Блог им. ia-maestro

Чем именно отличается человек от обезьяны? Финал

    • 03 февраля 2024, 13:59
    • |
    • maestro
  • Еще
Какой вывод именно нормальный человек может сделать по совокупности этих постов:

Чем именно отличается человек от обезьяны?


Чем именно отличается человек от обезьяны? Продолжение

Можно смело насрать на любое «авторитетное» мнение и искать только самостоятельно ответы на все вопросы изучая график торгового инструмента.


пример:

Лет 6 тому назад, в день своего рожденья в открытый доступ на этом сайте выложил индикатор волатильности торгового инструмента

Его актуальность для меня уже была потеряна поскольку пришло понимание как именно работает торговый инструмент во времени.

Суть работы индикатора:

Для торгуемого инструмента забиваются оптимальные параметры трендовой, флетовой и коррекционные  волатильности торгового инструмента

Для каждой из этой волатильности устанавливается граница как максимального так и минимального порога работы этих волатильностей

итог
— оптимальный диапазон работы этой волатильности всегда закрывается в профит.
-  ни когда не придет в голову купить или продать на хае-лоу волатильности для торгового инструмента

нюанс,

если ценовое значение торгового инструмента 2 или 4 знака после запятой удобней всего границы волатильности определять в пунктах

свыше 4 знаков в процентах

это уже минимум 70% в месяц и ни каких проблем забот и хлопот!


аналога этому индикатору до сих по не видел


PS а теперь риторический вопрос, придет в голову нормальному человеку о чем то разговаривать с теми кто о процессе рыночного ценообразования знает не больше чем свинья об апельсинах?

14 комментариев
Обезъяны не работают, они не встают в 5 утра и не идут на завод к 7, это основное отличие.
avatar
vovA4546, и в обеденный перерыв не лезут со своими постами корча из себя гуру рынка
avatar

     Спасибо, Маэстро!

     Наконец-то пошло ТО, ЧТО НУЖНО!

     Я, в своё время, выкладывал здесь статью об асимметрии волатильностей.

     Кстати, это — и ответ на тот твой вопрос. который ты недавно задавал.

Прикладной Трейдинг. Асимметрия Волатильностей. «Гладкость» Трейда. PRO et CONTRA.

     И из ОЧЕНЬ слабого отклика сделал вывод — на смерть-лабе «деградейшн наблюдейшн». Впрочем, нам такое только на руку!
Московский Лоссбой, в отличии от любого типового индикатора, мой индюк вешается именно на график цены и потому если бар задел границу например максимальной волатильности дня, недели и тд, все закрыл сделку в профит и можно через промежуток времени смотреть вход в противоположенное направление, там можно настроить все что хочешь но в основном работать оптимальное всего среднее
avatar
maestro, именно так я отыгрываю и дневные АТР, и недельные, и даже 4х-часовые! Именно тако-тако!

     И личный вопрос — а Ты точно не Иван?

     Начинаю внимательно перечитывать все твои посты. Пока — ОЧЕНЬ нравится!  Я играю хорошо. Но ПОЛЕЗНЫЕ идеи — завсегда помогут что-то улучшить. А я их уже от Тебя получил!
Московский Лоссбой, а кто такой Иван?
это он?
www.youtube.com/watch?v=uhWk_h129TY
это я
avatar
maestro, я про Ванятку Чурилова. Много идей дал мне, пока смерть-лабовская быдло-шайка его не вып*здила. Точно так же, как и, например, Доктора Опциона из Кемерово...

     Смрад-лаб совсем измельчал и окуклился.
Московский Лоссбой, ясно
avatar
Кстати, творческих Спекулей на смарте достаточно много. Но писюкаться здесь большинство уже перестало. Не хотят метать бисера перед…
Московский Лоссбой, да я вообще не хочу общаться, мне нужен всего 1 чел, но его здесь пока  нет, а на остальных мне пофигу, положил я на них большой и толстый
avatar
Клетчатый, но само развитие идеи «асимметрии волатильностей» выглядит неплохо. Проверю численно на досуге.
Московский Лоссбой, возьми к примеру скажем фунт, оптимальный диапазон дневной волатильности в пунктах 30-50-70-110-130-150- 180-200. порог максимальной волатильности дня 220-250п

дневная свеча закрылась и что бы потвердеть тренд, до перехая  предыдущей свечи  скажем  40п даже не думая входишь в сделку и забираешь 50 пунктов, это минимум что даст фунт, дальше смотришь соотношение волатильности недели, месяца и тд, в итоге — где то неделя привыкания к работе индикатора и точно забираешь всю волатильность дня, недели и тд
avatar



Пользователь запретил комментарии к топику.

теги блога maestro

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн