Ответы на вопросы | Добрый день!
Хочу на исторических данных протестировать одну стратегию опционную по Si
Подскажите, пожалуйста, где можно взять котировки опционов SI по минутам или часам?
Добрый день!Хочу на исторических данных протестировать одну стратегию опционную по SiПодскажите, пожалуйста, где можно взять котировки опционов SI по минутам или часам?
Пример
iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/options/securities/Si79000BJ0/candles.csv?iss.dp=comma&from=2020-10-07&till=2020-10-08&interval=1
Лучше напишите, что за стратегия? Не исключено, что кто-то уже анализировал что-то похожее или даже торгует в реале.
При тестировании на истории есть офигенный шанс зацепиться за один какой-то случайный выброс в ценах, на котором будет показана обалденная доходность. Либо наоборот из-за большого бид-аск спреда тест на истории покажет заниженные и удручающие результаты.
broker25, то есть ограничиваемся тестированием опционов на SPY? В принципе, имеет право на жизнь.
что в один момент были ММ и это одна ликвидность,
а в другой момент ММ нет и теор цена очень случайна,
не понятно с каким «проскальзыванием» можно зайти
или выйти из сделки…
В курсе, что непросто, если данные с файлов легко получить, то алгоритм нужно закодить и натравить на данные