SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости рынков
Новости рынков | Помните пост-загадку в жж Майтрейда который он удалил? Читайте...
- 26 августа 2011, 23:27
- |
Многие смотрели недавнее видео Майтрейда: http://smart-lab.ru/blog/video/13851.php
Кто-то разделяет его мнение, кто-то нет – не важно…
Хочется вспомнить вот что… Примерно 2 с половиной года назад Майтрейд разместил в своём жж http://my-trade.livejournal.com/ пост-загадку о некоторых особенностях движения цен на высоколиквидных мировых инструментах.
К сожалению, по неизвестной причине, почти сразу он его удалил.
Но в интернете ничего не пропадает бесследно… )))
Возможно, тогда он только был на пути формирования того о чём затронул в своём недавнем видео, но всё равно общие идеи прослеживаются…
Итак, вот тот пост-загадка:
«Литературный текст писать не в настроении… поэтому тезисами (касаеццо по большей части интрадея):
Почему вас выбивают по стопам, хотя общие движения вроде бы угадываете верно? Вы думаете дело в размере стоп-лосса? В изменяющейся волатильности рынка?? В том, что на рынок переполнен спекулянтами? ХА(!) ХА(!) ХА(!). Вы ошибаетесь, друзья :)
Почему когда вы входите в рынок — он сразу же разворачивается против вас? :) Кто же тогда покупает против рынка и почему? Истина где-то рядом, друзья :)
По какому принципу работают маркет-мейкеры на всех индексных фьючерсах (я только их смотрю -.-) и почему они всегда выигрывают? Вы думаете потому что они способны двинуть рынок?)) Вы считаете что нет одной глобальной системы, по которой торгуются рынки? И у которой положительному ожиданию можно только позавидовать?? Вы ошибаетесь, друзья :)
p.S. я заметил, что 200-250-тники на ризе торгуют именно по этому принципу… а вот 500-тники по другому и они намного серьёзнее… )
На рынке на самом деле намного меньше хаос-движений, чем вы предполагаете… На самом деле хаоса очень мало… или его вообще нет. Точнее нет… не так. Хаос есть, но он движется в рамках общей системы.
Вы думаете, что например, нельзя заранее определить какое пробитие уровня, ложное или нет? Вы опять ошибаетесь...
Есть кое-что, что незамечает масса.
Есть еще кое-что… можно сказать, одно из самого главного… но на это никто не смотрит...
Все смотрят на графики и не видят этого...
Все знают это слово или «понятие», но никто не может и предположить, что на этом строится глобальная система дейтрейдинга маркетмейкеров или очень опытных игроков...
Я хоть почти и не читал книг по дейтрейдингу… но в тех что читал об этом ни слова...
ИТАК. Есть глобальный принцип отъема бабла у рядовой публики.
Т.к. я уже больше года сижу перед компом и пялюсь в монитор — я просто заметил закономерности. Как только я это понял — мой график доходности резко изменился… с хаотичного на четкий бычий тренд с выносами вверх :) Но я еще её «перевариваю»… и использую сигналы от неё процентов на 5 максимум))
Почему эта система работает на массе? Во-первых из-за подверженности эмоциям. Во-вторых из отсутствия манименеджмента в большинстве случаев. В третьих из-за незнания принципов. В-четвёртых из-за лени думать… и торговать по принципу «растёт — покупай, падает — продавай».
Ну и вообщем та… загадко)) О ЧЁМ Я ГОВОРЮ?))
Что является наэлементарнейшей вещью, но это не учитывают неуспешные трейдеры в своих торговых системах???
*и это не риск-менеджмент и не стоп-лосс/тейк профит и не размер позиции.
Почему я всё это пишу?? Я просто хочу найти единомышленников… Пообщаться… много мыслей. И вижу принцип, но я не могу написать алгоритм на бумаге. Но, я клянусь... на рынке есть те, кто уже написал… И я вижу их действия… я вижу их в стаканах… (а может у меня галлюцинации? -_-)
p.S. все комменты будут скрыты автоматически… так что пишите, не бойтесь)
p.p.S. тем, кто хочет придти к этому — могу лишь посоветовать торговлю на золоте.
Трейд золота — это просто квинктесенция принципа, о котором я говорю. Там это просто гипертрофированно и более заметнее...
На нём я и понял куда надо смотреть))) Да и… просто просмотр проторгованных графиков не поможет))) Ну или только частично...»
------------------------------------------------------------------------------------------------
Те, кто смотрел его видео, могут с легкостью заметить некоторые общие моменты… )
Кто-то разделяет его мнение, кто-то нет – не важно…
Хочется вспомнить вот что… Примерно 2 с половиной года назад Майтрейд разместил в своём жж http://my-trade.livejournal.com/ пост-загадку о некоторых особенностях движения цен на высоколиквидных мировых инструментах.
К сожалению, по неизвестной причине, почти сразу он его удалил.
Но в интернете ничего не пропадает бесследно… )))
Возможно, тогда он только был на пути формирования того о чём затронул в своём недавнем видео, но всё равно общие идеи прослеживаются…
Итак, вот тот пост-загадка:
«Литературный текст писать не в настроении… поэтому тезисами (касаеццо по большей части интрадея):
Почему вас выбивают по стопам, хотя общие движения вроде бы угадываете верно? Вы думаете дело в размере стоп-лосса? В изменяющейся волатильности рынка?? В том, что на рынок переполнен спекулянтами? ХА(!) ХА(!) ХА(!). Вы ошибаетесь, друзья :)
Почему когда вы входите в рынок — он сразу же разворачивается против вас? :) Кто же тогда покупает против рынка и почему? Истина где-то рядом, друзья :)
По какому принципу работают маркет-мейкеры на всех индексных фьючерсах (я только их смотрю -.-) и почему они всегда выигрывают? Вы думаете потому что они способны двинуть рынок?)) Вы считаете что нет одной глобальной системы, по которой торгуются рынки? И у которой положительному ожиданию можно только позавидовать?? Вы ошибаетесь, друзья :)
p.S. я заметил, что 200-250-тники на ризе торгуют именно по этому принципу… а вот 500-тники по другому и они намного серьёзнее… )
На рынке на самом деле намного меньше хаос-движений, чем вы предполагаете… На самом деле хаоса очень мало… или его вообще нет. Точнее нет… не так. Хаос есть, но он движется в рамках общей системы.
Вы думаете, что например, нельзя заранее определить какое пробитие уровня, ложное или нет? Вы опять ошибаетесь...
Есть кое-что, что незамечает масса.
Есть еще кое-что… можно сказать, одно из самого главного… но на это никто не смотрит...
Все смотрят на графики и не видят этого...
Все знают это слово или «понятие», но никто не может и предположить, что на этом строится глобальная система дейтрейдинга маркетмейкеров или очень опытных игроков...
Я хоть почти и не читал книг по дейтрейдингу… но в тех что читал об этом ни слова...
ИТАК. Есть глобальный принцип отъема бабла у рядовой публики.
Т.к. я уже больше года сижу перед компом и пялюсь в монитор — я просто заметил закономерности. Как только я это понял — мой график доходности резко изменился… с хаотичного на четкий бычий тренд с выносами вверх :) Но я еще её «перевариваю»… и использую сигналы от неё процентов на 5 максимум))
Почему эта система работает на массе? Во-первых из-за подверженности эмоциям. Во-вторых из отсутствия манименеджмента в большинстве случаев. В третьих из-за незнания принципов. В-четвёртых из-за лени думать… и торговать по принципу «растёт — покупай, падает — продавай».
Ну и вообщем та… загадко)) О ЧЁМ Я ГОВОРЮ?))
Что является наэлементарнейшей вещью, но это не учитывают неуспешные трейдеры в своих торговых системах???
*и это не риск-менеджмент и не стоп-лосс/тейк профит и не размер позиции.
Почему я всё это пишу?? Я просто хочу найти единомышленников… Пообщаться… много мыслей. И вижу принцип, но я не могу написать алгоритм на бумаге. Но, я клянусь... на рынке есть те, кто уже написал… И я вижу их действия… я вижу их в стаканах… (а может у меня галлюцинации? -_-)
p.S. все комменты будут скрыты автоматически… так что пишите, не бойтесь)
p.p.S. тем, кто хочет придти к этому — могу лишь посоветовать торговлю на золоте.
Трейд золота — это просто квинктесенция принципа, о котором я говорю. Там это просто гипертрофированно и более заметнее...
На нём я и понял куда надо смотреть))) Да и… просто просмотр проторгованных графиков не поможет))) Ну или только частично...»
------------------------------------------------------------------------------------------------
Те, кто смотрел его видео, могут с легкостью заметить некоторые общие моменты… )
:)
этот чел вааще не понимает, что индексный фьючерс — это хвост, а собаки — это акции, входящие в расчёт этого индекса. один хвост не может вилять стаей собак. был мега-трейдер, который думал, что один хвост может вилять 225-ю японскими собаками. к сожалению, это привело к банкротству банка barings, помните? (недавно этот трейдер вышел из тюрьмы и теперь лекции читает)
стоимость всех контрактов на индекс ртс по номинальной цене (не по ГО) составляет около $3млрд (по ГО — чуть больше $300млн). капитализация индекса ртс составляет сейчас примерно $170млрд. фьючерсные игроки никогда не смогут сдвинуть спот-рынок при всём желании… поэтому росказни про баланс объёмов — это годится только для людей, которые ловят свои 500 пипсов в день и больше ни о чём не думают. всегда есть любители ни о чём не думать
www.youtube.com/watch?v=V4cRYI2x60Q&feature=related
А утренние гэпы? :) Объёмы нулевые, а движение есть. Для движения цены не нужны сделки. Нужно переставление бидов и асков трейдерами.
сразу видны знания фрактальной теории!!!
чушь несет Радченко, но есть и прогрессивные мысли, с возрастом устаканяться…
да рынок развивается в хаосе по структуре математической модели и довольно-таки предсказуем…
«Расследование возможного манипулирования на рынке нефти Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) вела три года, с тех пор как цена WTI достигла $147 за баррель. Рекорд был установлен 11 июля 2008 г. «На нас сильно давили, чтобы мы выяснили, что происходило в тот момент», — признал главный экономист CFTC Джеффри Хэррис. Расследование CFTC показывает, что в момент взлета цен на сырье большая часть позиций была открыта спекулянтами, которые спровоцировали сокрушительный удар по экономике, заявил американский сенатор Берни Сэндерс. По данным Dow Jones, у банков в июле 2008 г. было 5,6 млн фьючерсных контрактов на нефть, у энергокомпаний — 2,7 млн, у хедж-фондов — 884 663, у авиакомпаний — 204 705, у прочих — 937 386.
WSJ удалось ознакомиться со списком из 219 игроков нефтяного рынка на тот момент: самые крупные позиции зафиксированы у Goldman Sachs и Morgan Stanley. У Goldman Sachs — 451 997 длинных контрактов со ставкой на рост цен и 419 324 коротких контракта на понижение, приводит пример издание. Это 35,2% всего объема открытых позиций на WTI, подсчитал Оливер Джекоб из Petromatrix. В большинстве случаев позиции банка были противоположны клиентским, ссылается WSJ на знакомые с расследованием источники.»
… знание общих законов избавляет от необходимости знания множество фактов…
Ну да ладно.
Вот и будет манипуляция на доверчивих все понимающих, есть ещё вариант анализировать объемы уже исполнение только непонятно кто из них заходит в рынак а кто закрывает позицию.