SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. TRFGGH
Не надоело вводить в заблуждение аудиторию смарт-лаба ?
- 02 октября 2022, 10:09
- |
Может разберемся в деталях?
2 алготрейдера, один балобол и фантазер, другой непририкаемый ГУРУ!!!!!!!!!!
Чем отличается стратегия «Стань квалифицированным инвестором!» от стратегии "«Русский Баффет»?
Пример №1
Исходя из статистики доходности этих стратегий принцип работы у них приблизительно одинаковый и именно для алготрейдера присутствует одна и та же проблема — стратегии в моменте теряют гигантское кол — во профита
Выводы:
именно как трейдер решить подобную проблему автор этих стратегий не в состоянии!
именно как алготрейдер тем более!!!!!!!!!!!
" Принцип отбора акций в портфель купил и держи"
Пример № 2 (скажем купил и держи)
Срок продолжительности «жизни» акций в стратегии "«Русский Баффет» приблизительно такой же, как и например мой поиск точки входа для покупки декабрьского контракта — нефть марки ВRENT
Чем именно отличается один алгоритмический подход от другого?
Вход в сделку, фиксирование промежуточного профита когда понимаешь что ошибся, закрываешь общий вход вообще без потерь!
Ждешь следующую точку входа!
Выводы:
именно как трейдер я поступил очень грамотно
именно как у алготрейдера моя система заточена что бы в самой хреновой ситуации извлечь минимум профита
2 мнения, 2 алготрейдера
Один трепачь и балабол другой непререкаемый авторитет!
Хочешь продолжу и еще раз повторю например:
что именно ты сделал с чужой стратегией превратив нормальную торговую стратегию «купил и держи» в трейдерскую рулетку,
твою гениальную формулу доказывающую хаотичность рыночного движения и сопоставим ее например с итогами моей демонстрационной торговли или прогнозами о развитии ценового движения нефть апрель — июль
и так далее и и тому подобное
Кто в действительности -ТРЕПЛО?
2 алготрейдера, один балобол и фантазер, другой непририкаемый ГУРУ!!!!!!!!!!
Чем отличается стратегия «Стань квалифицированным инвестором!» от стратегии "«Русский Баффет»?
Пример №1
Исходя из статистики доходности этих стратегий принцип работы у них приблизительно одинаковый и именно для алготрейдера присутствует одна и та же проблема — стратегии в моменте теряют гигантское кол — во профита
Выводы:
именно как трейдер решить подобную проблему автор этих стратегий не в состоянии!
именно как алготрейдер тем более!!!!!!!!!!!
" Принцип отбора акций в портфель купил и держи"
Пример № 2 (скажем купил и держи)
Срок продолжительности «жизни» акций в стратегии "«Русский Баффет» приблизительно такой же, как и например мой поиск точки входа для покупки декабрьского контракта — нефть марки ВRENT
Чем именно отличается один алгоритмический подход от другого?
Вход в сделку, фиксирование промежуточного профита когда понимаешь что ошибся, закрываешь общий вход вообще без потерь!
Ждешь следующую точку входа!
Выводы:
именно как трейдер я поступил очень грамотно
именно как у алготрейдера моя система заточена что бы в самой хреновой ситуации извлечь минимум профита
2 мнения, 2 алготрейдера
Один трепачь и балабол другой непререкаемый авторитет!
Хочешь продолжу и еще раз повторю например:
что именно ты сделал с чужой стратегией превратив нормальную торговую стратегию «купил и держи» в трейдерскую рулетку,
твою гениальную формулу доказывающую хаотичность рыночного движения и сопоставим ее например с итогами моей демонстрационной торговли или прогнозами о развитии ценового движения нефть апрель — июль
и так далее и и тому подобное
Кто в действительности -ТРЕПЛО?
www.comon.ru/strategies/15942
принцип купил и держи присутствует в обеих стратегиях!
Будешь и дальше заниматься пустой болтовней удалю комментарии!
и привел конкретный пример — именно ЛОНГ! и именно покупка с сентября по декабрь!
Твой актив в этом конкретном случае «живет» ровно столько, сколько и мой актив !
— выход из сделки лонг это и есть аут в составе такого портфеля,
Да, рынок акций не предусматривает шортов в отличии от спекуляций, но именно алгоритмическая стратегия купил и держи одинаково работает как на рынке инвестиций так и на спекулятивном рынке.
В отличии от рынка акций такую алгоритмическую стратегию можно адаптировать и для спекуляций — то есть дать ей возможность шортить!
и это будет просто рабочий фрагмент общей алгоритмической системы
вывод
на рыке инвестиций может работать только фрагмент системы — ЛОНГ!
на спекулятивном рынке работает полная система и лонг и шорт
Еще раз повторю, будешь умничать в моих блогах как пустомеля! удалю комментарии и это последние китайское предупреждение!
Другими словами, как трейдер я понял что ошибся и держать просадку ни имеет ни какого смысла, нужно просто ждать момента для донга и вновь войти в сделку
Как алготрейдер, я зафиксировал часть профита и вышел из сделки что бы сохранить и профит и депо!
Пользователь запретил комментарии к топику.