Блог им. MarginCaller

Арбитраж на индекс NASDAQ US-РФ

на CME контракт NQH23 на момент его котировка 12800
и на MOEX контракт NASD-3.23 с котировкой 12350
продаю NQH23 покупаю NASD-3.23, к 17.03.2023 моексовский контракт исполнится по цене чикагского.
Независимо от цены на момент исполнения разница в +4% идет в прибыль.

И да, сейчас разница всего 4%, в хорошие времена бывает и 10-20%

Почему это не будет работать? Каменты про подводные камни, «ты тормоз» и тд приветствуются))
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
295 | ★1
8 комментариев
Нормальная тема. Просто здесь многие на мамбе и ртс, а там выход на СМЕ-это фантастика. Через какие-то пень-колоды, типа ETF фонды, все же выходят, но там такие  смешные объемы.
avatar
NOT A HAMSTER, через етф такое себе да, но через американского фьючерс брокера потенциально возможно
avatar
MarginCaller, Да не то слово, как возможно. Три года только на индексах и лабал. SP500\VIX\RUSSEL2000 А до этого кроссы, деривативы и так по мелочам. 
avatar
NOT A HAMSTER, а что, логично переезжать к ним, тк на моське дейтредеру теперь совсем делать нечего. И раньше то не сказать что было очень весело, а нынче исключительно как в том мемасе про маску клоуна)))

Когда в 2020м перезапустили фьюч на SPY — даже как то в конце тоннеля засветилось слегка, интрадей был конечно унылый, но дни-недели было весьма интересно. Пока не пришел пушистый зверь
avatar
Риск, что пункт спецификации, где говориться об экспирации по цене CME поменяют. Так делали с фьючом ED, также меняли спецификацию на драг. металлы (не так существенно, но все же). Например, напишут, что определяют по ценам на акции на СПБ биржи.
Закрытие торгов на месяц — другой.
Принудительное отбирание депозитов в пользу СВО.
Риск «порвать штаны». Если вдруг начнется стремительное движение, ГО по одной из ног может не хватить.
А в остальном, прекрасная маркиза…
avatar
Jame Bonds, «порваные штаны» — угарно))) ну допустим, этот риск можно со своей стороны закрыть если заходить без или на минимальном плече.
Закрытие торгой, отмена контракта — значительный риск соглашусь, они уже в копилку записаны.
Вот по изменению спецификации контракта (на моське) — не подумал даже об этом, тк не приходилось сталкиваться. Допишу тоже в меморис.

Если вышеперечисленные не реализуются, то мне еще курсовой по рублю кажется серьезным. Допустим котировка ушла вверх, на СМЕ минус в баксах, на моське плюс в рублях, ННО! когда начнешь переводить выручку в USD (наличные) то те же 10-20% и утекут и повезет если хватит выйти в ноль
avatar
январский газ как торговался с ах контангой… так с ней и экспирнулся… так что удачи
avatar
al was, и что никто не поднял шум из-за этого? может где обсуждалось это?

хотя как толковать правила, если сейчас например февральский генри хаб на СМЕ эксипирился в конце января, а на моське сейчас торгуется с экспирой до 24 февраля. Или моська февральский газ приравнивает к мартовскому СМЕ? непонятно короч.
В SPY/QQQ такой путаницы нет, месяца синхронно идут.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+
Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю....
Фото
Индикатор QStick в OsEngine: формулы, сигналы и бесплатный робот. Видео.
В этом видео разберём индикатор QStick — технический индикатор Тушара Чанде, который смотрит не на весь диапазон свечи, а на разницу между ценой...
Информация о ситуации, связанной с отзывом депозитарной лицензии у АЛОР БРОКЕР
Уважаемые клиенты, коллеги и партнёры! Мы будем открыто и честно информировать вас о развитии ситуации, связанной с отзывом у компании...
Фото
БСПБ: дисконт оправдан до восстановления доходности капитала
Банк Санкт-Петербург подвел итоги за май 2026 года по РСБУ. Чистый процентный доход составил 5,7 млрд рублей (-12,1% г/г); Чистый...

теги блога MarginCaller

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн