Сколько должно стоить фондирование в валюте?

07 ноября 2012, 19:57
|
Evgen Golovin

Вопрос не праздный. На самом деле это очень актуальная тема для всех, кто хотел бы торговать на Западе не платя маржиналку за конвертацию.
Итак, исходные данные, ставка в рублях, скажем 8%, ставка СВОПа руб/долл — 6,5%, сколько стоит фондирование в долл?

Ключевые слова:
фондирование

9 комментариев

по условию задачи ниже 1,5%

Александр Строгалев

07 ноября 2012, 20:18
Ответить

billikid, супер, а на деле получается от 5 до 7%.
Вопрос, тому кто научиться давать запад за рубли с использованием СЭЛТа — честь и хвала? :)

Evgen Golovin

07 ноября 2012, 20:40
Ответить

Головин Евгений, погодите, давайте условия обговорим :)

у вас есть бесплатные рубли
вам нужна валюта? — делая своп рубли/валюта — ВАМ дудут платить 6,5 % в рублях

или вы можете привлечть рубли по 8 и вам надо отконвертировать их в валюту? теже яйца, ставка 1,5 %

Александр Строгалев

07 ноября 2012, 20:44
Ответить

billikid, вы так просто обьяснили такую сложную тему!
+5

Денис Дубина

07 ноября 2012, 21:28
Ответить

Денис Дубина, о, Дэн, ты точно можешь подсказать если тугрики рублевые западному брокеру загнать почем он фондирует в баках?

Evgen Golovin

07 ноября 2012, 22:59
Ответить

Головин Евгений,
а в чем вопрос? купили валюту на споте, продали фьюч на бакс
положили себе примрено +6-6,5% годовых в рублях
с учетом отвлечения активов на ГО под фьюч, ставка трансформируется в +4,5-5%

Александр Строгалев

07 ноября 2012, 21:54
Ответить

billikid, супер! все абсолютно верно. Я поднял тему потому как представитель некой компании позвонил мне на МОБИЛЬНЫЙ и начал продавать торговлю на НАЙСЕ, я то собственно в пробке стоял. Поэтому глумился от души. Остается понять только почему нас фондируют по 5%, если мы приносим рубли и брокер, размещая более доходную валюту получает еще и %.
Если оценить что мы имеем в «итого», наживаются примерно 6% на свопе + 5% нам выдают «маржу» = 9%, вместо 8%-6%=2%

Evgen Golovin