SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. optionanalyser
Арбитраж улыбки волатильности
- 10 декабря 2012, 20:46
- |
Для примера представлены улыбки всех опционных серий на RIM2.
Условно выделены:
— нормальная улыбка
— граница продаж
— граница покупок
Каждая из этих линий может определяться различными методами.
На видео хорошо видно, что в процессе существования опц. серии улыбка заходит как в зоны перекупленности, так и в зоны перепроданности. При этом это может происходить несвязанно для разных частей улыбки, что может порождать возможности для арбитража внутри улыбки.
Одновременно отображается 5 «последних» улыбок. Информация о каждой из них отображается в легенде: Дней_до_экспирации, ОпцСерия, ДатаВремя_фиксации_улыбки.
(В настройках скорость просмотра регулируется)
На графике сравнение улыбок двух опц. серий внутри одного БА демонстрируют возможность арбитража между сериями
Имхо, движения улыбок на амер. рынке имеют интересные отличия от ФОРТС.
Предложение о сотрудничестве:
Если у Вас есть в наличии или есть доступ к архивам:
— котировок и/или трейдов опционов
— улыбок волатильности
на зарубежных рынках, то можем обсудить возможность их анализа на взаимовыгодной основе.
Условно выделены:
— нормальная улыбка
— граница продаж
— граница покупок
Каждая из этих линий может определяться различными методами.
На видео хорошо видно, что в процессе существования опц. серии улыбка заходит как в зоны перекупленности, так и в зоны перепроданности. При этом это может происходить несвязанно для разных частей улыбки, что может порождать возможности для арбитража внутри улыбки.
Одновременно отображается 5 «последних» улыбок. Информация о каждой из них отображается в легенде: Дней_до_экспирации, ОпцСерия, ДатаВремя_фиксации_улыбки.
(В настройках скорость просмотра регулируется)
На графике сравнение улыбок двух опц. серий внутри одного БА демонстрируют возможность арбитража между сериями
Имхо, движения улыбок на амер. рынке имеют интересные отличия от ФОРТС.
Предложение о сотрудничестве:
Если у Вас есть в наличии или есть доступ к архивам:
— котировок и/или трейдов опционов
— улыбок волатильности
на зарубежных рынках, то можем обсудить возможность их анализа на взаимовыгодной основе.
теги блога optionanalyser
- arbitrage
- assessment
- Balance
- bar
- broker
- cl
- cme
- common
- control
- data
- eurodollar
- excel
- forecast
- futures
- GE
- hedge fund
- historical
- hv
- IB
- IV
- margin
- ng
- option
- options
- order
- RI
- risk
- roi
- rts
- smile
- span
- Spot
- spread
- strategy
- swan
- trade
- trade strategy
- trading
- TWS
- volatility
- Volume
- volume profile
- Автоматизация торговли
- американский рынок
- арбитраж
- бар
- библиотека
- ВВП
- волатильность
- ГО
- грааль
- данные
- доходность
- евродоллар
- Инструменты
- историческая
- итоги 2012
- клуб
- Комбинация
- лебеди
- ликвидность
- Маркетмейкинг
- общее
- опционы
- ордер
- оффтоп
- оценка
- платформа
- прогноз
- риск
- РТС
- Спот
- спред
- Торговая платформа
- торговая система
- торговая стратегия
- Торговые стратегии
- трейдинг
- улыбка
- управлемый счет
- управление
- управление позицией
- фьюерсы
- фьючерс
- хедж-фонд
- цели
- Эксель
- эффективность
ухахахахаха
нет, я понимаю мне делать нечего. Но у людей — работа ж есть)))
Пельмени, хлеб))
Машина наконец
С рынка все кормятся!
1) Оси бы подписать, хоть какие-то цифры
2) Две белые пунктирные кривые это что? buy и sell по легенде? почему они стабильны во времени, и по какому принципу построены
3) В зависимости от чего цвета зеленый, красный, коричневый?
1. поверьте, для такого представления они не важны
2. условно это границы перепроданности пере-купленности/проданности «Каждая из этих линий может определяться различными методам.» и, возмомжно, они для каждого T_remain м.б. разными. Сознательно не хотел бы затрагивать этот вопрос, т.к. это, имхо, тема для др. поста
3. цвета привязаны к сроку до экспирации исключительно для того, чтобы более наглядно было видно «движение» улыбки
1. Смотря какая цель визуализации и что означает «такое» представление. Например, вертикальное движение центрального страйка- самый важный, параметр, при изменение волатильности я не вижу движения, а что-то явно должно смещаться вертикально, либо ось с цифрами, либо центральная точка (имхо центральная точка нагляднее)
2. Ок, интимная тема, но можно было в описании к видео так и написать, трудновато понять что это впринципе, когда смотришь на визуализацию впервые
3. Всё понял, спасибо
А в целом круто, молодцы! Плюсую скрытно )
1. Согласен, «правильная» цель/задача важнее ответа/представления. Готов обсудить постановку задачи
2. Так и написал "«Каждая из этих линий может определяться различными методам.»"
3. Всегда пжл
И не сдерживайте себя… и не только в плюсах )
Вопрос поднятый интересен. Только как находить арбитражные возможности на кривой + как избегать рисковых связанных с движениями улыбки, которые вы показали на видео(блэка тут недостаточно). Полемику по этим вопросам развивать в теме наверно смысла нет. А где взять данные для анализа… проще всего писать в онлайне нужные. Но можно и купить у cqg.
1. да
2. Буду рад обсудить, если поднимете эту тему и пригласите для обсуждения
3. Архивы действительно продаются в неск.местах, хотелось бы если не получить их условно бепсплатно(в обмен на их анализ), то хотя бы получить отзыв/рекомендации о качестве данных в них. Т.к. даже после их получения оч.большая доля времени уйдет именно на проверку их валидности.