Блог им. tashik

Крылья? Ноги? Главное - хвост! (с)

    • 28 ноября 2022, 11:46
    • |
    • tashik
  • Еще
Дошли руки перевести еще один материал Марка Джеймисона, на этот раз о «толстых хвостах» распределения, и оформить его в виде Jupyter notebook наглядно и практично. 

Угощайтесь!

Чтобы менять что-то в коде, нужно сохранить копию блокнота себе на Google Drive.
1.6К | ★3
12 комментариев
+1
огромное количество литературы ошибочно трактуют гетероскедастичность  как толстохвостость. А здесь зачем-то усредняют несколько гауссиан и выводят не менее странное определение «хвостов»
avatar
wrmngr
wrmngr, а в чем проблема определить «хвост» как результат усреднения гауссиан? 
avatar
Kot_Begemot
Kot_Begemot, никакой проблемы нет, но и прикладного толку от этих упражнений тоже нет
avatar
wrmngr
wrmngr, совсем прикладного нет, а про рисерч толк я бы не сказал. Все таки мы должны хотя бы отдаленно понимать с чем имеем дело, чтобы сделать с этим что-то прикладное)
avatar
Kot_Begemot
+3
Kot_Begemot, если вы выходите на опшн маркет чтобы забрать ликвидность, то вы будете иметь дело в 90% случаев с маркет-мейкером, вот его и надо изучать))
avatar
wrmngr
wrmngr, возможно, так модельно подмешивается jump? 
avatar
tashik
tashik, 
avatar
Kot_Begemot
Kot_Begemot, чего? ) Ну взяли к норм распределению намешали распределение с большей дисперсией, но не как тут, а в каком-то соотношении более реальном (пореже чтобы попадалось значение из второго распределения) — и получилось типа намоделировали джампов? Нет?
avatar
tashik
+1
tashik, Таш, это вол оф вол в чистом или грязном виде. Jump можно, конечно, и так намоделировать, но только это какой-то странный jump, состоящий из бесконечно большого числа микроjumpoв, заданного, постоянного размера. :pokeafce:
avatar
Kot_Begemot
Kot_Begemot, в этой статье да, скорее вол оф вол так ввели, глупость сказала. Для джампа иначе делается.
avatar
tashik
+2
tashik, джамп подпроцесс так не моделируют и подмешивают по другому
avatar
wrmngr
Интересно, спасибо. А там нельзя посчитать — какие дельты в точках пересечений (±0.66 и ± 2.13 стандартных отклонений)?
avatar
Кирилл Браулов

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Сбер РПБУ 11 мес. 2025 г. - дивдоходность на уровне вкладов
Сбер опубликовал результаты за 11 месяцев по РПБУ. Чистая прибыль выросла на 8,5% до 1,57 трлн руб., за ноябрь +26,8% до 148,7 млрд руб....
Фото
Анатолий Полубояринов
20:48
Фото
💊 Государственное регулирование как фактор роста фармацевтической отрасли
Фармацевтическая отрасль в России активно развивается, и важную роль в этом играет целенаправленная государственная политика. Меры...
Фото
Озон Фармацевтика
12:20
Фото
S&P500: Коррекция перед Рождеством или незамедлительное ралли?
Американский фондовый индекс S&P500 тестирует область сопротивления, сформированную вблизи исторических максимумов и лежащую между горизонталями...
Фото
Олег Свиргун
23:33

полезные записи за 24 часа

★12 42 ‼️Трамп помогает российскому рынку. Новые заявления, на которых рынок растёт.
★8 6 🔥 Вторая зарплата от Минфина или создаем пассивный доход на длинных ОФЗ. Фиксируем 14% доходности и ждем переоценки
★4 1 Роснефть отчиталась за III кв. 2025 г. — цена на сырьё, крепкий рубль и долговая нагрузка сократили дивидендный потенциал в 5 раз. SDN List?
★4 7 Константа, которую рынок изменить не может
★4 76 Новое повышение налогов будет временным - Путин
★4 3 Диасофт - дельфин, который не смог
★3 12 В казне нет денег?!?!
★3 15 Как не надо анализировать заявки в стакане.
★3 10 Трамп открывает секрет Полишинеля - но лучше сейчас, чем никогда
★3 1 Выгодные краткосрочные вклады со ставками до 17,06% в декабре
+124 4 Рынок ВДО дал трещину🔥Акции и инвестиции
+115 76 Азия. Вторник.
+98 76 Новое повышение налогов будет временным - Путин
+92 18 ⭐️Удвоиться за 27 минут. Или 117%❗️ на дефолте 🔥Монополия – новые возможности?
+92 49 Ситуация на текущий момент
+87 51 Обидно за фундаментал. Вниз едем = не понимаем почему, продают инсайдеры. Наверх поедем = продадим, а инсайдеры будут знать что не надо
+77 1 Курьерский портфель #14
+77 16 Индекс МБ сегодня
+64 6 💼 Мой портфель недвижимости на 9 декабря 2025 (ЗПИФ). Состав, последние покупки, планы
+58 3 Диасофт - дельфин, который не смог

самые обсуждаемые сегодня

53к БРИКС запускает альтернативу доллару — обеспеченную золотом криптовалюту, — IntelliNews
13к Зеленский. Новое и важное.
9к Заявление Зеленского о готовности к проведению выборов — блеф и подтасовка правил. Он ставит заведомо неприемлемые условия для их проведения.
7к Биржу закрыть, всех на завод
5к Все сделки с Трампом по урегулированию конфликтов - выходит какая-то лажа
5к Счастье.
3к Росфинмониторинг получит доступ к данным о денежных переводах через СБП, по картам «Мир» и данным НСПК.
2к Бюджет за 11 месяцев
1к Анализ изменения цены акции PLZL на завтра 10.12.2025 сделанный с помощью программы с машинным обучением.
1к Polymarket: +237% ROI за 9 дней. Как я конвертирую новостной фон в прибыль, используя арбитраж вероятностей.

теги блога tashik

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн