Ответы на вопросы | В какой пропорции встроены во фьючерс РТС, валюта и соответственно индекс Мосбиржи ? в равных ли доллях......

gelo zaycev, у вас ответа на этот вопрос нет? тут же все очевидно логично

gelo zaycev, на колебания индекса мосбиржы накладываются колебания сишки,  пардон, фьючерса на пару доллар/рубль. Отсюда больше волатильность RI. Только и всего.  Больше ликвидность, чем у фьючерса на индекс мосбиржы. Потому что много скальпирующих роботов, и т.д.
Просто помните, что занимая длинную позицию по RI,  вы автоматически оказываетесь в шорте доллара. Можете хеджироваться покупкой SI.  А на курс рубля опосредованно влияет цена на нефть, которая сейчас растёт.  Таким образом, можно надеяться что РТС вырастет сильнее индекса мосбиржи если цикл роста продолжится. В тоже время он будет быстрее падать на обвале за счёт валютной составляющей.  Поэтому, собственно, он и ликвиден, т.к. много игроков пытаются поймать большое движение. 
Но есть и коварный нюанс.  Ришка не может быть инвестиционным инструментом, потому что в ней нельзя занять позицию без плеч. Так как стоимость шага постоянно меняется и равно по моему 2% курса доллара. При курсе доллара 30 рублей тысяча пунктов по ришке стоили 600 рублей, а при курсе 60 уже 1200.  Вот такая весёлая математика.)))

Mischa_N, выходит так что  на растущей нефти будет падать ртс? Потому что сишка падает на растущей нефти.

Михаил Забураев, наоборот. Растёт нефть=растёт рубль (падает Si)=растёт ртс.
У пары доллар/рубль — рубль в знаменателе, значит зависимость обратная.

Mischa_N,  а чего тогда последние два года рубль падает. нефть упала, а рынок растет?

Михаил Забураев, два последние года рубль, нефть и рынок растёт. Или у вас какие то другие графики?)))

Mischa_N,  да  у нас весь рынок один сбер.Все остальное так себе.

Mischa_N, 

на колебания индекса мосбиржы накладываются колебания сишки,  пардон, фьючерса на пару доллар/рубль. 

не фьючерс, а спотовая цена usdrubtom

В тоже время он будет быстрее падать на обвале за счёт валютной составляющей

Если вы про обвал рубля. Так акции могут начать сильно расти и ртс вообще колом встанет на месте

gelo zaycev, я совсем не понял, что вы у меня спросили

gelo zaycev, так это просто математическая сумма. Один процент складывается с другим. Без учёта объёмов.

gelo zaycev, что вы все так в рост доллара верите. Разве вы не заметили, что у власти в Америке не демократ, а республиканец. У республиканцев другой взгляд на всё. Чтобы возродить внутреннее производство им нужен слабый доллар. 

gelo zaycev, 130 страйк? недельные?))) Вы наверное шутите?)))
Недельные можно покупать только ближайший страйк (вне денег и только по сигналу, и только на те деньги, которые не жалко потерять. Типа как в рулетку сыграть в казино.  Во всех остальных случаях это потеря денег 99%. 
1% оставляем на то, что прилетят инопланетяне и выкупят всё  в небеса.)))

gelo zaycev, если вы ждёте 129000, то надо было брать колы 127500 страйка.  Потому что опцион на таких сроках более менее начинает расти только когда заходит в деньги.

gelo zaycev, если скорость роста не будет достаточно большой, то распад будет съедать прибыль.