записи за 24 часа

★7 52 Кудa пoдaтьcя экoнoмичecкoму бeжeнцу?
★7 8 Доллар по 95, разгон инфляции, стагнация в недвижке. Дивиденды, IPO, крипта, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест
★6 8 Полезные видосы с конференции в Казани
★5 60 Не торгуй РФ, братишка
★4 9 ⭐️Портфель облигаций бабули. 🍁Осенний выпуск👵
★3 1 Итоги сентября 2024. Плати позже, получай деньги раньше.
★3 22 Рынок акций резко отскочил! Возобновится ли падение в понедельник?
★3 50 Ахахаа, вбил в Яндекс "российский экономист" и вспомнил этот анекдот
★2 13 Коммунизм на примере молока, расистское молоко и рост экспорта сухого молока
★2 3 Грузоперевозки по ЖД за сентябрь 2024 г. — снижение темпов продолжается год, динамика схожа с кризисным 2009 г. Проблемы и в самом РЖД!⁠⁠
+124 60 Не торгуй РФ, братишка
+110 52 Кудa пoдaтьcя экoнoмичecкoму бeжeнцу?
+65 8 Полезные видосы с конференции в Казани
+64 50 Ахахаа, вбил в Яндекс "российский экономист" и вспомнил этот анекдот
+50 46 Количество электромобилей на тысячу жителей в развивающихся странах.
+47 0 У стойки АЛОР на конференции СмартЛаба разыграем алгопризы на полтора миллиона рублей.
+41 26 Банковские вклады, и биржевая торговля
+40 8 Доллар по 95, разгон инфляции, стагнация в недвижке. Дивиденды, IPO, крипта, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест
+40 122 Совсем скоро поездки в такси станут роскошью. Вы грустите, что трудовые мигранты покидают Россию?
+35 15 Теперь я на одной странице с властьимущими на смарт-лабе

самые обсуждаемые сегодня

122к Совсем скоро поездки в такси станут роскошью. Вы грустите, что трудовые мигранты покидают Россию?
60к Не торгуй РФ, братишка
50к Ахахаа, вбил в Яндекс "российский экономист" и вспомнил этот анекдот
46к Количество электромобилей на тысячу жителей в развивающихся странах.
28к Почему Израиль не ударит по ядерным объектам Ирана. Простая логика
27к Ошеломительно, но ожидаемо
26к Банковские вклады, и биржевая торговля
18к Интересно, кому-нить удалось разбогатеть, инвестируя в облигации? Смартлаб вопрос 53
17к Чем отличаются налоговые системы России и Европы.
15к Теперь я на одной странице с властьимущими на смарт-лабе

теги блога Алексей Винтов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн