Блог им. Tyam

Виды арбитража которые торговала наша команда. Арбитраж #1

Начинаю новую рубрику в блоге: «АРБИТРАЖ»

Виды арбитража которые торговала наша команда. Арбитраж #1

Рис. 1. Ура! А наконец-то не про тренд!


Сегодня поговорим про те виды арбитража которые мне в своей карьере алго-трейдера удалось закодить и оттестить. 


Парный

 

Это когда берутся два инструмента. Их цена делиться одна на другую – получается отношение цены двух инструментов.

Когда это отношение вдруг меняется, мы один инструмент покупаем, а другой продаём. Ожидая что отношение инструментов вернётся в первоначальное состояние.

 

Парный Межбиржевой

 

Здесь берутся инструменты с разных бирж. Одинаковые. BTCUSDT с Binance и BTCUSDT с ByBib. Опять же, делятся друг на друга и полученное отношение в виде графика подвергается анализу.

Когда отношение инструментов меняется на какую-то велечину за определённое время — один инструмент покупаем, а другой продаём. Ожидая что отношение инструментов вернётся в первоначальное состояние.

 

Треугольный

Это самое сложный для понимая вид арбитража. Однако родился он очень давно, ещё на рынке Форекс. С самого его повяления.

 

Выглядит это так:

Виды арбитража которые торговала наша команда. Арбитраж #1

Индексный одноногий

 

Это когда мы торгуем одну бумагу вокруг индекса.

 

1)      Собираем индекс путём складывания самых расторгованных бумаг на площадке/по сектору/ну или какие понравились

2)      Делим этот индекс на бумагу которую собираемся торговать. Получаем отношение бумаги к индексу

И после этого, торгуем полученное отношение. Когда бумага растёт быстрее индекса – продаём её. Когда бумага падает к индексу – покупаем.




Подробности в видео:




P.S.

Напоминаю, что для того чтобы задавать вопросы, нужно добавиться ко мне в друзья. Давайте учиться жить дружно. И… Задавайте свои вопросы на ютубе, постараюсь ответить на все.

Также, вступай в чатик алготрейдеров: https://t.me/o_s_a_chat

Подписывайся на канал: https://t.me/bad_quant

 

P.S. 2

Камрады – не стесняйтесь ставить лайки. Ваши плюсики – мотивация для меня к дальнейшему написанию статей и видео.

5.5К | ★10
7 комментариев
Не серьезно как-то. Нет никаких гарантий, что отношение вернется к первоначальному состоянию. 
avatar
chizhan, да, никаких. Я расскажу дальше в серии этих постов про рабочие механики того как это делать.
Когда бумага растёт быстрее индекса – продаём её. Когда бумага падает к индексу – покупаем
так наверное ещё и индекс надо покупать / продавать навстречу бумаге, не?
avatar
Все четыре вида арбитража математически одинаково торгуются: анализ только одного синтетического инструмента для получения торговых сигналов.
avatar
fxsaber, возможно. Хорошо что я не математик. А то бы мог согласиться.
Ибо парный арбитраж торгуется в 100 строк кода, а треугольный в 5ть тысяч.
Алексей Ван , видимо, как-то особо пишите, раз такая разница. Алгоритмически они идентичны: 2, 3, ..., N символов.
avatar
это, хорошо, главное всё учесть, принять всевозможные риски и не потерять на арбитраже  :)
avatar



Пользователь разрешил комментарии только друзьям.

Читайте на SMART-LAB:
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В...
Фото
Россети Ленэнерго. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Опасения оправдались - обесценение съело прибыль
Компания Россети Ленэнерго опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по...
Фото
Вышел эфир RENI для Bazar
Благодарим платформу Bazar за приглашение на разговор!  Хотя, видео вышло с заголовком «Шокирующая правда о рынке страхования в 2026 году |...
Фото
Россети Центр и Приволжье. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Дивидендная база по РСБУ удивляет.
Компания Россети Центр и Приволжье (сокр. ЦиП) опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые...

теги блога Алексей Ван <o-s-a.net>

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн