Обсуждение торгов по фьючерсу РТС

15 июня 2011, 16:33
Ответить

Sir_DiamonD, ну фьючерс понятно. А какая связь экспирации с ММВБ, тоже ведь рос?

Александр Журавлев

15 июня 2011, 16:35
Ответить

дадут ли спокойно пошортить? ))

Hopeblighter

15 июня 2011, 16:35
Ответить

ну чо, падеж КРС начался?)))))

staffa

15 июня 2011, 16:35
Ответить

я думаю цель по мамбе вниз на 1650 первая screencast.com/t/1FwdSAMiQoK

15 июня 2011, 16:37
Ответить

Дмитрий Солодин, Дим, а сам то зашортил? или еще с утра по 192?

Hopeblighter

15 июня 2011, 16:39
Ответить

al_tatRu, нет — я вчерашний шорт закрыл с утра uptrade.ru/project/millioner/deal а в новый так и не зашёл — в кэше сижу — сейчас все тёрки с экспирацией закончатся — буду входить

15 июня 2011, 16:46
Ответить

Дмитрий Солодин, )) в кеше сцыкотно

Hopeblighter

15 июня 2011, 16:48
Ответить

Дмитрий Солодин, в какую позицию будешь входить? Шорт?

evm-trade

15 июня 2011, 17:40
Ответить

Михайлов Эдуард, ну как паттерн высветится — пока бычья картинка по ртс

15 июня 2011, 18:37
Ответить

Дмитрий Солодин, вот ты молодец! я все себя отговаривал заходить в рынок до экспирации, но все равно зашел :) В общем это опыт… эти дни должны быть выходными

Werner Heisenberg

15 июня 2011, 20:04
Ответить

Дмитрий Солодин, спасибо за график.+

evm-trade

15 июня 2011, 17:49
Ответить

Дмитрий Солодин, вопрос не по теме — я почему у тебя на сайте, в разделе «Глобальный эконом календарь» важность событий как-то лево проставлена?)

На Все Плечи

15 июня 2011, 18:02
Ответить

IT_mm_10, ну это не совсем мой календарь — он обновляется автоматом

15 июня 2011, 18:38
Ответить

IT_mm_10, там есть фильтр. — выбери вверху справа — валюта и важность

Werner Heisenberg

15 июня 2011, 20:05
Ответить

ктото ниже перезашел в новый контракт

pekin66

15 июня 2011, 16:37
Ответить

а на ммвб никакого треугольника не было. пробили нисходящий боковичок на 15мин вверх, и тут же нырнули вниз, вот с этих лонгистов опаздывающих вечно так и летели )
а ещё вечно супер волатильный empire manufacturing, который с завидным постоянством показывает то +5, то -10, а затем снова +15 подлил масла в огонь)

siva

15 июня 2011, 16:57
Ответить

Если сегодня закроем в минус, то подтвердится внутринедельная цикличность в пользу медведей на долго!

genom

15 июня 2011, 17:00
Ответить

Ох хорош новый фьючерс! как полился! жаль зашортил только жалких 25 контрактиков

dmitry sergeev

15 июня 2011, 17:02
Ответить

Дмитрий Сергеев, это ты типа членом померялся :)
а чего так зашортил то «мало» — это твой ММ, РМ или что?

Werner Heisenberg

15 июня 2011, 20:06
Ответить

скажите мне, друзья, а если я не откуплю имеющиеся у меня сейчас контракты РИМки по планочной цене, то что будет?

15 июня 2011, 17:20
Ответить

Рустем, у вас будет зависнет ГО до завтрашнего дневного клиринга, в котором произойдет расчет маржи по расчетной цене. Смысла морозить деньги до завтра нету никакой, можно смело закрывать сейчас.

15 июня 2011, 17:23
Ответить

а расчетная цена будет та, которую мы сейчас видим или какая-то другая?

15 июня 2011, 17:25
Ответить

Влетал я, похоже, в ней.
зашортил по 193875 и уехал.
сейчас приезжаю, а тут планку держат. на 194700.

//
мне остается только зафиксировать убыток или есть еще какие-то варианты?

15 июня 2011, 17:23
Ответить

Рустем, чтож урок переходи на новый за неделю

bav0303

15 июня 2011, 17:26
Ответить

Рустем, никаких вариантов нет, закрывайте.

serg

15 июня 2011, 17:29
Ответить

Растем- растем, пока-что…

Max_Profit

15 июня 2011, 17:21
Ответить

Думаю первая цель 187500 сам расчитываю до 164-165 дотянуть заход был в пятницу 192500 во вторник выбило по стопу перезашел сразу не раздумывая 192700 так сказать высиживал несколько раз снимал что бы не выбило сегодня на выносе неправильных стопов тоже чуть не зацепило

bav0303

15 июня 2011, 17:24
Ответить

500 п. индексы РТС или ММВБ. И вторая, более глубокая и долгая волна кризиса.

Dr-Loss

15 июня 2011, 17:28
Ответить

Закрытие позиций с перечислением вариационной маржи, рассчитанной исходя из среднего значения Индекса РТС за период с 15:00 до 16:00 в последний день заключения контракта, умноженного на 100.

//
умноженного на 100 — это что значит?

15 июня 2011, 17:30
Ответить

Рустем

Цена исполнения фьючерсного контракта на Индекс РТС составила 194 704 пунктов. Данный показатель определяется исходя из среднего значения Индекса РТС за час торгов с 15:00 до 16:00. 15 июня оно составило 1947,04 пункта.

Т.е. твой шорт закроется с убытком по цене фьючерса 194705 в любом случаем. Или вы это сделаете сегодня или это произойдет завтра. Цена зафиксирована, путей к отступлению нету, только капитуляция.

15 июня 2011, 17:39
Ответить

Sir_DiamonD,… исходя из среднего значения Индекса РТС за период с 15:00 до 16:00. ©

//
Я конечно не сора ради, а выплеска недоумения для))
меня в школе учили, что средняя расчитывается: два значения складываются и делятся на 2.
в 15:00 индекс РТС весил 1935.00
в 16:00 — 1945.00
исходя из этого, получается, что средняя 1940.00.
ее умножаем на 100 и получаем 194000.

//
а где на сайте РТС указана цена?

15 июня 2011, 17:46
Ответить

Sir_DiamonD, все. нашел. спасибо.

15 июня 2011, 18:03
Ответить

Дмитрий Солодин, а ты сколько времени на «терки с экспирацией» отводишь?

slowly

15 июня 2011, 17:32
Ответить

slowly, до завтра

15 июня 2011, 17:36
Ответить

э-э, неееет, ребята))
пусть лучше расчитывают))
потому что среднее значение Индекса РТС за период с 15:00 до 16:00, получается, примерно вот каким — 1935 + 1945/2 = 194!
умножаем на 100 и получаем 194000
Т.е. меня расчитают по 194000 а не по текущей 194700 :)

15 июня 2011, 17:37
Ответить

Рустем, вы не верно его расчитываете. Точная цена указана на сайте РТС.

15 июня 2011, 17:40
Ответить

Понятно, что тянут к зоне наименьшей выплаты. а это ниже 190. Кто-нибудь может мне ответить как это выглядит более детально.Кто кому мало заплатить в этой зоне?)Кому это выгодно? Кто сэкономит если цена закроется ниже 190?

15 июня 2011, 17:40
Ответить

Gomer
Смотрим открытые позиции по опционам. Далее просто анализируем каковы будут выплаты покупателям и продавцам в зависимости от фьючерса. Т.е. решаем задачу минимизации функции выплат от значения фьючерса.

15 июня 2011, 17:48
Ответить

Sir_DiamonD, т.е. в данной ситуации маркетмейкерма придется выложить много денег если фюч закроется выше 190. если ниже то сэкономят я прав? т.е. это выгодно маркетмейкерам?

15 июня 2011, 17:57
Ответить

Gomer
У ММ стратегия такая что им практически всё равно от движения рынка. ОНи на этом зарабатывают, строя дельта-вега нейтральные позиции. Тут речь идет не о ММ, а он крупном продавце скорее всего.

15 июня 2011, 18:20
Ответить

Sir_DiamonD, спасибо. разъяснили!

15 июня 2011, 18:23
Ответить

какие зоны… куда тянут??
все, контракт экспирирован по 194700
по этой цене исполнят и опционы
куда сейчас в моменте идет рынок-совершенно неважно для РИМ1 и опционов на него

учите фирмы©

ну и многим неплохо бы почитать правила торгов и спецификацию того, чем они торгуют.Это просто необьяснимо, человек торгует контрактом а потом сегодня спрашивает, где его закроют и какова у него расчетная цена…

mitrych

15 июня 2011, 18:27
Ответить

Да эта тема с пейроолс уже заезжена, не будет это работать, маркетмейкер мнимыми объемами зону наименьших выплат может сдвинуть без проблем. А еще есть внебиржевой рынок где вообще 90% всех опционов торгуется))) Халявы на рынке не бывает, что использует много трейдеров работать стандартно точно не будет, только с головой можно это использовать и обязательно через жопу, чтобы не каждый и дошел до этого)))

eugene771

15 июня 2011, 18:35
Ответить

eugene771, ну так сработала ) просто не всегда точно в зоне мин выплат — но очень рядом — часто

15 июня 2011, 18:39
Ответить

Дмитрий Солодин, две недели назад была на 185000, сейчас на 190000, а экспирация на 194700, мы даже на 192500 не смогли удержаться. Вот за две недели не было крупных движений в сторону минимальных выплат, все время уходили. И каждый раз будем иметь нюансы т е статистическая значимость ноль.

eugene771

15 июня 2011, 18:43
Ответить

eugene771, )) это выглядит примерно так: screencast.com/t/GhwxepH2U9Kh необязательно в самой лучшей точке закрытся — просто рядом с зоной — это очень выгодно продавцам.

и ещё — 194700 — это не 195000 — проданный 195 кол не затронут = значит можно было словить макс профит с продажи 180 пут, 185 пут, 190 пут и 195 кол, 200 кол.

15 июня 2011, 18:49
Ответить

Дмитрий Солодин, а почему не рассматриваете профит с покупки 190Са? там тоже приличная прибыль.

15 июня 2011, 18:54
Ответить

Дмитрий Солодин, ага они не обязательно открывают стреддл, может же быть широкий стренгл

pekin66

15 июня 2011, 18:55
Ответить

pekin66, тут не так —

часть крупных игроков открывает короткий стренгл например, они стягивают цену к центру,

одни открывают короткие путы — они толкают вверх, а продавцы колов — вниз = их взаимовыгодная точка — рядом с зоной мин выплат — когда цена баоансирует там — никто не атакует, что позволяет цене там и оставатся.

15 июня 2011, 20:22
Ответить

Дмитрий Солодин, Если так глобально мин выплаты рассматривать, то и смотреть не стоит +-10000-20000 пунктов)))
Многие ждут точности до 1000 пунктов.

eugene771

15 июня 2011, 19:23
Ответить

eugene771, точность в 1000 пунктов ))) Вы хотите грааль чтоль? ))