Страх и жадность: прибыль только на настроениях толпы

Новые идеи всегда витают в воздухе вокруг нас. Недавняя моя находка, это сервис Candlewave, который в удобном формате подает нам данные индекса страха и жадности (Fear&Greed Index). Этот индекс давно уже стал «фундаментальным» для криптанов, а значит его можно положить в основу некой торговой стратегии. Посмотрим, что из этого может получится.

Что сами создатели говорят о своем сервисе:

Индекс страха и жадности — это инструмент, который помогает инвесторам и трейдерам анализировать рынок биткоина и других криптовалют с точки зрения настроения. Поведение криптовалютного рынка очень эмоционально. Люди склонны становиться жадными, когда рынок растет, что приводит к FOMO (страх пропустить возможности). Кроме того, люди часто продают свои монеты в глубоком страхе, видя красные показатели цен, и не готовы покупать, пока все не начнет снова расти. Отсюда и название инструмента — «Индекс страха и жадности».

Идея заключается в том, что когда рынок слишком напуган, это может указывать на то, что биткоин дешев и недооценен. В этот момент может появиться хорошая возможность для покупки, так как рынок всегда против большинства.

Противоположное также имеет место быть. Когда индекс страха и жадности сигнализирует о том, что участники рынка чрезмерно жадны, это может указывать на то, что цена биткоина слишком высока по отношению к ее реальной стоимости, и это может быть правильным моментом для продажи.

Чрезмерный страх может быть признаком того, что инвесторы слишком обеспокоены. Это может быть возможностью для покупки, так как цена скоро должна измениться в сторону роста.

Как использовать индекс страха и жадности? Индекс страха и жадности имеет простую шкалу от 0 до 100 и окрашен в цвета от красного до зеленого, где 0 — красный, а 100 — зеленый.

Когда значение красное и близко к нулю, это сигнализирует о чрезмерном страхе.

Когда значение зеленое и близко к 100, это сигнализирует о чрезмерной жадности.

 

Мы не просто показываем индекс страха и жадности для биткоина, но также накладываем его поверх цены биткоина на графике. Цены взяты с одной из самых популярных и крупных бирж — Binance. Индекс накладывается на цену на момент закрытия торгового дня (03:00 по московскому времени). Этот подход позволяет видеть не только текущее значение, но и как значение менялось со временем.

 

При первом взгляде индекс Страха и Жадности от Candlewave отлично справляется с ролью определителя среднесрочного тренда биткоина. С его помощью можно достаточно точно определять начало и конец как «крипто-зимы«, так и »бычьего ралли».
Для самого базового торгового подхода моно использовать такие паттерны:

• Полностью выходим из рынка, когда впервые СТРАХ ниже 25 (чрезвычайный страх) ;
• Возвращаемся в рынок, когда впервые жадность выше 75 (чрезвычайная жадность);

Такой подход может показаться примитивным и слишком упрощенным, но даже он дает нам взять ралли биткоина июля 2020 — мая 2021, в размере +318%📈.

По этой логике кстати, на момент октября 2023, биткоин еще не вышел из состояния «крипто-зимы», так как с начала коррекции в ноябре 2021 мы еще ни разу не видели индекс жадности выше 75.

Естественно этот простой подход можно усложнить. Выбрать для себя промежуточные уровни для дополнительных докупок или частичных продаж (в нейтральной зоне 45-54 например) внутри одной глобальной сделки. Делать так или нет, каждый трейдер выбирает для себя сам.

Мое кредо — простота и автоматизация всех аспектов торговли. Более подробно этой своей мыслью я делился в недавней публикации:

К вопросу автоматизации: сочетание этого индекса с индикаторным ботом поможет вам найти идеальные точки входа для инвестиций. Функция доступна для тех, кто использует платную версию Candlewave.

Мне не довелось попользоваться возможностями платной подписки, но думаю, что там реализована схема, схожая со схемой торговли по оповещениям (как в Tradingview например).

Ставь лайк, если статья оказалась интересной. Буду рад любым реакциям и комментариям.