Блог им. Tyam

Виды арбитража которые торговала наша команда. Арбитраж #1

Начинаю новую рубрику в блоге: «АРБИТРАЖ»

Виды арбитража которые торговала наша команда. Арбитраж #1

Рис. 1. Ура! А наконец-то не про тренд!


Сегодня поговорим про те виды арбитража которые мне в своей карьере алго-трейдера удалось закодить и оттестить. 


Парный

 

Это когда берутся два инструмента. Их цена делиться одна на другую – получается отношение цены двух инструментов.

Когда это отношение вдруг меняется, мы один инструмент покупаем, а другой продаём. Ожидая что отношение инструментов вернётся в первоначальное состояние.

 

Парный Межбиржевой

 

Здесь берутся инструменты с разных бирж. Одинаковые. BTCUSDT с Binance и BTCUSDT с ByBib. Опять же, делятся друг на друга и полученное отношение в виде графика подвергается анализу.

Когда отношение инструментов меняется на какую-то велечину за определённое время — один инструмент покупаем, а другой продаём. Ожидая что отношение инструментов вернётся в первоначальное состояние.

 

Треугольный

Это самое сложный для понимая вид арбитража. Однако родился он очень давно, ещё на рынке Форекс. С самого его повяления.

 

Выглядит это так:

Виды арбитража которые торговала наша команда. Арбитраж #1

Индексный одноногий

 

Это когда мы торгуем одну бумагу вокруг индекса.

 

1)      Собираем индекс путём складывания самых расторгованных бумаг на площадке/по сектору/ну или какие понравились

2)      Делим этот индекс на бумагу которую собираемся торговать. Получаем отношение бумаги к индексу

И после этого, торгуем полученное отношение. Когда бумага растёт быстрее индекса – продаём её. Когда бумага падает к индексу – покупаем.




Подробности в видео:




P.S.

Напоминаю, что для того чтобы задавать вопросы, нужно добавиться ко мне в друзья. Давайте учиться жить дружно. И… Задавайте свои вопросы на ютубе, постараюсь ответить на все.

Также, вступай в чатик алготрейдеров: https://t.me/o_s_a_chat

Подписывайся на канал: https://t.me/bad_quant

 

P.S. 2

Камрады – не стесняйтесь ставить лайки. Ваши плюсики – мотивация для меня к дальнейшему написанию статей и видео.

5.5К | ★10
7 комментариев
Не серьезно как-то. Нет никаких гарантий, что отношение вернется к первоначальному состоянию. 
avatar
chizhan, да, никаких. Я расскажу дальше в серии этих постов про рабочие механики того как это делать.
Когда бумага растёт быстрее индекса – продаём её. Когда бумага падает к индексу – покупаем
так наверное ещё и индекс надо покупать / продавать навстречу бумаге, не?
avatar
Все четыре вида арбитража математически одинаково торгуются: анализ только одного синтетического инструмента для получения торговых сигналов.
avatar
fxsaber, возможно. Хорошо что я не математик. А то бы мог согласиться.
Ибо парный арбитраж торгуется в 100 строк кода, а треугольный в 5ть тысяч.
Алексей Ван , видимо, как-то особо пишите, раз такая разница. Алгоритмически они идентичны: 2, 3, ..., N символов.
avatar
это, хорошо, главное всё учесть, принять всевозможные риски и не потерять на арбитраже  :)
avatar



Пользователь разрешил комментарии только друзьям.

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Вторичный рынок как часть оборотного цикла
Ресейл в Группе «МГКЛ» — это рабочий инструмент управления оборотом, а не продажа того, что не выкупили. 📦 Сейчас клиент, приходя в...
Самолет лидер по объему ввода жилья в МО
Друзья, привет! Продолжаем делиться своими результатами. 🚀 По данным Главстройнадзора МО , мы стали лидером по объемам ввода  жилья в...
Фото
Календарь первички ВДО и розничных облигаций (ПКО Вернем купон 26,5% | ПКО СЗА купон 25,5% | РДВ Технолоджи купон 25%)
📌  На 26 февраля планируется дебютное размещение облигаций коллекторского агентства «Вернем» (для квал. инвесторов, B|ru| , 150 млн руб.,...
Фото
Россети Центр и Приволжье. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Дивидендная база по РСБУ удивляет.
Компания Россети Центр и Приволжье (сокр. ЦиП) опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые...

теги блога Алексей Ван <o-s-a.net>

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн