Срочный рынок не для всех С меня хватит

Eugen Invest Malina, Срочка даёт 20%-37% в год на депозит при одной сделке в день стабильно!!!  Просто начинающие трейдеры хотят гораздо больший доход и конечно теряют.

Диванный аналитик-практик, Готов вам дать займ 26%, под залог недвижимости.

Eugen Invest Malina, Готов вам дать займ 26%, под залог недвижимости.

Спасибо конечно за доверие, но хоть у меня стоит трешка пустая, но в данный момент не торгую в связи с СВО. Баксы в матрасе во избежании всяческих заморозок средств. Риски не позволяют по моему мнению сейчас держать денежку на брокерском счете, нужно подождать.

Диванный аналитик-практик, значит не дают фьючи 37%?

Eugen Invest Malina, значит не дают фьючи 37%?

До 37%, от 20 до 37%. Цифра 37 — это мой максимальный годовой результат, а 20 является минимальным результатом. На западе я бы не делал перерывов в торговле из за СВО, у нас же пока перерыв, просто я знаю, что такое «Заморозка», до сих пор лежат сберкнижки с начала 90-х.

Диванный аналитик-практик, все хотят по-быстрому рубануть на все плечи с малым депо, я -сам такой
Плюс две клиры, на которые ММ каждую сессию тащит спекулей, и это тоже психнагрузка. Если спекуль-торгуй межсессию и не переноси сделки, либо новости -но это рулетка

андрей молисов,  все хотят по-быстрому рубануть на все плечи с малым депо,

Для этого есть игровые зоны с рулеткой и прочими играми. Кроме шуток, но это гораздо выгодней и проще увеличить капитал.

Stanis, ничо не поможет, там просто по МП двигаются

командор, 

что есть МП?

Stanis, мин платеж

командор, 

глубокую мысль не понял, но автору коммента виднее

Stanis, много непонятных букв. Уверен, что эти швейцарские часы вам не принадлежат)

Богатый Русский, 

действительно, ношу японские часы, а не швейцарские )

 а насчет «много непонятных букв»  можете лично посмотреть, как арбитраж, кэрри-трейд и спрэдинг на моем  и других счетах  опционщиков на ЛЧИ-2023  себя показали на нашем рынке.

Stanis, Ссылку не дадите на ваш счет на ЛЧИ

Абориген, 

мой финрез на FORTS ( в реальности раза в два лучше из-за завышенной суммы стартовых активов, корректная начальная цифра 1,175 млн с 10.10.23).

Ник на ЛЧИ-2023  RStrader
 

Позиция	Общий доход, руб.	Доходность, %	Стартовые активы, руб.	Заявок	Сделок	Брокер	Рынок
104	+534 763.39	+19.94	2 682 371.96	2526	1998	Пр

Stanis, Неплохо. Ручная торговля при таком количестве сделок?

Абориген, 

так ставятся календарные лимитки до исполнения (вручную).
а количество сделок  не показатель — одна заявка может исполняться хоть сотней сделок.
рационально, экономно ( мейкерские заявки) и комфортно.

это и есть позиционный трейдинг в моем представлении.
возможно, с роботом было бы еще эффективнее.
но пока не дорос до алготрейдинга, ибо, увы, сам гуманитарий и программирование для меня «черный квадрат» (((

Мой господин, но лохи — не мамонты. не исчезнут

Мой господин, Все срочники обнуляются

Вы господин мой, ошибаетесь, Сударь.

Александр Минин, а может вытряхнет обратно и шортисты обредут покой на хаях ММВБ.

2153sved, с ярдами я бы не стал тут сидеть, если жизнь удалась, зачем узнавать, как заработать))) сохранять и преумножать такие деньги лучше в тишине и без нервотрёпки, как на моехе

Waldemar, сом)

Халявщик, дау дау

Waldemar, чаоп!

Халявщик, 

astray, спасибо, нашел мудака

astray, этот тот человек мудак в комментарии выше.

astray, эта мразь  обязалась перевести в детский дом 50000 руб. Но, пропал.

Waldemar, Потом этой мрази скинули донат 150000 рублей, чтобы его жопа приехала в Сочи. Все это гомно можно смотреть на ютубе. 

Waldemar, Ищите мразь на ютубе.

Халявщик, а ты знаешь, что этот человек мудак?  Он выходит онлайн только чтобы собрать донаты. И собирает с лохов до 50000 рублей в день.

Waldemar, в чем мудак? Я люблю его смотреть 

Вы товарищ просто не вкурили тему, срочка как лотерейка купил билетик за 3 копейки и бывает на резком движняке можно 3 копейки превратить в 10 копеек, но не 50 и не 100 и тем более не 1000 копеек. А в случае отстопило твои 3 копейки — ну и это плата за билетик в красивую жизнь. Не фартануло. Жди следующий тираж.

Alexide, Срочка не для инвестирования, а для интрадея. Рынок движется по одним и тем же правилам, что на срочке что на споте. Закономерности никто не отменял

Григо́рий Печо́рин, да сколько уж твердили миру… но всё бесполезно, некоторым надо несколько депо потерять, чтобы наконец глаза открыть и посмотреть как делают люди, которые 10 лет в рынке, а там системный трейдинг или классическое инвестирование.

MadQuant, в загранице перешли на сторону спекулей? )

MadQuant, Задним числом сообщать о сделках не комильфо.

Абориген, я никому не сообщаю о сделках.

MadQuant, Тогда и не сообщайте о них постфактум, как сделали это по газу

Абориген, я сообщил В ДЕНЬ сделки. Я должен до сделки что ли сообщать, чтобы все желающие меня опередили? У меня для этого идиотии пока не диагностировали.
И вообще — вы кто, чтобы меня учить, что, когда и где писать?

MadQuant,
Вы сообщили уже после того как цена выросла с ваших слов, это и называется постфактум, но это не означает что вы купили газ ))
Да, я вас не учу. Это правило хорошего тона и называется «не ври задним числом, чтобы набить себе цену»

Я должен до сделки что ли сообщать, чтобы все желающие меня опередили?

Опередили)) Вы сделали мой день, теперь я точно уверен что вы не покупали газ ))

Абориген, да вы можете в чем угодно быть уверенным, мне пох.

MadQuant, Ну вот и нет никаких 3% у вас и походу минус. Ну что, продать не успели и озвучивать будете постфактум))

Будьте осторожны и не дай Бог озвучите свою сделку сразу  после того, как открыли позу, иначе вас все опередят )

Абориген, какой минус, я же не покупал? Вы уж там разберитесь, то я с ваших слов не покупал, то у меня минус 
P.S. Ну так-то плюс, так что можете дальше злорадствовать)

MadQuant, Вы такой забавный… Ну так это же вы верите что покупали я вам и подыграл, Поздравляю.  Вашу виртуальную позу выбило в 20 часов — цена опустилась намного ниже вашей точки входа и вы стали выкручиваться написав что я должен определиться, а исправили свой коммент, написанный сразу после моего только в 23 часа, дописав посткриптум сразу после подьема цены. А до этого горько рыдали. На этом и спалились со своим воздухом


p.s. Ага… верю вашему воздуху. Не забудьте постфактум сообщить что закрыли с огромной прибылью уже после того, газ упадет

Абориген, это вы забавный, не можете определиться, то ли я в позу не заходил, то ли почему-то слил на растущем активе. Что там у вас выбило — я без понятия, у меня по позе минуса в принципе не было. В 20 часов я в принципе ничего писать не мог, поскольку мы с коллегами пили, и что там с газом мне было пох, а написал вот когда написал.

MadQuant, Вам русским языком сказали что вам подыграли, что вы якобы купили, но до вас, как до жирафа. Ну нечем вам подтвердить, что покупали..  успокойтесь уже со своим воздухом. Конечно вам пох… у вас же стоп был выставлен и вас выбило в убыток. Снова вы подставились написав глупость. Без стопа то клюкать вы не могли, иначе получается купили и забили что купили, значит и не покупали… вас легко поймать  ))

У вас снова виртуальный минус. Цена снова ниже той цены где вы якобы покупали. Второй раз по стопу виртуальному выбило в убыток ))

Теперь я уверен что вы постоянно сливаете, хотя может с такими рассуждениями и не торгуете вообще...)

Абориген, лол, стоп, я понимаю, что у вас подгорает от того, что кто-то зарабатывает, но хватит)

MadQuant, Тот кто зарабатывает, тот не будет оправдываться так долго, как ты… иди боярышника тресни пенсионер, это все что ты умеешь и на что хватает твоей пенсии

Konstantin Mikhailovich, 

зачем покупать акции, если можно купить фьючерс.
зачем покупать фьючерс, если можно купить опцион.

зачем платить брокеру за плечо, если на FORTS оно бесплатное.
зачем торговать на фьючах с большим плечом, если можно торговать с плечом 1:1  ( только для консервативных инвесторов).

Плюс комиссии на срочном рынке ниже, а с учетом возможности хеджа риски можно вообще обнулить ( см. кэрри-трейд на Смартлабе)

smart-lab.ru/q/futures/

Stanis, плечо на фортс платное, что хорошо видно по отличию цены акции и фьючерса на данную акцию. Ниже комиссии на срочке это да, до последнего жесткого повышения комиссий были существенно ниже еще. Вопросы зачем вы мне эти задаете? Я все прекрасно понимаю не хуже вас тут. Лучше бы автору поста помогли, он странные мысли изложил и самое главное запутался по ходу.

Konstantin Mikhailovich, 

вопросы не вам, это риторические вопросы для всех!
просто поддержал и продолжил ваш коммент.
а автор поста  пусть задумается, в чем главная причина его фиаско.

Konstantin Mikhailovich, 


«плечо на фортс платное, что хорошо видно по отличию цены акции и фьючерса на данную акцию.» © 

это перл ! 

Gugenot, Почему перл? фьючерс сбера 28700, акция сбера 283,7, итого с учетом количества в лоте получается фьючерс акции стоит дороже примерно на 1 %. И разница лишь в том, что плечо на срочке покупатель фьючерса платит продавцу фьючерса, а на рынке акций  как покупатель акций с плечом, так и продавец акций в шорт (тоже плечо по факту) за плечо платят брокеру.

Konstantin Mikhailovich, 
Просто подучите на досуге, что такое КОНТАНГО и БЭКВОРДАЦИЯ на срочном рынке.

«Платность плеча на ФОРТСе», о которой Вы пишете, — ЕСЛИ БЫ ОНА БЫЛА! — подразумевала бы регулярное списывание брокером средств со счёта трейдера, «занявшего плечевую позицию», чего, разумеется, не происходит.
На этом оптимистическом фоне дискуссию с Вами прекращаю.
Удачи ! 

Gugenot, я прекрасно знаю, что такое контанго и бэквордация, вам бы подучить и разобраться, что такое контанго и бэквордация и понять, что они как раз определяются платой за плечо, которое по умолчанию заложено во вьючерсы, и ожидаемыми дивидендами. Что за древнее представление, что за плечо надо платить только брокеру? Размер кредитного плеча в трейдинге — это отношение величины собственных средств трейдера к сумме сделки. В итоге на срочном рынке плечо есть и вы за него платите. В определении плеча нет требования платить за него брокеру, это лишь частный случай на фондовом рынке.
На этом оптимистическом фоне дискуссию с Вами прекращаю.
Удачи ! 

Gugenot, 

видимо Konstantin Mikhailovich имел в виду контанго, но забыл про бэквардацию.

как сделать цену фьюча равной цене акции в момент открытия позиции, «это элементарно, Ватсон!»

на рынке гуляет много фейков и мифов про срочный рынок, а его преимуществами пользуются отнюдь не все из-за незнания. 

Stanis, Gugenot, я прекрасно знаю, что такое контанго и бэквордация, они как раз определяются платой за плечо, которое по умолчанию заложено во вьючерсы, и ожидаемыми дивидендами. И как же сделать без замораживания существенного количества денежных средств (что разумеется невыгодно, ибо деньги могут делать деньги) «равной цене акции в момент открытия позиции», объясните, пожалуйста, раз «это элементарно, Ватсон!»

Konstantin Mikhailovich, 

кредитовый спрэд или синтетика вам в помощь.
формулы всем известные.
на СЛ обсуждали уже не раз.
Синтетические позиции дешевле, чем простые фьючерсные позиции.
Есть такая аксиома.

Konstantin Mikhailovich, фьючерс дороже акции из-за ставки Банка России, это природное контанго.

David Taylor, ежу понятно то, что вы написали. Ну так это и есть плечо. Что такое плечо? Это когда берешь что-то не заплатив полностью. В итоге покупая через фьючерс базовый актив заранее, платишь лишь часть стоимости базового актива продавцу, то есть вносишь не всю плату за базовый актив. В итоге на величину стоимости базового актива за вычетом внесенную заранее плату (ГО по фьючерсу) платишь по ставке примерно ЦБ. То есть платишь за плечо продавцу базового актива. 
Вставляю определения из гугла 1. Плечо финансового рычага даёт возможность трейдеру (то есть частному инвестору) совершать сделки стоимостью гораздо выше, чем его собственный капитал на счете. 2. Совершение операций на бирже с использованием кредитного плеча называется маржинальной торговлей. 
И о чудо, получаем итог, на срочном рынке мы занимаемся маржинальной торговлей с помощью кредитного плеча, где покупатель фьючерса платит продавцу фьючерса за использование плеча при базовом сценарии, в реале возможны отклонения от этого базового сценария, что является неэффективностью рынка.

Konstantin Mikhailovich, ставка дешевле и равна по сути RUONIA.
А на фондовом рынке брокер Тинькофф в частности дерёт за плечо от 30% до 200% годовых.

David Taylor, ПРи чем здесь это? Я написал, что на срочном рынке есть плечо. Человек начал ржать по этому поводу, я ему объяснил, что он не прав. Все. Вы мне пишите после этого очевидные вещи, что фьючерс дороже из-за ставки ЦБ и что выгоднее на срочке брать в лонг чем на фондовом рынке! Я где-то с этими очевидными фактами спорил? Они какое вообще имеют отношения к моему утверждению? 

Konstantin Mikhailovich, никакого. Окей.

vasil78ru, либо надо быть высокопрофессиональным трейдером. Но такие не ездят на работу на дядю работать за рулем машины.