Как я дошёл до алгоритмической торговли

После феерического фиаско в сражении с рынком за мои полмиллиона, я решил, что психология принятия решений влияет на результативность трейдинга не меньше, чем наличие торговой системы.

Для тех, кто не читал начало моей истории, вот ссылка: smart-lab.ru/mobile/topic/987840/

Собственно говоря, никакой формализованной системы у меня по сути и не было, как я упоминал ранее, решение о входе в сделку принималось на основе движения цены в сторону плотности заявок в стакане (у фьючерса на нефть марки Brent в 2020 году не было проблем с ликвидностью, а оборот по инструменту был на третьем месте после «сишки» и «ришки»).

Такой способ приносил неплохой доход при торговле большим объёмом, когда не нужно было «высиживать» сделку, дожидаясь сильного изменения котировок, движения в 20-30 пунктов вполне хватало, чтобы получить несколько тысяч рублей прибыли. Нефть летала в то время по 200 пунктов за пару часов.

Тем не менее, я отдавал себе отчет в том, что подобная система ущербна и при снижении ликвидности или интереса спекулянтов к инструменту наступит тупик. Собственно говоря, в последствии именно так и произошло.

Кроме того, даже наличие чётко описанной системы может привести к провалу, если пренебрегать установленными правилами, а поскольку мозг работает таким образом, что дополняет полученную информацию лишними данными типа размышлений и додумываний, то надо было исключить и этот фактор.

Короче, мне нужен был робот.

Перед поиском программиста, необходимо составить техническое задание, но о чём в нём писать, когда торгуешь буквально «по наитию»?

Использовать всякие стохастики и MACD мне показалось ненаучно, поэтому, протестировав в Trading View всевозможные стратегии, я решил остановиться на (ха-ха) православной Moving Average, она же «машка».

А чего? Как говорится: дёшево и сердито.

Добрые люди мне намекнули, что простая машка это моветон, поэтому надо использовать не простую и лучше сразу две, в результате я остановился на редкой её разновидности — скользящая средняя Халла (это такой австралийский трейдер) – Hull Moving Average.

Система строилась на обычном пересечении этих машек – быстрой и медленной, построенных на различных периодах. Когда быстрая пересекает медленную сверху вниз – это сигнал на продажу, наоборот – на покупку. Там ещё были прикручены trailing-stop и take-profit, но это уже детали.

Торговая система казалась безупречной, ведь я оттестировал её в Trading View на различных инструментах и тайм-фреймах, хоть для каждого из них и требовалась подгонка параметров: величина периодов для машек, отступы для тейка и стопа. Зато я нашёл идеальные сочетания, которые на истории показывали ошеломительный результат, яхта уже ждала меня в марине на Лазурном берегу…

Поиск программиста, который смог бы «закодить» мою систему осуществлялся путем изучения анкет на биржах фрилансеров, сайтов специалистов и компаний, занимающихся программированием в данной сфере.

В итоге, я остановился на 3-х кандидатах: ИПшник из Подмосковья, питерский программист-трейдер и псевдо-трейдинговая компания с Кубани.

Остальные либо пересылали моё ТЗ друг другу, либо заявляли неприемлемые сроки или цены, а некоторые просто не отвечали.

Кстати, спасибо небесам, что уберегли меня от сотрудничества со всякими «как бы роботами» от Черных’ов и им подобными, я тогда ещё не был участником тематических сообществ в сфере трейдинга, поэтому формировал мнение о том или ином потенциальном исполнителе на основе переписки или в результате телефонного общения, а поскольку вышеупомянутый гражданин не ответил на мой запрос, то был исключён из шорт-листа.

Мне понравилось, какие вопросы задаёт частник относительно механики выставления заявок, переворотов позиции и других важных нюансов, а также его комментарии и советы по тем или иным рыночным ситуациям, о которых я даже не думал.
Приятно удивило его спокойствие при ответах на мои нелепые вопросы и вовлечённость в процесс корректировки алгоритма, в результате чего я решил сотрудничать именно с ним (хотя в начале он отказался, т.к. моя первоначальная система была неработоспособна, о чём он прямо и заявил).

Спустя пару недель робот был готов, и я вошёл в клуб алготрейдеров.

Мне казалось, что наличие робота – это решение всех проблем, однако я ошибался, проблемы исчезли лишь частично. Да, не надо было тратить время, непрерывно наблюдая за рынком, робот совершал сделки чётко и без эмоций согласно алгоритму, он начинал торговлю в установленное настройками время и завершал её также, он мгновенно переворачивал позицию при наступлении условий, НО… финансовый результат в реальной торговле сильно отличался от тестов.

Почему?

1. На истории не было ваших реальных ордеров и несмотря на небольшой торгуемый объём нельзя однозначно трактовать качество их исполнения. Сюда же можно привязать проскальзывание и его последствия.

2. Trading View это платформа, которая хороша лишь для наблюдения за котировками, рисования фигур на графике и чтения корп. новостей, а тестер стратегий в ней может исказить результат ввиду особенностей построения баров на крупных ТФ, например, на часовом ТФ на истории программа будет считать, что цена всегда (!!!) двигалась по принципу Open-High-Low-Close, вне зависимости от того, как это происходило в реальной жизни поминутно.

3. Подгонка параметров, о которой упоминалось выше, ВСЕГДА играет против вас, потому что прибыль на исторических данных не гарантирует её сохранение в будущем (рынок – это по сути хаос).

4. Использование любых известных индикаторов, являющихся производными цены – это прямой путь к убыткам, пусть и не скоротечным (они все запаздывают, т.к. смотрят назад).

5. Отсутствие учёта рисков, а главное реакции при их наступлении – главный принцип успешной торговли (за несколько лет торговли как-то сам собой нарисовался вывод: главное не просто заработать, а вовремя унести ноги).

Наступала пора думать, каким образом корректировать алгоритм и какие вводные данные использовать.

Разочаровался ли я в алготорговле? Однозначно нет!

Забегая вперёд, скажу, что я до сих пор сотрудничаю с этим талантливым программистом, который во многом предопределил мой взгляд на трейдинг и заставил иначе взглянуть на механизм спекуляций. Если он это читает и узнаёт себя, то говорю ему огромное СПАСИБО!

Я могу совершенно ответственно заявить, что алго — это действительно удобно. Вряд ли я когда-нибудь вернусь к ручному трейдингу, у меня просто нет на него столько свободного времени.

Победил ли я психологический ступор? Учитывая, что сделки совершает робот, часть ответственности лежит на нём, т.к. я по-прежнему могу отключить его, но у меня пропала зависимость от собственных эмоций и я продолжаю совершенствоваться над тем, чтобы не влезать в процесс торговли.

О том, как видоизменялся алгоритм торговли я возможно расскажу в следующий раз, а ещё могу поведать о том, как без специальных знаний, при отсутствии вложений и просто для развлечения можно стать популярным «инфоцыганом»…