Блог им. AlekseyManin

Нейросеть и точка минимальных выплат.

Сделал нейросеть для прогноза цены фьючерса RTS к клирингу на основе точки минимальных выплат по опционам.

Как трактовать результаты — вообще не понимаю. Вроде что-то интересное и есть, если поставить количество эпох более 5000.  Ну это по коэффициенту детерминации еще более менее. А по loss и mae, вообще беда.

Кто занимается нейронками, гляньте пожалуйста. Может поставить входной слой LSTM и не перемешивать train, тогда результат будет лучше?

Ссылка на Colab notebook:

colab.research.google.com/drive/1MXjYUVcLMbiiE5hPauNtp9o8VE3QSu8c?usp=sharing

★1
20 комментариев
помню, лет 10 назад, плюс-минус, нейросетями в трейдинге бредил каждый второй, затем тема тихо ушла - либо все стали миллионерами, либо не прокатило
avatar
vito333
vito333, так я думаю, что основные исследования были по прогнозам будущей цены на основе предыдущих цен, но здесь сложно что-то выловить. 
avatar
Алексей Манин
+1
надо будет попробовать на своих данных такое сделать ) все не мог придумать идею для изучения нейронок
avatar
Андрей К
Андрей К, так может скооперируем усилия?
avatar
Алексей Манин
Алексей Манин, я очень не инертный. Могу реализовывать месяцами что то простое, если не в приоритете. А это пока не в высшем приоритете.
avatar
Андрей К
Андрей К, да у меня тоже всё не быстро получается ) Будет интерес, пиши в ЛС.
avatar
Алексей Манин
Андрей К, 
все не мог придумать идею для изучения нейронок
Дарю идею для изучения.
Определить точку пересечения двух МАшек.
Это просто, но ты попробуй это сделать нейросетью.)
Именно с этого начинал, и именно это было моей первой задачей.
avatar
3Qu
3Qu, Так а что передавать в качестве фич? Если просто эти две МА передавать, то любой МЛ алго такую задачу легко решит. 
avatar
i aztec
Недавно начал изучать нейронки.
avatar
googlioner
+2
Легко вникать в чужие исследования вообще не мой конёк). Но в глаза бросилось, что у вас с ростом кол-ва эпох обучения ошибки трейна падают, ошибки теста растут — ну это же классическое переобучение/переподгонка. И как будто бы это прям быстро начинается. Так что тут изначально что-то не то. Не помню, как там у нейросетей с защитой от переобучения, но тут по-видимому оно. Какие там лайфхаки проти этого есть в нейроветях — какие-то точно есть, помню)) — разрывать связи выборочно между слоями, что-то ещё. Думаю, нужно что-то такое попробовать. Ориентироваться можно сразу на динамику меры ошибок на тесте при имплементации каких-то новых фишек.
avatar
Replikant_mih
Replikant_mih, иногда, для задач некоторого класса, переподгонка вообще самое оно.
avatar
3Qu
3Qu, Например?)
avatar
Replikant_mih
Replikant_mih, если хочешь использовать НС в качестве обучаемой логики.
avatar
3Qu
3Qu, Ну любая ML модель это обучаемая логика. Но нам нужно обучиться, а не переобучиться, потому что мы будем использовать модель на OOS.
avatar
Replikant_mih

Максимум, что смог выжать  из нейронки
avatar
Алексей Манин
Алексей Манин, А в трейдерских метриках, да на OOS?)
avatar
Replikant_mih
Replikant_mih, OOS — это что за зверь такой? Поиск по запросу «нейросеть OOS» не дал результата. Заранее извиняюсь за свою неосведомленность, я нифига не программист и не дата саентист, только изучаю.
avatar
Алексей Манин
+1
Алексей Манин, Out of sample (в противовес IS — in sample). Или другие их названия train/test. Так уже загуглится. А там лучше чем я объяснят).
avatar
Replikant_mih
Replikant_mih, ах вот это что означает ))) У меня сделано немного по другому. Данные разбиты на три части train/test/validation.
train — на этих данных модель обучается
test — на этих данных считается функция потерь (в обучении не участвует)
validation — прогон на предсказания и получение метрик mae и R2
Это я подсмотрел как делают другие, вернее скопипастил )))
avatar
Алексей Манин
+1
Алексей Манин, А, ну супер. Осталось посчитать трейдерские метрики — PF, winrate, средний трейд и т.д. Ну как осталось), я бы сделал именно так.
avatar
Replikant_mih

полезные записи за 24 часа

★10 9 Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
★8 17 Топ-10 способов разбогатеть
★7 16 Во что сейчас вложить 100 тысяч рублей
★7 23 Виды пассивного дохода и как выглядит настоящий пассивный доход
★6 18 Я сделал бота для отслеживания аномальных событий на фондовом рынке
★6 28 Две картинки :)
★6 15 Что говорит индикатор Баффета о российском рынке?
★5 8 ⭐️Фантастический рост доходности в рейтинге А 😳 Как заработать?
★5 4 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 32-й.
★5 0 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 33-й.
+210 9 Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
+198 126 Ситуация на текущий момент(
+174 14 Запад хочет эскалации🔥Акции и инвестиции
+171 21 Ситуация на текущий момент
+151 66 Так, пришло время промониторить лои. Такой сегодня день😢
+131 23 Виды пассивного дохода и как выглядит настоящий пассивный доход
+103 71 Нервы у участников рынка сдали.
+103 29 Ассоциация направила обращение в Минфин России в связи с появившейся в СМИ информацией о повышении ставки налога на прибыль для ПАО «Транснефть» до 40 %.
+92 75 Сегодня третье по величине падение за 6 месяцев
+92 29 И где тут бычий рынок?

самые обсуждаемые сегодня

58к Азия. Среда.
42к Чего мы пишем о каком-то новом "кризисе"?
39к Ракеты ATACMS (США) по Брянской области
35к Скоро выступит Путин
33к Опять размышления о Баффетте и о вечном удержании акций
22к Times утверждает, у Украины есть около 50 американских ракет ATACMS.
21к Ситуация на текущий момент
15к Пару слов о чистоте и перспективах крипты
12к Про обращение Путина
11к В Москве больше нет людей, которым нужен статус безработных

теги блога Алексей Манин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн