Готовые опционные стратегии

Всем привет. В прошлом посте я писал про арсенал опционного трейдера, о том какое количество торговых алгоритмов необходимо опционному трейдеру. Все роботы из прошлого топика были роботами торгового терминала Option-lab биржи АЕ. Все те роботы доступны любому пользователю. Есть более сложные торговые алгоритмы о которых мне хотелось бы рассказать, но я ещё не закончил их тестировать. Сегодня расскажу о другом.

В одном из видео Владимира Твардовского он высказал интересную мысль: поскольку торговля сосредоточена в основном около центрального страйка, то брокеру или же самой Московской бирже стоит запустить торговлю готовой стратегией стреддл. Не могу не согласиться с мэтром, поскольку сам торгую в основном этой комбинацией. 

В чате биржи АЕ прочитал, что в личном кабинете биржи реализовано подобное, решил ознакомится и вот что увидел. Есть несколько разделов разных готовых стратегий для разных финансовых задач. 

Стратегии для инвестора. Тут все просто по классике, проданный пут в деньгах. Проданный пут имеет положительную дельту. На экспирацию мы получаем поставку фьючерса по лучшей цене + прибыль от распада тэты. Я читал, что даже великий Уоррен Баффетт использует такую не хитрую стратегию для захода в интересующие бумаги. В стратегии используются опционы месячной серии, пролонгирование происходит за неделю до экспирации. Стратегии 2 проданный пут в деньгах на биткоин и такая же стратегия для эфира. 



Самый интересный блок это стратегии спекулятивной торговли. Тут их так же 2, продажа волатильности и покупка волатильности. Используются опционы также месячной серии. Предусмотрено роллирование при выходе дельты за диапазон центрального страйка 0.3-07. Естественно что все это хеджируется 2-мя разными роботами. Продажа волатильности хэджируется роботом Range Hedger о котором я как раз рассказывал в прошлом посте. Покупка волатильности хэджируется роботом ReHedger, который скальпирует гамму компенсируя тета-распад. Лонгирование стратегии в следующую месячную серию также за неделю до экспирации текущей. Расчет дельты стратегии осуществляется по биржевой IV. 






Третий блок стратегий рассчитан на майнеров. Тут стратегии направленные на страхования от нежелательного изменения цены. Первая это покупка пута. Думаю объяснять не нужно зачем покупают путы. Вторая более интересная стратегия в народе называемая risk reversal. Тут мы имеем купленный пут и проданный колл. Продажа кола компенсирует распад от покупки пута. Обе эти стратегии имеют отрицательную дельту и направлены в сторону падения рынка.     


Все перечисленные готовые стратегии предоставляются в виде подписки. Минимальный лот 100$. Цены стратегий обновляют раз в сутки в 12.10 по Москве. Подписки или отписки осуществляются с 12 до 13 часов по Москве. 

По мне это интересная вещь, а что вы думаете об этом?