Первые фундаментальные успехи. Рынок двигается не так как пишут и говорят. Тестирование стратегий ведет к сливу. Грааль!

Короче, у меня наконец-то первые успехи в реальном рынке, на реальном времени и на реальной скорости рынка. Использовался демо-счет в 10 000 рублей исходя из теории что: если я не смогу вернуть просадку на демо, то в общем надо, либо заканчивать с этими бирюльками, либо переучиваться полностью. Я протестировал множество своих стратегий и выбрал две для торгов. Тут-то и начинает происходить самое интересное:

Красная линия — это я сливал до расшифровки «грааля». Зеленая линия — наконец-то рост используя грааль. Черные линии — это я устал и тупо накосячил.

Красная Линия. Тестирование стратегий ведет к сливу, если не знать эту фишку

Я торговал по абсолютно рабочим стратегиям, которые оттестированы и четко написаны (в общем было исполнено все то о чем говорят интернет «трейдеры»). Тем не менее, как вы можете видеть по красной линии, счет уменьшался с огромной скоростью и даже плюсовые дни не помогали. В чем дело?

Ответ есть и это я заметил еще раньше, когда попытался найти информацию по таймфреймам. Таймфрейм — это визуализация торгов за определенный период времени. Только не уточняют граждане, что имеется ввиду под «определенным периодом». Если покопаться, то можно найти такое уточнение, что «определённый период времени», это то время, за которое формируется один бар/свеча. То есть:

D1 — 24 часа (или согласно дневной торговой сессии)

H4- бар формируется за 4 часа

H1 — бар формируется за 1 час

И так далее.

Информация конечно полезная на раннем этапе, но есть ОГРОМНАЯ загвоздка. Если включите МТ5 или любой другой терминал и в настройках графика найдете опцию «показывать разделители периодов» и включите ее, то ситуация кардинально изменится. Окажется что:

D1 — это визуализация торгов за один месяц (от одной линии до другой)
H4 — это визуализация торгов за одну неделю
H1 — детальное отображение одного дня (детальное отображение недели (может быть и месяц, если масштаб графика уменьшить)).

Если включать графики и разделить их на периоды, и уменьшить масштаб, то картина будет еще более интересная. И глядя на эти графики можно понять, что рынок ведет себя вполне себе адекватно (если не учитывать волатильные дни) и в целом можно вести этот бизнес адекватно и прибыльно, НО:

В основном используешь для торговли «классику», а именно один ТФ фундаментальный, а другой рабочий. Самая популярная формация, это использовать D1 и 1 час для заключения сделок. На H1 вы заключаете сделки согласно тренду на D1 и получаете стоп лосс. Тысячу стоп лоссов и так будет происходить с любым набором графиков, а все потому что КРАТКОСРОЧНАЯ РЫНОЧНАЯ СИТУАЦИЯ ДОМИНИРУЕТ НАД ДОЛГОСРОЧНОЙ И НИЧЕГО С ЭТИМ СДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ и это ска только пол беды.

Остальная беда заключается в том, что удержание позиции больше по времени чем сам период использующегося графика ведет к сливу. Да, вот так. Я заключал сделки на красной линии используя графики не ниже H1 и пытался получить долгосрочный результат из краткосрочной информации и закономерно получал слив. Как только я стал удерживать сделку, если использую H1, на сутки и не более, то даже если я и получал минус к концу дня, то он был гораздо меньше, чем классический минус по стопу, а в основном прибыль так или иначе присутствовала (но эта была прибыль меньше математического ожидания и об этом ниже).

И вот это все, что я написал, можно проверить и убедится в том, что работает действительно так, а не по другому. Я даже не знаю как эта ошибка называется, но могу сказать, что она связана с отсутствием понимания понятий спекуляции и инвестиций. Также, тестирование стратегий вводит в заблуждение.

Дело в том, что тестирование стратегий показывает приблизительный результат, который может стать очень даже точным, если использовать больше одного актива в тестировании одной и той же стратегии. Но, в тестировании стратегий (это видно только при ручном тестировании), есть опять же загвоздка. Дело в том, что любой бар на тесте прокручивается быстрее, чем он формируется в реальном рынке и создается ощущение, что ты словно подсматриваешь в будущее, факта ожидания и терпения нет, отсюда и сливы.

Грааль во времени рынка и правильном понимании СПЕКУЛЯЦИИ и ИНВЕСТИЦИИ. Если вы спекулянт, и торгуете текущую ситуацию используя для анализа H1 (или любой другой младший ТФ), то вы не можете удерживать позиции дольше периода графика от открытия до закрытия. Если используете H1 и другие мл ТФ, то и держать позицию надо до конца дня, либо еще меньше. В общем, это работает и можно проверить.

Рынки двигаются не так как пишут в книгах. Рынки двигаются иначе и нигде нет об этом информации на русском языке

Как только я стал задаваться вопросами о времени, спекуляция и инвестициях (понятиях), таймфреймах, то я заметил кое-что интересное. Рынки не двигаются так, как про них говорят на семинарах, литературе, интернет обучаторы трейдинга. Все их системы и мнения не работают. Я пытался найти ответы и я их нашел в книгах (да, но только в двух) Ларри Вильямся и Джесси Ливермора «Как торговать акциями». Да, достаточно мемные авторы, тем не менее:

Ларри Вильямс утверждает, что технический графический анализ не работает потому что, если визуализировать подбрасывание монеты графиком, то на этом графике будут те же самые «флаги», «головы и плечи» и я уверен, что если детализировать, то там будут пин-бары и прочая фигня. Также он утверждает, что теория эффективного рынка, это полный бред. Можно вообще подключить логику (не сразу получилось) и понять, что заключать сделку на несколько миллионов долларов по ПИН БАРУ, это полный абсурд.

Ливермор пишет очень сложно, тем не менее, если найти расшифровки его писанины, то можно понять его стратегию целиком. Он находил цены, которые имеют какой-то вес в прошлом, типа месячных максимумов и если цена проходит этот максимум и пошла дальше, то он просто покупал, а если цена разворачивалась и возвращалась к цене максимума месяца или просто появлялось аномальное падение, то он все продавал и сидел смотрел на ситуацию. Также он пользовался фундаментальным анализом и чутко смотрел за ситуацией, сравнивал разные рынки и влияние их друг на друга.

Цены на активы двигаются согласно обычным товарам, потому что это и есть биржевые товары.

Я «купил пшеницу» по 608 2023.06.02 потому что цены тусовались у месячных минимумов. Залез в интернет и прочел, что производители будут ждать повышения цен. Купил на этом основании и больше ничего не использовал. Так как сделку заключал с использованием D1, то хотел подождать как можно дольше и выйти.

Если сделка была бы в минус на следующий день, то я бы просто ее закрыл не дожидаясь стоп приказа. Вот такие вот правила. Итог:

Но, я вышел в этот же день, просто потому, что прибыль, которая уже была, она была практически 100% от риска. Неплохая сделка. Ноль технического анализа, ноль графического анализа, а прибыль есть. Будущего я не мог знать, а мог только предполагать, но использовал концепцию краткосрочной спекуляции. И таких сделок полно, практически все, но и минусы есть и о них в самом конце.

Если подвести итог, то я пытался торговать вне технического анализа (графического, технического, называйте это как хотите) с учетом логики, спроса и предложения, цен и проверки реакции цен на какую-то важную точку. В данном конкретном случае ситуация в целом была важной точкой, а новость о том, что производители ждут повышения цен, стала подтверждением.

И такие зависимости встречаются на всех рынках. Ориентируются по максимумам, минимумам, средним ценам за N период и так далее. Везде правда учитывается фактор времени. Средняя цена за сутки будет работать только в текущие сутки, недельная только эту неделю, месячная только этот месяц.

Грааль. ВРЕМЯ+РИСКИ+ЦЕНЫ+ПОНИМАНИЯ СМЫСЛА СПЕКУЛЯЦИЙ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ. Уничтожить математическое ожидание

Ну вот и концовка. Самая важная и самая сложная часть. Я заметил, что размышления с самим собой в этом деле спасает. И ответы на многие вопросы приходят во время мысленного процесса. После всего выше, таймфреймы, технический анализ, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ и всего то, что пичкают нам интернет-трейдеры, ко мне стала приходить мысль: «А что если никакого математического ожидания не существует? И время плюс риски определяют успех?». И я стал переносить эти вопросы в «реальность», а точнее я применил понятия биржевой торговли на реальный мир и вот что произошло:

В большинстве книг, типа «Воспоминания биржевого спекулянта», «Путь Черепах» и остальных — нет ни слова про математическое ожидание, которое пихают сейчас везде и всюду. Во всех курсах есть это долбаное понятие, которое гласит, что «нужно зарабатывать в три или четыре раза больше, чем ты рискуешь». 

И действительно. Если посчитать, то обычная стратегия не будет приносить результата, если зарабатываешь в два раза больше от риска, а вот если зарабатываешь в три или четыре раза больше от риска, то стратегия сразу начинает работать. И в тестировании все ваши стратегии с учетом математического ожидания будут работать.

А есть ли математическое ожидание в реальном мире? Предположим мы тут все вместе продадим все свое имущество и положим в банк под процент на год и все вместе будем хотеть жить с этих денег деля их между собой. Посмотрел ставки и выяснил, что ставок больше 11% годовых нет. Соответственно мы кладем в банк 100 000 000 рублей (все проданное нами имущество) и за год мы заработаем 11% от этой суммы, кажется так. Чем мы при этом рискуем? Всем. Мы рискуем всеми деньгами, чтобы получить прибыль, которая находится в отрицательном математическом ожидании. Потому что банк может закрыться, развалиться, деньги могут украсть и мы потеряем все. Соответственно наш стоп лосс в этом случае равен всему нашему счету!

Или другая ситуация. Мы с корешами решили покупать жигули, качественно их ремонтировать и продавать. Покупаем первый жигуль за 60 000 рублей, ремонтируем его, и продаем его за 120 000 рублей. Хотим вернуть 60 000 рублей и сверху еще 60 000 рублей (в эту сумму уже заложены наши затраты на ремонт). Напоминает ли это, что наша прибыль будет равна 1к1? Конечно напоминает и согласно «вероучению» всех обучаторов и большинства книг о трейдинге, в долгосрочной перспективе мы будем в минусе, но пока только в минусе трейдеры типа меня, а не перекупщики и автосервисы.

Можно еще более точный пример. Покупаем квартиру за 1 000 000 рублей, через два года продаем ее за 1 500 000. НАВАР! Но согласно биржевой тематике наша прибыль составила половину от первоначального риска. И опять же, согласно большинству книг, курсов, бла бла бла, мы с такой стратегией будем в минусе, но только в минусе опять большинство трейдеров, а не перекупщики недвижимости.

Но какой есть плюс у трейдинга против обычного бизнеса? МЫ МОЖЕМ ВЫЙТИ ИЗ ПОЗИЦИИ СРАЗУ И ПОЛУЧИТЬ ГОРАЗДО МЕНЬШИЙ УБЫТОК, ЧЕМ ПО СТОПУ.


Мы можем заработать 20%, 40%, 50%, 100%, 200% процентов от риска сейчас, прямо в эти минуты, а это дорогого стоит. Но кто-то скажет, что такая торговля будет убыточна и этот кто-то будет прав при условии если нашу позицию будет выносить по стоп лоссу. Но, если сделка не пошла сразу, то зачем же ждать дольше, чем один день? Зачем увеличивать убыток? При стопе в 20 000 рублей и если позиция показывает спустя сутки, или несколько часов, убыток в 2000 рублей, то зачем ждать стоп лосса? Закрываешь позицию, открываешь следующую, зарабатываешь от основного риска 35%, прибыль пожирает прошлый убыток и немного денег в карман.

Проблема в долбаном времени (нужно разобраться сколько держать позицию), проблема в долбаном отсутствии понимания спекуляции в принципе, проблема в долбаном понятии рисков, проблема в отсутствии понимания важности цены товара и цен товара в прошлом, и главная проблема, которая съела мой мозг, это чертово математическое ожидание!

Зеленая линия, от начала и до конца, это торговля вне математического ожидания, его там просто не существует. Я брал позицию, если позиция мне приносила 40% от риска, то я закрывал позицию. Открывал следующую и делал все то же самое и о чудо, пошла прибыль. Конечно же я старался заработать и 100% и 150% от риска. Переносил позиции через ночь и уменьшал стоп лосс практически до минимальных значений, что бы выбило по минимуму, а не по полному стоп лоссу.

Расчет рисков, времени, определения понятия спекуляции и инвестиции, это все, что нужно, чтобы «торговать как техник». Простейших «фундаментальных» инструментов достаточно. А если свою стратегию разбавлять фактами, спросом и предложением, то эффективность торговли увеличивается в геометрической прогрессии. Только вот «время», как понятие, сильно «бьет по мозгам», сложно сидеть и ждать нужную цену. Но подобная проблема решается использованием большого числа активов для торговли. Простой анализ позволяет смотреть на десятки активов и нормально себя чувствовать.

PS:

Прошу прощения за эксперимент. Скажу так «бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе». Оказалось слишком сложно, простите, если кого заинтересовал и кто не смог получить от этого пользу.

Сейчас все что выше, я попытаюсь сформулировать кратко и четко в правила, чтобы было минимум размытых понятий. Зарегистрирую классический демо счет на 200 000 рублей (согласно инфе, эта стандартная сумму российского частного инвестора) и покажу результаты в следущей писанине. И выложу эти правила торговли для всех.

И теперь точно в конце добавлю. Если я кого-то натолкнул на интересные мысли, помог кому-то, или просто развлек ваш ум, то это хорошо. Я надеюсь, что я все-таки помог кому-то, у кого серьезные проблемы, но он не хочет отказываться от этого бизнеса. Конечно же у меня нет фактов (кучи денег заработанных стрейдинга), но есть мысли и эти мысли подтверждаю хоть каким-то результатом, пусть и на демо. Подписывайся на этот блог, если захочешь ждать вторую часть.