Блог им. tashik

Крылья? Ноги? Главное - хвост! (с)

    • 28 ноября 2022, 11:46
    • |
    • tashik
  • Еще
Дошли руки перевести еще один материал Марка Джеймисона, на этот раз о «толстых хвостах» распределения, и оформить его в виде Jupyter notebook наглядно и практично. 

Угощайтесь!

Чтобы менять что-то в коде, нужно сохранить копию блокнота себе на Google Drive.
★3
12 комментариев
+1
огромное количество литературы ошибочно трактуют гетероскедастичность  как толстохвостость. А здесь зачем-то усредняют несколько гауссиан и выводят не менее странное определение «хвостов»
avatar
wrmngr
wrmngr, а в чем проблема определить «хвост» как результат усреднения гауссиан? 
avatar
Kot_Begemot
Kot_Begemot, никакой проблемы нет, но и прикладного толку от этих упражнений тоже нет
avatar
wrmngr
wrmngr, совсем прикладного нет, а про рисерч толк я бы не сказал. Все таки мы должны хотя бы отдаленно понимать с чем имеем дело, чтобы сделать с этим что-то прикладное)
avatar
Kot_Begemot
+3
Kot_Begemot, если вы выходите на опшн маркет чтобы забрать ликвидность, то вы будете иметь дело в 90% случаев с маркет-мейкером, вот его и надо изучать))
avatar
wrmngr
wrmngr, возможно, так модельно подмешивается jump? 
avatar
tashik
tashik, 
avatar
Kot_Begemot
Kot_Begemot, чего? ) Ну взяли к норм распределению намешали распределение с большей дисперсией, но не как тут, а в каком-то соотношении более реальном (пореже чтобы попадалось значение из второго распределения) — и получилось типа намоделировали джампов? Нет?
avatar
tashik
+1
tashik, Таш, это вол оф вол в чистом или грязном виде. Jump можно, конечно, и так намоделировать, но только это какой-то странный jump, состоящий из бесконечно большого числа микроjumpoв, заданного, постоянного размера. :pokeafce:
avatar
Kot_Begemot
Kot_Begemot, в этой статье да, скорее вол оф вол так ввели, глупость сказала. Для джампа иначе делается.
avatar
tashik
+2
tashik, джамп подпроцесс так не моделируют и подмешивают по другому
avatar
wrmngr
Интересно, спасибо. А там нельзя посчитать — какие дельты в точках пересечений (±0.66 и ± 2.13 стандартных отклонений)?
avatar
Кирилл Браулов

полезные записи за 24 часа

★11 84 Ситуация на текущий момент
★7 3 Топ-10 облигаций с высокой доходностью от аналитиков РБК
★5 3 ​​Самолет - цифры говорят сами за себя
★5 26 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
★4 35 Деприватизации не будет твердо и четко
★3 82 Индекс МБ сегодня
★3 6 Стагфляционный шок: ВВП удивил самым низким показателем за 2 года, ниже самых низких оценок, PCE горяч
★2 5 Московская биржа выбрала систему управления базами данных от «Диасофт»
★2 1 🎱Топ-8 перспективных акций. Обновление
★2 10 Лучшие бумаги недели. Выпуск 664 – обновления для пятницы
+225 84 Ситуация на текущий момент
+126 82 Индекс МБ сегодня
+114 50 Азия. Пятница.
+88 2 Ставка осталась на месте🔥Акции и инвестиции
+86 29 В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
+80 188 "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
+62 35 Деприватизации не будет твердо и четко
+54 6 Ставка осталась 16% и комментарии ЦБ РФ
+53 5 ЛУКОЙЛ отчет по РСБУ за 1-й квартал 2024 года: следим теперь за базой для дивидендов именно в этих отчетах
+48 0 230 бесплатных роботов для HTX API.

самые обсуждаемые сегодня

20к Неужели здесь всего лишь с десяток трейдеров торгующих на Форекс? Это какой-то капец. -Ау! -Вы где подевались?
3к ‼️ПОЧЕМУ НАШ СЕНТИМЕНТ РЫНКА ПРОГНИВШИЙ
2к Запрет оборота и рекламы криптовалют в России с 01.09.24. Законопроект.
1к $1 трлн — военный бюджет США: обнищание американцев и обогащение производителей оружия, — The Hill
1к Пятничный поцелуй

теги блога tashik

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн