ТС "Игра теней", с прологом и эпилогом.

ТС «Игра теней», с прологом и эпилогом.

Пролог:

Не смог остаться равнодушным к стенаниям лесопромышленников,
специально для них публикую ТС со статистически доказанным
положительным математическим ожиданием — может перестанут покупать
материал в 10 раз дороже рынка и делить чужой бизнес.

Экспозиция:

В основе системы постулат: Направленное движение всегда продолжается.
Для анализа выбран реальный инструмент имеющий котировки на Московской бирже
Источник котировок mfd.ru/export
под систему написаны роботы:
— для ручного ввода заявок javascript, работает в любом браузере
— для автоматического QLUA, терминал QUIK

Теория: Японские свечи



Система построена на анализе размера тени японской дневной свечи.
Тень свечи — движение противоположное движению самой свечи.

Размер тени определяется в процентах к цене открытия
— в случае зеленой свечи (Открытие-Минимум)/Открытие
— в случае красной свечи (Максимум-Открытие)/Открытие

Для анализа также потребуется потенциальный размер дохода
— в случае зеленой свечи (Закрытие-Открытие)/Открытие
— в случае красной свечи (Открытие-Закрытие)/Открытие

Максимальный размер дохода
— в случае зеленой свечи (Максимум-Открытие)/Открытие
— в случае красной свечи (Открытие-Минимум)/Открытие

Результаты анализа приведены на графике



Абсцисса — изменения цены в процентах
Ордината — отношение количества свечей имеющих процент изменения цены по оси абсцисс к общему количеству свечей выборки

Выводы:
70% свечей имеют тень не более 0.4% от цены открытия, а также 70% свечей имеют максимальный размер дохода 0.7%
Что в первом приближении соответствует точке равновесия — 50% вероятности достижения цели дает 0,3% прибыли.
Вероятность наступления двух событий определяется произведением вероятности наступления каждого из них
70%*70% = 50% (или 0,7*0,7 = 0,49) размер потенциального дохода 0.7% — 0.4% = 0,3%.
Напоминаю: по условию ТС тень свечи — движение противоположное движению самой свечи.

0,3% движения базового актива дает 2,4% движения производного инструмент при
плече 8 (размер плеча фьючерса на Московской бирже)

Для получения положительного матожидания необходимо сократить спред, например вероятности наступления 80% каждого
события, в таком случае вероятность наступления события составит 64% — потенциальный доход 0,1%
(или 0,8% при плече 8) каждый день.

Что в пересчете на годовой процент прибыли дает 40% годовых при симметричном тейк/стопе.
250 рабочих дней в году, из них 150 прибыльных, 100 убыточных.
Итого 50 дней по 0,8% каждый.

Робот в следующих публикациях, следите за развитием сюжета…