Блог им. asf-trade

Портфель ММВБ - 2011 год

Ну что, сформировал свой среднесрочный портель на 2011 год.

25% СберАО — 98.20
15% СберАП — 68.20
30% Газпром — 211.00
30% ВТБ — 0.0950

Без плечей, горизонт инвестирования декабрь 2011 — январь-май 2012 года.

Значение индекса ММВБ ~1695 пунктов. Занесено, чтобы сравнить динамику портфеля относительно индекса.
40 комментариев
А какой максимальный убыток по каждой бумаге?
avatar
Celentano
10-12% убытка по портфелю будут сигналом закрыть все от греха подальше.

Целевая доходность 20-24% за год.
avatar
asf-trade
Мое мнение: сейчас не самое лучшее время для покупок на среднесрок
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
подписываюсь.минимум надо дождаться сипи на 1300 и удержания уровня.это самый минимум.а так от 1600-согласен и не раньше.
avatar
Tarantool
А если 1600 не будет ипоедем 1800, 1900, 2000… Сидеть в кэше и рассуждать о том, насколько искусственный это рост?

Или вместе с толпой шортить растущий уже 2 года рынок? :)
avatar
asf-trade
веротяность что сейчас ли или от 1350 сипа пойдет на коррекцию гораздо выше. а покупать на год то что растет уже 2 года почти без коррекции-спорно.да и стоп что то адский.имхо.
п.с. а почему не порциями как обычно?
avatar
Tarantool
ну вероятность того или иного развития событий на рынке — сам понимаешь, каждый по своему оценивает. На счет порций — сбер еще вчера начал подбирать, ВТБ и Сберпреф — сегодня. ГП вообще кручу верчу уже какой день. Так что тоже порциями, просто оперативнее и фактически в рамках одного уровня. А не наращивая позицию постепенно. На это есть причины, а прав я лии нет — будущее покажет.
avatar
asf-trade
всё на хаях, надо дать сипи с нефтью остыть, там фигуры по обоим отработаны на 100 процентов, будет коррекция.Советую по 1600 по ртс зайти, там скоро будем.
avatar
Buterbrod
Как можно брать среднесрочно бумаги когда индекс ммвб пытается пробить 1700 пунктов
avatar
ZG
Ну как — береш и нажимаешь кнопочку Buy. :)
avatar
asf-trade
asf-trade
Отлично сказано...)))
avatar
Merval
А откуда такая лихая уверенность что уйдём на глубину в этот раз? Пока эта коррекция развивающаяся с 19 января (по ММВБ) производит впечастление вялой и невнятной (по причине дорогой нефти и растущих штатов) перекупленность мы почти уже сняли на графики если смотреть, сейчас «каждая собака» уже шортит что тоже свидетельстует не в пользу продолжения движения вниз, почему начинает думаться что вместе со сквизом ниже 1660 не рванём, если конечно штаты не начнут корректироваться в ближайшее время, а пока не похоже чтобы они были на это настроены…
avatar
Merval
Что то не туда вписал… предыдущий вопрос к Антону Загорулько, любопытно ваше мнение уважаемый.
avatar
Merval
ну тогда отмерь стопы 88 сбер будешь крыть?
avatar
ZG
я уже сказал — если по портфелю сложится ситуация 10-12% draw down, то буду закрывать. Ребалансировка портфеля возможна, но это я буду по факту озвучивать, если отдельные идеи будут отиграны раньше, чем я ожидаю. Если одна какая-то бумага будет литься и портить мне статистику, естественно также будет ребалансировка.
avatar
asf-trade
Piccy.info - Free Image Hosting
avatar
Wizard
Да я особо не вижу смысла сейчас на 100% паковать портфель.Если шипко хочеца что то купить, то лучше это делать точечно.Поверьте будут ещё цены и поинтересней.Ну и разбавить бы 2 эшелончиком слегонца хотя бы.
avatar
serginvest
второй эшелон для меня темный лес… меня в первом то ликвидность и то пугает — если что и отсюда выход платный получается, а что там в других эшелонах боюсь представить
avatar
asf-trade
Фиксирую для себя следующий момент: индикатор «НАСОС» показывает переток денег из ГП в Сбер.
avatar
asf-trade
Итак, закрытие в пятницу (СберАО 101.04, Сбер АП 70.11, ГП 208.50, ВТБ 0.0946) показало прирост портфеля на 0.5%.
Индекс ММВБ прибавил чуть больше 1-ого процента.

Балластом пока является газпром, который был куплен раньше всех.
avatar
asf-trade
18/02/2011
СберАО 100.82, Сбер АП 69.45, ГП 195.50, ВТБ 0.0960
ММВБ — 1690.11

Портфель теряет 1% от начальной суммы, при том что индекс потерял за это время менее 0.3%. Камень на шее — Газпром. Но в целом все не так плохо. За неделю индекс снизился с 1713.93 до 1690.11 на 1.4%, что сравнимо с падением портфеля на 1.5% за тот же период.
avatar
asf-trade
Купил ГП по 196.50 удвоив его кол-во в портфеле. Задействовал плечо на 30%
avatar
asf-trade
204.60 — продал половину ГП, и ибавился от плеча.
avatar
asf-trade
25/02/2011
СберАО 100.34, Сбер АП 69.24, ГП 209.30, ВТБ 0.0986
ММВБ — 1747.72

Сделка: ГП 30% депо (использовал плечо) 196.50 — 204.60

Портфель: +2.7% от начальной суммы
Индекс: 1695 — 1747 = +3%

Результат на уровне рынка показан за счет сделки с акциями Газпрома. Сам портфель пока отстает от роста индекса ММВБ.
avatar
asf-trade
4/03/2011
СберАО 100.33, Сбер АП 69.39, ГП 212.90, ВТБ 0.09655
ММВБ — 1764.96

Портфель: +2.6% от начальной суммы
Индекс: 1695 — 1765 = +4.1%

Портфель по-прежнему отстает от роста индекса ММВБ.
Хэджировать на предстоящие праздники портфель счел нецелесообразным. На случай форс-мажора можно будет сделать хэдж короткими позициями по нефти и s&p500 на СМE.
avatar
asf-trade
11/03/2011
СберАО 98.75, Сбер АП 67.80, ГП 209.10, ВТБ 0.09428
ММВБ — 1719.95

Портфель: +0.6% от начальной суммы
Индекс: 1695 — 1720 = +1.5%

Портфель по-прежнему отстает от роста индекса ММВБ.
avatar
asf-trade
закрыта позиция по ГП чуть выше 225 рублей.
avatar
asf-trade
закрыта позиция по обычке Сбера пол ~100.10
avatar
asf-trade
18/03/2011
СберАО 100.16, Сбер АП 68.90, ГП 224.10, ВТБ 0.09330
ММВБ — 1747.32

Сделка: ГП 30% депо (весь сайз) продан по 225.28
Сделка: Сбер АО 30% депо (весь сайз) продан по 110.10

Портфель: +3.2% от начальной суммы
Индекс: 1695 — 1747 = +3.0%

60% портфеля зафикировано на этой неделе с целью фиксации профита и ребалансировки. Ожидаю на след. неделе более низких уровней для нового входа.
avatar
asf-trade
* опечатка — сбер 25% депо. 55% портфеля в кэше.
avatar
asf-trade
Круто кассу по 110 продал )))
avatar
twoyellowtickets
Пятница :))) голова уже не варит, и не следит за руками.

по 100.10 ;) там выше правильно
avatar
asf-trade
закрыл лонг по префам сбера по 70 рублей.
avatar
asf-trade
ВТБ фикс 0.09750
avatar
asf-trade
asf-trade можно тебе такой вопрос? а ты не искал возможность зайти среднесрочно в какую нибудь бумагу небольшим объемом с целью процентов 100% заработать? или же ты исключительно фишки держишь?
avatar
MELITO
а мне смысла нет небольшим объемом заходить в одну бумагу и получать 100%… поэтому для меня такая торговля не подходит.
avatar
asf-trade
25/03/2011
СберАО 106.94, Сбер АП 73.50, ГП 222.81, ВТБ 0.09815
ММВБ — 1807.46

Сделка: ВТБ 30% депо (весь сайз) продан по 0.09750

Портфель: +4.8% от начальной суммы
Индекс: 1695 — 1807 = +6.6%

Портфель полностью выведен в деньги.
Бумажный портфель показал бы на текущий момент +7.2%

Оценить целесообразность выхода в деньги можно будет в конце следующей недели. На текущий момент виден упущенный рост: только ГП я продал удачно, все остальные бумаги скинул рано.
avatar
asf-trade
01/04/2011
СберАО 108.72, Сбер АП 74.26, ГП 235.10, ВТБ 0.10015
ММВБ — 1843.43

Портфель: +4.8% от начальной суммы
Индекс: 1695 — 1843 = +8.7%

Портфель был неделю назад полностью выведен в деньги.
Бумажный портфель показал бы на текущий момент +10.2%, и показал бы результат лучше рынка.

Самое интересное, что и коррекция на этой неделе была до 1781 пункта, но я счел её недостаточной.
avatar
asf-trade
Да уж полная засада. Радует одно, что цыплят по осени считают.
Все флуктуации доходности внутри года не о чем…
avatar
Алексей Колесников
да, можно в первом квартале заработать довига, а потом к концу года в минус утйти как не фиг делать…
avatar
asf-trade

полезные записи за 24 часа

★22 10 ☃️ Замещающие облигации: последний разумный шанс инвестировать в валюту? Топ-5 лучших ЗО на 2025 год!
★21 38 ЛЕГАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ. 1. Зачем в январе платить налоги, которые можно платить в ноябре. Оплата налога с кредитки. 2. Оплата налога при выводе с брокерского счёта. 3. ИИС старый и новый.
★8 6 Мой *** 2024. Итоги инвестиционного года и цели на 2025 год
★4 10 Дефолты по облигациям 2024. ТОП неудачников
★3 83 Фуф, наконец то я вышел из просадки с 01.02.22 из-за 24.02.22
★3 0 HeadHunter - в погоне за головами
★3 11 Рынок свопов ожидает снижение ключевой ставки уже в апреле
★3 5 Защитные активы на случай стагфляции
★2 1 RTS продолжаем движение вверх
★2 0 Дивидендная корзина. Лучше рынка даже после ЦБ-ралли
+159 83 Фуф, наконец то я вышел из просадки с 01.02.22 из-за 24.02.22
+146 26 Что думали аналитики год назад?
+133 20 Первый пошёл: ЦБ отзывает лицензию у банка Гарант-Инвест - облигации ФПК пошли ко дну
+120 16 До завершения ралли осталось 2 дня🔥Акции и инвестиции
+95 22 Чиновники нашли способ удешевления новостроек
+107 27 Ситуация на текущий момент
+78 25 📉Мониторинг лоёв (традиционная рубрика):
+79 36 Азия. Пятница.
+78 10 Дефолты по облигациям 2024. ТОП неудачников
+71 151 Метод Геллы. Успокоились (GOLD)

самые обсуждаемые сегодня

36к Азия. Пятница.
27к Ситуация на текущий момент
20к Задача про печатание денег
24к Более половины семей с детьми в Москве неполные.
10к У вас есть дети?
8к Прочитал посты Карпова! Думаю он врёт!
7к Минус Газпрому. Контракт по транзиту газа.
5к 7 самых перспективных акций на 2025 год от БКС
6к Мой *** 2024. Итоги инвестиционного года и цели на 2025 год
4к Вчера налоговой оптимизацией занимался, продал убыточную бумажку и откупил её снова. Меня посодют?

теги блога asf-trade

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн