Самый большой дневной убыток ("черная" пятница)

Пятница принесла самый большой дневной убыток за период «живой» торговли по системе. Причем как в процентах, так и в рублевом выражении.

Убыток составил целых 3,25 сигма относительно целевого риска. Звучит страшно, но вообще-то ничего удивительного не произошло. Такие убытки даже при нормальном распределении могут возникать раз в пару лет. Учитывая, что мой коэффициент левого хвоста 1,91, то 3 сигмы даже раз в год не должны вызывать слишком больших переживаний.



Что случилось? В добавок к мощнейшему развороту в газе одновременно развернулись тренды в индексах (как в США, так и в Гонконге), металлах, юане-долларе. Счет явно последние дни находился в «точке бифуркации» (видно по амплитуде на графике), были набраны большие позиции (вот тут писал о том, что их даже пришлось сокращать по стресс-тесту), и что-то подобное в целом назревало.

Из 21 фьючерса только 5 закрыли день в прибыли.

Главные аутсайдеры «черной» пятницы:

Золото: -6,29%
Юань-доллар: 6,69%
Гонконг: -7,64%
SPY: -7,85%
Газ: -8%
Платина: -8,64% 
Серебро: -11,34%

При этом интересно, что октябрь все еще в плюсе.

Вот такие горки.

Всем хорошей езды!