Блог им. tashik

Крылья? Ноги? Главное - хвост! (с)

    • 28 ноября 2022, 11:46
    • |
    • tashik
  • Еще
Дошли руки перевести еще один материал Марка Джеймисона, на этот раз о «толстых хвостах» распределения, и оформить его в виде Jupyter notebook наглядно и практично. 

Угощайтесь!

Чтобы менять что-то в коде, нужно сохранить копию блокнота себе на Google Drive.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
1.7К | ★3
12 комментариев
+1
огромное количество литературы ошибочно трактуют гетероскедастичность  как толстохвостость. А здесь зачем-то усредняют несколько гауссиан и выводят не менее странное определение «хвостов»
avatar
wrmngr
wrmngr, а в чем проблема определить «хвост» как результат усреднения гауссиан? 
avatar
Kot_Begemot
Kot_Begemot, никакой проблемы нет, но и прикладного толку от этих упражнений тоже нет
avatar
wrmngr
wrmngr, совсем прикладного нет, а про рисерч толк я бы не сказал. Все таки мы должны хотя бы отдаленно понимать с чем имеем дело, чтобы сделать с этим что-то прикладное)
avatar
Kot_Begemot
+3
Kot_Begemot, если вы выходите на опшн маркет чтобы забрать ликвидность, то вы будете иметь дело в 90% случаев с маркет-мейкером, вот его и надо изучать))
avatar
wrmngr
wrmngr, возможно, так модельно подмешивается jump? 
avatar
tashik
tashik, 
avatar
Kot_Begemot
Kot_Begemot, чего? ) Ну взяли к норм распределению намешали распределение с большей дисперсией, но не как тут, а в каком-то соотношении более реальном (пореже чтобы попадалось значение из второго распределения) — и получилось типа намоделировали джампов? Нет?
avatar
tashik
+1
tashik, Таш, это вол оф вол в чистом или грязном виде. Jump можно, конечно, и так намоделировать, но только это какой-то странный jump, состоящий из бесконечно большого числа микроjumpoв, заданного, постоянного размера. :pokeafce:
avatar
Kot_Begemot
Kot_Begemot, в этой статье да, скорее вол оф вол так ввели, глупость сказала. Для джампа иначе делается.
avatar
tashik
+2
tashik, джамп подпроцесс так не моделируют и подмешивают по другому
avatar
wrmngr
Интересно, спасибо. А там нельзя посчитать — какие дельты в точках пересечений (±0.66 и ± 2.13 стандартных отклонений)?
avatar
Кирилл Браулов

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Голубые фишки или второй эшелон: кто будет лучше
За I полугодие 2026 года Индекс голубых фишек МосБиржи полной доходности (с учётом дивидендов) теряет около 7,6%, а Индекс компаний малой и...
Фото
Альфа-Инвестиции
18:09
Фото
Встречаемся на конференции Смартлаба в эту субботу! 🔥
Друзья, 20 июня в Санкт-Петербурге пройдет конференция Смартлаба — одно из крупнейших мероприятий для инвесторов и трейдеров. Позитив примет...
Фото
positivetechnologies
18:04
Фото
SFI на Smart-Lab Conf 2026
Всем привет! В эту субботу примем участие в Smart-Lab Conf 2026 — крупнейшей конференции для частных инвесторов. IR-директор SFI Антон...
Фото
SFI
18:04
Фото
Выработка электроэнергии в РФ в апреле 2026г. по Росстату и объем потребления энергии в мае 2026г.
Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в апрель 2026г.: 👉 выработка электроэнергии в РФ — 95,94 млрд кВт*ч. (-0,04%...
Фото
Валентин Погорелый
09:42

полезные записи за 24 часа

★16 27 Как устроен Pump & Dump и другие виды манипулирования на Мосбирже: роботы, проп–трейдеры и автоследование
★9 47 Готовы к трехзначному значению индекса Мосбиржи? Или большое видится на расстоянии. Часть 2.
★9 22 ИИС-3: важный нюанс, о котором вы могли не знать
★7 2 Свежие облигации с плавающим купоном
★6 1 10 облигаций с ежемесячным купоном, доходностью от 15 до 18%, рейтингом А- и выше
★6 5 Kept: алюминий, золото, серебро - упадут. Никель - вырастет
★5 2 Инфляция к середине июня — темпы высокие из-за подорожания топлива и плодоовощной корзины. Инфляционные ожидания снизились.
★4 45 Кризис доверия: акции снижаются до уровней кризисного 2022 года и уходят ниже
★4 10 Надоело все считать в Excel
★4 1 Текущая ситуация на бирже
+116 38 Трамп думает над ракетами для Украины и санкциями для РФ. Акции и инвестиции
+114 63 Азия. Четверг.
+105 145 Трейдеры, вы живы? Есть вопросы?
+94 45 Кризис доверия: акции снижаются до уровней кризисного 2022 года и уходят ниже
+77 22 Про управление активами в нынешних условиях
+70 10 Ситуация на текущий момент
+66 80 Индекс МБ сегодня
+66 27 Как устроен Pump & Dump и другие виды манипулирования на Мосбирже: роботы, проп–трейдеры и автоследование
+62 30 Про проход через Ормузский пролив. Важно.
+52 23 Почему же падает рынок? Сто постов о всякой ерунде,стыдливо умалчивая про главную причину.

самые обсуждаемые сегодня

80к Индекс МБ сегодня
63к Азия. Четверг.
47к Готовы к трехзначному значению индекса Мосбиржи? Или большое видится на расстоянии. Часть 2.
44к Откупят или не откупят сегодня индекс МосБиржи и вообще где боль???🤬🤬🤬 Поговорим пока не началось
40к Придётся уйти из Украины
42к Есть ли паника на рынке?
38к Александр Шадрин, держись! Придеться пройти через боль!
27к Ключевая ставка УБЬЁТ либо рынок, либо наши сбережения. Главная интрига этой пятницы
24к ИИ нападает на смартлаб?! Или что с ним?
24к Ну, что, приехали?

теги блога tashik

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн