Как я «обработал» дивидендный спред в Лукойле

Всем доброго времени суток!
Ни для кого не секрет, что за пару месяцев (сильно по-разному бывает) до дивидендной отсечки фьючерс на акции расходится со своим базовым активом примерно на величину (в процентах) предполагаемых дивидендов. Кстати, так происходит не всегда, но очень часто )
С марта до первой половины мая мы все наблюдали почти 10%-ое расхождение по Сберу.
С апреля похожее расхождение наблюдали по Лукойлу.
Способов заработать на подобных историях несколько, техники тоже разные.
Как в случае с Лукойлом в этот раз поступил я…
К 15 мая 2023 года была выдвинута гипотеза, что уже сложившееся к тому времени расхождение почти в 8% сохраниться до последнего дня приобретения акций с дивидендами, то есть до 01.06.2023, а на следующий день резко схлопнется с гэпом вниз по акциям. В таких случаях чаще всего фьючерс подскакивает еще на некоторую величину.
При этом до этого момента акции и фьючерс будут продолжать расти пропорционально со стабильным спредом.
Классическим способом «взятия» спреда было бы открыть встречные позиции по инструментам.
Однако принято решение купить опционы вне денег на фьючерс на акции Лукойл на ожидании его роста вплоть до 02.06.2023.
Реализация: 15.05.2023 куплены опционы колл со страйком 47000 на фьючерс на акции Лукойл по близкой к теоретической цене 501₽.
На сегодняшнее утро теоретическая цена этих опционов составила 7200₽.
До промежуточного дневного клиринга подано поручение о досрочной экспирации опционов.
Итог: финансовый результат +1400%

Если бы опционы были куплены еще раньше, в апреле, то результат утроился бы.

Но, это называется ПРОСТО УГАДАЛ. Не советую повторять!!! Правильнее было бы открыть встречные позиции, например с опционами на акции.

Всем хорошего последнего торгового дня недели!!!