опционные конструкции


Опционная стратегия «Крытая продажа Колла глубоко в деньгах».

Всем привет!

Данный пост посвящен все-таки больше тем, кому интересно разбавлять покупку акций интересными опционными конструкциями.

На днях, как обычно случайно, наткнулся на интересную ситуацию по опционам. Помните такую компанию – NIKOLA. Ну это та, что а-ля конкурент TESLA.

NIKOLA — компания, которая разрабатывает и производит транспортные средства с аккумуляторным и водородно-электрическим приводом, трансмиссии для электромобилей, компоненты транспортных средств, системы хранения энергии и инфраструктуру водородных заправочных станций. Компания также разрабатывает решения для электромобилей для использования в военных целях.

Совсем недавно по бумаге прошла крайне негативная новость – компания General Motors, с которой Nikola собиралась совместно работать над созданием пикапа Badger, отказалась приобретать в ней долю. Рынок отреагировал незамедлительно, бумага в конце дня похудела почти на 27%. Скрин прикрепляю.



( Читать дальше )

Опционная защита от "пилящих" боковиков

Есть трендовая торговая система, которая пилится в боковиках.

Можно ли выстроить опционную конструкцию, которая зарабатывала бы именно на пребывании индекса в боковике, чтобы прибыль от этой опционной конструкции перекрыла убыток, отпиленный боковиком от трендовой ТС? 


ОПЦИОНЫ РТС, МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО...

    • 05 февраля 2020, 21:30
    • |
    • asfa
  • Еще
Добрый вечер, опционщики, старые и молодые!

  Особенно молодые! Когда-то такие тексты мне очень помогли разбираться в теме (и затянули в этот АД!!!) 

  Давненько я не трогал РТС, забыл уже его (как страшный сон!!!)

  Вчерашнее доставание коллег вопросами не прошло зря! Спасибо им/вам!
 
  Решил сделать календарный спред:
  Перед закрытием торгов 04.02 фьюч на РТС был чуть ниже 155000. Большая картинка как бы говорила, что можно за пару дней и вырасти, и упасть, но несильно (вероятно это из-за моего не очень хорошего зрения). Поэтому решил продать стрэнгл на опционах, экспирируемых 06.02. Но т.к. дело это потенциально опасное, то застраховал их покупкой такого же стрэнгла, но с экспирацией 20.02 (февральские).
  Страйки: путы = 152500, коллы = 157500. 
  
  В опционном аналитике можно посмотреть, что в данной конструкции проблемы возникают, когда цена уходит далеко от страйков (фьюч >157500 или <152500). Максимум прибыли будет на одном из страйков перед экспирацией.

( Читать дальше )

Качественный бесплатный сервис отображения профиля опцион + фьючерс

Приветствую друзья и коллеги! Удачного дня и хорошего настроения!
Подскажите качественный бесплатный сервис где можно создавать конструкции из опционов и фьючерсов Мосбиржи с наглядным отображением результата в профиле позиции. 

Как правильно торговать опционами урок 1 и урок 2

Урок1: 

Настройка ПО option workshop, подключение к терминалу quik.



( Читать дальше )

Опционная позиция на сглаживание коэффициента ставок.

В основе стратегии постулат, что Дельта опциона это еще и вероятность того, что на момент эксирации цена будет выше цены страйк.
Если дельта Колла равна 0,5 то вероятность того, что к моменту экспирации цена базового актива будет выше цены страйк 50/50.
А сейчас переведем вероятность в коэффициенты выигрыша.

У букмекеров сущеcтвуют коэффициенты по которым они принимают ставки.
Формула вычисления этих коэффициентов проста = 1/вероятность.
Если вероятность 50/50 то коэффициент равен 1/0,5=2,0
И это логично, если игрок поставил 100р. с коэффициентом 2,0, то он или потеряет эти сто рублей или получит 200р.
Главное свойство, это то что при снижении вероятности положительного исхода события — коэффициент растет. И наоборот.

Перейдем на доску опционов.
Переведем дельту в коэффициент выйгрыша(Ratio).
На текущей доске опционов с экспирацией 17 мая 2018г., это выглядит так.
Опционная позиция на сглаживание коэффициента ставок.

Посмотрите, у 21 дельты коэффициент равен 4,76 — это означает, что трейдер купив опцион планирует получить сумму в 4,76 раз больше.
Сравним текущую цену(теорию) опциона с ценой которую мы получим если встанем на страйк.
Опционная позиция на сглаживание коэффициента ставок.



( Читать дальше )

Анализ сделок участников ЛЧИ. Опционные портфели

    • 12 октября 2017, 14:03
    • |
    • r0man
  • Еще
Было нелегко, но мы с AlexeyTikhonov справились и таки прикрутили к сервису анализа сделок ЛЧИ графики опционных конструкций участников.
Анализ сделок участников ЛЧИ. Опционные портфели
Портфели появляются на панели слева внизу после выбора участника и при условии, что участник торгует опционами, и него есть открытые позы по ним. Выбрав сверху вкладку Опционы, можно увидеть сам портфель и даже его составляющие в заголовке графика. Портфели группируются по базовому тикеру и дате экспирации. Красная линия соответствует цене базового тикера на текущий момент. Наслаждайтесь!

Рабочие версии сервиса живут тут:
Версия с опционными портфелями: https://look.shinyapps.io/lchi-2017
Версия с сетью участников и их интрументов: https://tikhonov.shinyapps.io/lchi2017/

Структурный продукт "ЗАЩИЩЕННЫЙ РУБЛЬ" от БКС

Залез тут на сайт БКС, а там на главной вот такое предложение висит: «Получайте 13% гарантированно + 8% к доходу при росте курса доллара».

Структурный продукт "ЗАЩИЩЕННЫЙ РУБЛЬ" от БКС

Суть предложения, как я его понял, 13% к телу по-любому, 21% если бакс вырастет больше чем на 10% через 3 месяца от момента внесения. 

Сколько не думал как они это делают, ничего особо умного не придумал. Есть мысль, что облигация рублевая + валютная опционная конструкция. Но так, чтобы безриск, у меня не выходит.


Опционная позиция на августовскую экспирацию (часть 2)

Здорова щеглы

Сегодня мы будем продолжать зарабатывать бабос на опционах

Для этого нам понадобится слабоумие, отвага и депоха )))

Итак что имеем на данный момент:

Инструмент СИ
Short Call 69000 — цена входа 558
Long фьючерс Si — цена входа 67823

Соотношение позиции: на каждый купленный фьючерс — продаем 4 опциона колл

Опционная позиция на августовскую экспирацию (часть 2)



Опционная позиция на августовскую экспирацию

Здорова щеглы

Сегодня мы будем зарабатывать бабос на опционах

Для этого нам понадобится депоха )))

И любые проданные опционы )))

Итак что имеем на данный момент:

Инструмент РИ
Short Call 102500 — цена входа 270
Short Putt 82500 — цена входа 260

Поучается некий проданный стренг

Были мысли (по СИ) купить коллы 67000 по цене 600 и продать какие-нибудь путы — но цена очень быстро ушла (не дав набрать позу). 

Плох тот факт — что вола и на ришке и сишке мала. Для покупцов самое время. Но посмотрим что будет через пару недель. М.б. тогда и прикупим какие-нибудь бомбические опционы под завершение экспирации )))))

Предыдущие топики:

Намбер уан

Намбер ту

Итоги намбера уан и ту )))

....все тэги
2010-2020
UPDONW