MarketData по Американским фьючерсам, ETF. (Минутки)

27 июня 2022, 13:33
|
Жгут

В связи с тем, что бесплатно маркетдату по Америке не достать, пришлось оплатить iqfeed и выкачать все что выкачивалось (глубина примерно от 2005 г), и решил поделиться этим с сообществом.
Futures — минутки по всем более-менее ликвидным американским фьючам (Index, FX, Interest Rate, Metal, Commodity, VIX).
EFT — минутки по ликвидным ETF, около 1к бумаг (скринил средний проторгованный объем в день за 3 месяца - более 50к акций).
По таймингу — все доступные данные (основная и дополнительная сессия).
Всего текстовых файлов в распакованном виде на 37 гигов.
Формат файлов следующий:
2019-05-05 18:01:00,2925.75,2926.75,2925.75,2926.75,4,4
Дата Время, Открытие, Максимум, Минимум, Закрытие, НакопленныйОбъем, Объем
Программа для закачки даты с iqfeed MarketDataDownloader.
Кодировку символов iqfeed смотреть тут.
Использовать можно как в программах теханализа, так и в программах построения алгоритмических систем (Multicharts, NT, Tslab, AmiBroker и т.д.).

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
торговый софт

1К | ★2

7 комментариев

огромное спасибо, но что-то не смог в ETF-ах найти главного - SPY , а нельзя было бы добавить ещё стоков наиболее ликвидных десяток- другой?

old schooler

27 июня 2022, 14:02
Ответить

old schooler, Список со скринера копировал руками, может пропустил, чуть позже кину в архив. Если нужно что по стокам — присылайте текстовый файл с тикерами (каждый тикер на отдельной строке).