Уничтожь STOP LOSS или он уничтожит тебя

Здаров

Надо сразу прогнать важные темы, чтобы успокоиться. Благодарю за похвалу всех, кому понравился мой прошлый пост. Сейчас будет сложная тема от которой лопнет башка, может лопнуть и она никак не связана с торговыми стратегиями. Те стратегии к которым вы привыкли, а я все-таки ориентируюсь на обычных людей как я сам, не имеют никакого отношения к тому, что вы сейчас увидите.

Для затравки:

Этот скрин был прошлом посте, можете не читать его, скажу сразу о чем там речь, коротко — мультифреймовый анализ для спекуляций внутри дня полностью не подходит, он должен использоваться гораздо проще и только тогда он начнет работать. И еще прайс экшн говно и технический графический анализ. Но, нужно привести пример:

Это ТФ1МЕСЯЦ золота. Зеленой стрелкой указана свеча из-за которой мы, согласно «всеобщей теории прайс экшена и технического графического анализа» будем торговать на покупку. Красной стрелкой указан месяц где бы будем торговать:

Недельный график. Мы торгуем в этом участке, теперь дневной:

Это детальное отображение месяца в котором мы «торгуем», а стрелкой указан день, который мы разберем, но прежде мы посмотрим на этот участок рынка еще более детально на одном часу:


От красной линии до красной линии, это участок торгов дейтрейдера, то с чем мы сталкиваемся постоянно (если практикуем торги конечно же). У вас не заболела голова? Здесь даже не нужно разбирать день и так все понятно, но согласно «всеобщей теории говна» мы должны следовать за «глобальной тенденцией» и на наших рабочих ТФ совершать покупки. Глобальная тенденция, ТФ1Д:

99% частных трейдеров не залезают дальше ТФ1Д, и кажется абсолютно логичным, что нужно покупать, ведь золото растет, о быстрее загрузиться, но возвращаемся снова на 1ЧАС:

Вы понимаете, что весь месяц можно было как и покупать, так и продавать, но если совершать только покупки согласно «всеобщей теории говна», то прайсэкшн, графический технический анализ не дает ровным счетом ничего кроме слива бабла и слез ночью в подушку. В связи с этим возникают два вопроса:

1) Как торговать?

2) Как ставить STOP LOSS?

Вот тут-то и начинается самое интересное. Самое интересное в том, что если мы сделаем покупку на основе данных месяца, то мы заработаем:

То мы заработаем, если быть совсем точным (линию я протянул для наглядности):

Если бы мы купили ровно в конце прошлого активного месяца приняв решение только с использованием месячных данных, то цена покупки была бы 1968 долларов, а цена продажи 1989 долларов, а это значит мы заработали 21 пункт и 51 один тик (до сих пор путаюсь в этих обозначениях, но относительно точен). Метатрейдер считает все сразу и говорит нам, что наш заработок составил бы 2151. Теперь считаем доходы: минимальный шаг цены для этого актива у моего брокера — это 0.80 копеек за тик. Не будем сейчас считать комиссии за перенос позиции через 22 ночи и так далее, в общем получилось бы при покупке одного «контракта» — 1720 рублей (минус комиссии, думаю выйдет приблизительно 1300). Неплохо? Если бы это были доллары, это было бы вообще хорошо, но посчитаем сумму доходов, если бы минимальный шаг цены стоил 10 рублей: 21510 рублей, минимальный шаг цены 50 рублей: 107550, минимальный шаг цены 300 рублей: 645300 рублей.

Красиво? Даже лишние 1720 рублей за отличную сделку в этом деле, это прекрасно не так ли? (брокер мне насчитал немного больше, чем я посчитал, минимальный шаг цены на данный момент 0.88 копеек при покупке одного контракта). В общем, вы уловили? Если бы у вас было бы достаточно денег чтобы покрыть все расходы, типа залога, и все остального, то одна сделка в течении месяца могла бы вам принести деньги и вы бы не мучались с прайс экшеном и другим дерьмом. И причем это ХУДШАЯ СДЕЛКА, потому что движение для золота нереально мало, нереально, а деньги (теоретически) все равно будут.

А теперь напоминаю что происходило каждый день в течении этого месяца:

Во первых, меткий глаз видит что здесь можно спекулировать и неплохо зарабатывать, каждый день, во вторых, вспоминаем про STOP LOSS и все уже не так радужно:

Если мы используя месячные данные загоним STOP LOSS примерно в эту зону где пунктирная линия, то риск будет гораздо больше нашей потенциальной прибыли, гораздо больше, с цены покупки до гипотетического STOP LOSS примерно 7747, а это значит что наш потенциальный убыток составит приблизительно 6197 рублей при покупке одного контракта с минимальным шагом цены в 0.80 копеек (на графике, если оставить на один месяц stop в зоне пунктира, то stop бы не вынесло, но вероятность всегда есть, а если стоп остался бы этой же зоне, но сделку держали до конца года — мы бы потеряли, а золото один черт подорожало бы, вот она, сила stop loss).

И это относительно безопасный стоп лосс, если его потянуть выше, то исторические данные показывают, что велик шанс, что STOP просто вынесет и мы потеряем деньги, а где тут стоп лоссы ставить:

От красной до красной. Если мы совершим покупку используя ТФ1ЧАС исходя из «всеобщей теории говна», но сделаем это в долгосрочную перспективу (на месяц, ведь на ТФ1МЕСЯЦ сигнал, тенденция на дневном, надо покупать), то мы получим так много «лосей», что от нашего счета и следа не останется (адепты коротких стопов привет).

Какой вывод можно сделать? А вывод прост: STOP LOSS есть ключевая вещь, для которой нужно писать и считать отдельную систему/план/стратегию постановки и проверять эти свои идеи на исторических данных в ручную или нет и только тогда можно начать торговать. И еще то, что система подсчетов прибыли типа 1к3, 1к4 крайне ошибочна (но об этом в другой раз).

Возвращаемся к ТФ1ЧАС

С ТФ1МЕСЯЦ вроде все ясно. Раз все так просто, то в чем проблема? Хорошо, мы разобрались со STOP LOSS, но торги в течении дня нам могут принести гораздо больше денег, мы можем активнее поторговать, как теперь все это устроить? Устроил это я так:

Прежде чем счет в черном «секторе» начал накапливаться, я подразделил рынок на несколько частей, а именно на спекулятивную и инвестиционную его форму. Очевидно то, что рынок в глобальном масштабе (ТФ1МЕСЯЦ И ТФ1НЕДЕЛЯ), это про инвестиции, долгосрочные спекуляции и так далее, средняя его часть (сбалансированный ТФ1Д), это и про краткосрочные спекуляции и про небольшой долгосрок, но это тоже важный участок, важнее большинства нижестоящих тф (кроме 12 часов, 12 часов тот же 1Д, только поделен на 2) ТФ. Рынок разделен на время, на исходный смысл (наверное так нужно назвать), тогда получается, что ТФ ниже 12 часов  являются ПОЛНОСТЬЮ СПЕКУЛЯТИВНЫМИ, нельзя сделать прогноз основываясь на Т15МИНУТ и пин баре от уровня цены установленном на этом же ТФ15МИНУТ:

Это акции ЭПЛ на ТФ1ЧАС, а это на 15 минутах:

А это на 5 минутах:

Если уменьшить масштаб, то получится одна и та же картина скажут адепты, именно АДЕПТЫ прайс экшн и другого кала, но ситуация не одна и та же) И вот почему:

Это ТФ1МЕСЯЦ цен на акции Эпл, но уже даже с другой платформы взяты, и вы хотите сказать, что картина реальная и картина спекулятивной части рынка одинакова? Ни один в мире человек с адекватным подходом не скажет глядя на ТФ1МЕСЯЦ, что надо зайти на продажу, может быть продажа тут и есть, но ее не видно, акции только росли, и были месяцы где акции и не росли, и не падали в глобальной перспективе, но если сделать упор на текущую глобальную тенденцию и зайти в сделку используя ТФ5МИНУТ, то слив гарантирован, потому что в течении дня СПЕКУЛЯТИВНАЯ ЧАСТЬ рынка движется с огромной (нам кажется) силой, а какой смысл торговать используя 5ТФ, но ставя stop исходя из 1МЕСЯЦ? Вообще никакого смысла.

«Как отреагирует собрание акционеров Эпл, если цена в течении 5 минут изменится на 20 центов? Ответ верный — НИКАК! Как отреагируют люди с огромными деньгами, корпорации и так далее, да даже само министерство финансов США, если какие-то акции в течении нескольких часов или двух недель потеряют в своей стоимости 5 долларов? Ответ верный — всем срать на это.

Но как только акции, облигации, все что угодно, рухнут за два месяца на 50% от прошлой ГЛОБАЛЬНОЙ (скажем так) стоимости — финансовый кризис и огромное очко в карманах американцев обеспечено. Только вот в чем интерес — движение на 5 долларов в течении дня может принести прибыль НАМ, это вообще неплохое движение, особенно для отельных акций, но это движение не имеет под собой „веса“, а значит не интересно для компаний, но зато интересно для спекулянтов.

Также движение на 4-8 долларов в течении дня ни о чем нам не говорит, завтра она рухнет на 10 долларов, а в понедельник она поднимется на 12, это спекулятивное движение цены и не более. Ни при каких обстоятельствах нельзя делать долгосрочные прогнозы основываясь на ПИН БАРЕ на 15 минутах, нельзя даже на двое суток сделку оставить. Я когда об этом думал, то я представлял некого человека, у которого миллионы долларов, и он такой сидит у себя в кабинете и видит пин-бар у себя на мониторе и такой: „хм, пин бар, да еще и от уровня, срочно купить/продать на миллион долларов“, это АБСУРД мать его, АБСУРД, а мы пытаемся с помощью этого абсурда торговать.»

Возвращаемся к вопросам, а как тогда ставить STOP и вообще торговать?

Я торговал используя, скажем так, свою «философскую торговую систему» (спасибо Ларри Уильямсу), а STOP LOSS ставил согласно волатильности недели, либо одного дня, в общем STOP LOSS был далеко и я не позволял ему исполняться. Также я не использовал прайс экшн, графический технический анализ, объемы и так далее. Из техники я брал только фундаментальные вещи, а именно ценовой анализ (я в этом неплох) и смотрел информацию сначала с месяца, потом недели, дня и если там что-то было, то я полностью игнорировал сигналы мелких ТФ и выставлял STOP LOSS там, где я решил покупать или продавать, а именно: если я видел что-то на 1ДЕНЬ, я использовал 1ЧАС для торгов, но STOP LOSS выставлял на 1Д. Загонял его за волатильность нескольких дней и приехали, как мы можем видеть — все работало. Также я сделал упор на время и если использую 1ЧАС, то я ни при каких обстоятельствах не переношу сделку через ночь и не оставляю ее вообще, если нет чего-то веского в «базе», то есть на 1МЕСЯЦ 1НЕДЕЛЯ И 1 ДЕНЬ.

Но что случилось в красном «секторе»? Все банально и просто, обвалы на графике — это исполнение STOP LOSS и то что я ленился, да вот так, 10 раз можно было закрыть сделку с меньшими потерями и не ждать исполнения stop loss. Плюс ко всему, сумма STOP LOSS была НЕАДЕКВАТНА капиталу и дело с концом. Работает ли торговый план? Конечно работает, это доказывает вообще все и % успешных сделок в частности, а все уничтожил именно STOP LOSS (и дурачок я), а вот как выглядит торговля с коротким STOP LOSS и STOP LOSS посчитанный от капитала:

Здесь именно то, что для STOP LOSS нет тактики и стратегии, а все по теории «всеобщего говна», а именно, либо STOP LOSS от капитала, либо просто короткий стоп. Взгляните на процент успешных сделок, особенно позиций в LONG). Через сколько этот счет будет слит в нулину? Да очень быстро это произойдет, плюс «качели» на счету невероятно напрягают.

Вывод

Постепенно я пришел к такому выводу. Понятие STOP LOSS нужно определить, либо нужно найти оригинальную литературу где будет объяснено, что есть на самом деле STOP LOSS и как его собственно ставить, но таких книг практически нет (они есть, на английском, немецком, французском и японском), а интересные данные НА РУССКОМ были только у Ларри Уильямса. Теперь я тестирую все тоже самое, но уже с полным личным определением STOP LOSS и по-другому считаю прибыль (это тоже невероятно важно), я хотел об этом написать здесь, но и так уже много. Как отторгую в реальном рынке, то расскажу про изменения, а пока могу показать статистику текущую:

И то мне здесь нужно STOP LOSS пересчитать, потому что исполнился один и прибыль (было 4000+) сгорела. В общем, несказанного еще много, но еще раз хочется для себя повторить: ЧЕРТОВ STOP LOSS гораздо важнее, чем торговая стратегия, если его не посчитать и устанавливать согласно шизе, то получится бесконечный беспросветный слив капиталов.

Вообще, я естественно могу ошибаться, но даже если использовать простые системы, но филигранно посчитанный стоп лосс, то можно зарабатывать и не надо подразделять (а вообще надо) рынок на спекулятивную его форму и инвестиционную. Торговые стратегии основанные на скользящих средних работают и будут работать еще сотню лет, как и стратегия «Черепах», как и стратегия Джесси Ливермора, все, что основано на базе, а не на шизе типа пин-бара, оно работает, вся проблема в STOP LOSS и недостатка волевых сил закрыть позицию в убыток не дожидаясь STOP LOSS.

К сожалению, получается все через одно место. Качественного образования в данной сфере минимум, интернет заполнен скамом и торговцами курсов без подтверждения доходов, сами трейдеры конечно бы научили кого-нибудь, они все психи и им хочется о рынках говорить постоянно, а не с кем, но такое везение бывает одно на тысячу, чтобы обычного человека взял кто-нибудь «под крыло» и научил мудрости в финансовом мире.