<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Опционный адд

Ну и экспирация вчера была

Правда принял решение закрыться за день до неё. Перенос позиций на завтра превращался бы в лотерею. И как потом выяснилось, это решение оказалось очень правильным )

В предыдущие месяцы, за несколько дней до экспирации фьюч практически стоял на одном месте, сжигая стоимость ближайших страйков и принося хорошую прибыль их продавцам. В этот раз фьюч в первые 5 минут торгов ушел вверх с 162000 до 168000, гэп вверх больше 3% сразу на открытии!

Многие наверно поседели…

Действительно очень жестко, если бы сам не закрылся накануне, понес бы большие убытки.

Хотя желание взять деньги на огромной тэте в последний день жизни опицонов было огромном, в очередной раз спасло главное правило трейдера – соблюдении дисциплины. И утром 15-го февраля наблюдал за рынком без нервов и негатива, только с чувством любопытства, чем это закончиться ))

Но что тут скажешь по итогам этого адского дня? 

Как всегда прав был Алексей Каленкович, в своем интервью, что не стоит рассчитывать на внешнии силы, некоего кукла, который будет держать рынок в определенном интервале в момент экспирации, однажды это может плохо закончиться.

Еще вспоминается старый анекдот: на могилах 90% трейдеров написано: “Никогда раньше такого не видел!” )))

В самом деле, раньше такого никогда не видел ))
 

То что не может быть никогда, может произойти в любую минуту.
avatar

ganjatrader(getstar)

Arsagera,

Со статьей не соглашусь, достаточно простые опционные стратегии и грамотный мани менеджемент дают относительно стабильный доход.

А если взять таких монстров опциооного рынка, как Каленкович или команда роббота Панды, там идет счет на сотни процентов в год
avatar

olegbos

Arsagera,
Сам как торгуешь?
avatar

olegbos

а фьюч на экспирации так просел? я про рих
avatar

Алексей (rwsmart)

Он не ушел ниже 165000, я так понимаю борьба шла именно за этот страйк, его много проданно было
avatar

olegbos

Когда в день экспирации фьюч находился на 162000, трудно было поверить что страйк 165000 будет в деньгах.

Если бы экспирация была, как обычно, фьюч бы не ушел ниже 160 и выше 165 и многие бы заработали на продаже этих страйков.

Но халява только в мышеловке )
avatar

olegbos

существует огромный рынок внебиржевой рынок, на ктором всё в порядке я так чувствую и потом месячные опционы всегда были жидковаты в сайзах, куда более интересно квартальные — вот там борьба(если будет) так борьба…
avatar

Ильгиз Кутузов

факт — «никогда такого не видел», в этот цикл — опционная система, которая за последние 2 года не давала ни одного месяца убытка — ДАЛА УБЫТОК!!!
option-systems,

не асилил комментарий )

Лося привез?

Если не большого, то при таком рынке за три дня перед экспирацией — это нормально
avatar

olegbos

У многих американских опционных трейдеров правило выходить за 30 дней до экспирации.
Алексеев Ярослав,

Даже более того, торгуя месечные опционы, если зарабатываешь на тете, то заходить лучше всего максимум за две недели до экпсирации, еще лучше за неделю

Но скушно ждать 3 недели без торговли ))
avatar

olegbos

olegbos, а это подтверждено какой-нибудь статистикой/ресерчем?
avatar

onemorefake

onemorefake,

нет конечно, это из личного опыта, просто у меня такие стратегии )

а кому-то может в начале квартала нужно заходить

но знаю, что многие хотят недельные опционы на индекс именно для этого
avatar

olegbos

olegbos, понятно, спасибо. Я считал, оптимально, с точки зрения риск/доходность, получается как раз таки за 3-4 недели до экспирации надо входить

могу ошибаться, но недельки, это для любителей «лотерейных билетиков. На западе тоже :)
avatar

onemorefake

onemorefake,
да согласен, 3 недели — самое то

Если открыть позу за неделю, там уже такая огромная гамма получается, что на хедже фьючами разоришься, а если не хеджить — лотерея в чистом виде.
avatar

olegbos

olegbos, можно роллировать и усредняться, но опять же лучше заранее. За недедю до экспирации это удвоенная лотерея :)
avatar

onemorefake

сидел в проданных 165 :) утренняя свеча конечно напрягла, плюс экспирация в деньгах, по итогам с шорта фьюча даже в плюс вышел небольшой.
avatar

onemorefake

onemorefake,

Закрылся с -1% за месяц, считаю это нормально, при такой адской пиле могло быть и хуже

Если бы дождался экспирации был бы в хорошем плюсе

Но играть в лотереи на опцинах, смысла нет, лучше вследующем месяце спокойно взять свои 5-7 процентов.
avatar

olegbos

да чето жёсткая была экспирация
последнюю неделю каждый день с гэпом
медведев блин со своим переводом часов
avatar

johnny

ALANES,
Стратегия внутри дня?
avatar

olegbos

ALANES,
У меня тоже поза 3-4 недели, но я считаю результат по итогам месяца, а в течении этого времени может случаться и просадка по счету

В тоже время, когда начисляют маржу, она считается по теоритическим ценам, а рыночные могут быть меньше-больше. Если вариоцинная маржа положительна, не факт что она останется при закрытии позы
avatar

olegbos

ALANES, у меня тоже самое )

Имел ввиду простой пример из вчершнего дня. Вола на 165000 колле была 37%, в стакане опционы котировались: бид — 34%, аск -32%

Вариационка рассчитывалась по 37%, а продать реально можно было по 32%. Очень сильное искажение.

Для нервов спокойней не обращать внимание ))
avatar

olegbos

ALANES, это точно, но написал про расчет вариационной маржи на счете

если чо, сам стараюсь закрыться начиная дня за 4 до экспирации
avatar

olegbos

ALANES, таже фигня, рост — сцука, по тете из-за него прибыли не было )

а вообще не ждать до экспирации — подход правильный, как только стал закрываться при достижении цели по прибыли, жизнь наладилась )
avatar

olegbos

тоже закрыл за день до экспирации, подскочившая вола марта вывела в хороший плюс
avatar

Alekart


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW