Эх, хорошо валимся.

caffeineone, «все бывает, все возможно, только я на опционах здесь могу и пролететь».
Риски то смешные, управление капиталом надо соблюдать. Но в последний день на сильном движении возможно и обвариться до волдырей.

Ra_Ivanych, известно что, потерял 1,4% от капитала, купив по 60 пунктов, как в большинстве таких случаев. И ничуть не жалею.
Зато какова была идея!
Если бы цена долетела до 130-ти, то они бы стоили примерно по 450 пунктов. 1: 7 (+бесконечность) можно семь раз так попадать. А на той движухе РТСу сделать 5000 пунктов было вполне реально.

Ra_Ivanych, объем ОИ никакого значения не имеет, на мой взгляд, я на него даже не обращаю внимания. Весь объем может быть захэджирован фьючерсом и тогда путы превращаются в колы!
и в какую сторону стоит этот объем у кого кто скажет?
А по поводу «редко», так посмотри на 13 и 14 сентября в последние день перед экспирацией. 13 -го пролетел от 148 до 152,5, а 14-го от 153 до 157 (за два дня почти 10000 пунктов). Я тогда не плохо обварился, стоял немного в другой позе, но в купленных опционах. Перед экспирацией гамма такие чудеса творит! никакая тэта не сравнится.
Попробуй близко к экспирации продать «легкую» тэту и удержать её дельта-нейтраля. Вот это не получиться как правило. из-за гаммы.
Рынок частенько дает на такую «дурочку» заработать, и логику в его поведении здесь искать не надо.

Ra_Ivanych, хотя в тот раз было такое ощущение, что рынок держали выше 135-го, он даже ничуть не просел вместе с америкой. Но и америка перестала валиться, если бы продолжила, то никто бы не удержал животное.
«у носорога плохое зрение, но это не его проблема»