Блог им. Tyam

TREND. ALEX WANG. # 25 Тестирование стратегий на истории

Мы здесь: Глава 5: Тестирование стратегий на истории.

После того, как у вас на руках будут скрипты с роботами, вам будет необходимо проводить тестирование на исторических данных.

При этом нужно сразу и до конца пройти весь путь в осознании правильных методов тестирования, чтобы РОБОТЫ ПОКАЗЫВАЛИ В РЕАЛЕ СХОЖИЕ С ТЕСТЕРОМ РЕЗУЛЬТАТЫ, то есть были робастные.

Методов и способов тестирования великое множество. Здесь мы будем говорить только про то, что я использую сам и то, что рекомендую.
TREND. ALEX WANG. # 25 Тестирование стратегий на истории

Внимание!

Если вы не пройдёте ниже третьего пункта, ВЫ СОЛЬЁТЕСЬ.

Продолжение следует…


P.S.

Напоминаю, что для того чтобы писать комментарии у меня под постами, нужно добавиться ко мне в друзья. Давайте учиться жить дружно. 

P.S.2.

Хотите в алготрейдинг? Читайте мой блог. Сэкономите себе кучу времени. Вот его оглавление: smart-lab.ru/blog/853677.php 

P.S.3.

Наш чатик для алготрейдеров: https://t.me/o_s_a_chat

Наш бесплатный терминал для алготрейдеров: https://github.com/AlexWan/OsEngine

 

★1
15 комментариев

А вот это всё будет дальше раскрыто?)

avatar
Replikant_mih, да
Виктор Громов, Думаю, многие понимают под робастностью что-то своё). В большинстве случаев, думаю, понимают противоположность переподгонке.
avatar
Виктор Громов, 
а что такое робастность системы? я пытался заводить разговор с алготрейдерами, но безуспешно

 

Ну дак кто спрашивает «что такое робастность?»? Робастность это понятие, асбтракция, спрашивая что такое робастность ты спрашиваешь, что кто-то подразумевает под понятием. И это не даёт ничего. Нужно спрашивать: как конкретно ты борешься с вот этим? Что конкретно ты делаешь, чтоб предотвратить вот это? Что конкретно ты делаешь, чтобы максимизировать вот это?

avatar
Виктор Громов, В контексте алготрейдинга, это способность торговой стратегии показывать такие же результаты в реале, какие были и в тестере. 

Об этом через пару статей будет.
Виктор Громов, Ты не сможешь построить робастную стратегию, а ещё дальше — портфель стратегий, если не производишь декомпозицию причин… неробастности. Они разные и с каждой из них нужно работать по-разному и в соответствии с её сутью. С переподгонкой по-одному. Со сменой фаз рынка по-другому. С рассасыванием закономерности по-третьему.
avatar
Виктор Громов, Не надо никого обманывать. Надо всматриваться в суть вещей, делать декомпозицию и системно работать с элементами.
avatar
Виктор Громов, Измерение для слабаков. Настоящие мужики влияют, а не измеряют). Чтобы влиять, нужно понимать внутреннюю механику процессов.
avatar
Виктор Громов, Измерение это вообще мусор, измерение ничего не дает, если ты ничего больше не делаешь. Измерять, писать посты — это всё шум. На результат торговли ни первое ни второе почти не влияет.
avatar



Пользователь разрешил комментарии только друзьям.

теги блога Алексей Ван <o-s-a.net>

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн