Указ моей системе не указ!

Период турбулентности продолжается. Вчерашнее объявление указа об обязательной продаже выручки экспортерами я проспал (в прямом смысле слова). А рано утром увидел, что счет просел неприлично сильно. Это не 3 сигмы, как в «черную пятницу», но, учитывая, что такие пробоины идут почти подряд, все равно крайне противно.

А в итоге день закрылся всего -0.14%, так что я отделался легким испугом. За день упавшие российские активы немного отросли, а заморские пошли в нужную сторону. Святая диверсификация-защитница!

В лидерах убытка жертвы указа:
Евро-рубль: -18.69%
Доллар-рубль: -14.1%
Индекс Мосбиржи: -4.09%

Прибыль:
Юань-доллар: +9.64%
Платина: +5.18%
Золото: +3.96%

На волне липкого страха от гипотетических последствий подсчитал, что в моем портфеле ровно 30% — это активы, которые напрямую ходят «под указом»: акции РФ, индексы РФ и рублевые валютные пары. Много? Много, а что делать? Все это активы ликвидные, почти все принесли в этом году отличную прибыль, а, самое главное, их особо и не чем заменить. Все, что можно (ну почти) из «не-российского» с нашего рынка я уже забрал к себе в лукошко, а на зарубежный лезть пока (!?) рано.

Еще из интересного. Обнаружил, что по индексу Мосбиржи система стояла в лонг (отсюда и большой убыток), а по всем (!) отдельным акциям — в шорт*. Такой вот (случайный) парадокс.

*В системе сейчас всего 6 фьючерсов на акции, все из состава индекса.

Октябрь в убытке -1.29%. Просадка стремительная: 10.84% за 5 торговых дней. Мне сегодня даже пришлось продать немного флоутеров ОФЗ, чтобы не уйти в минус по денежной позиции. Кстати, впервые за время живого исполнения системы.

Всем хорошей торговли!